|
|
Willingness to pay for tickets for public transport
Tesařová, Štěpánka ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Palanský, Miroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem ochoty spotřebitel u platit za roční jíz- denku MHD v Praze, Česká Republika. Data, která byla shromážděna prostřed- nictvím vlastního dotazníkového šetření byla použita k vytvoření dvou regre- sivních model u MLR. První model zkoumal ochotu platit za roční jízdenky MHD u široké veřejnosti, zatímco druhý model u student u. Ze studie vyplývá, že ochotu platit za jízdenky u široké veřejnosti významně ovlivňují následující faktory: věk, vzdělání, spokojenost s počtem zastávek, počet přestup u na cestě, držení řidičského oprávnění a využívání individuální veřejné dopravy. Ochotu platit za jízdenky u student u významně ovlivňují následující faktory: vzdělání, ujetá vzdálenost a spokojenost s ekologickou udržitelností. Na základě zjištěných výsledk u byla stanovena optimální cena pro maximalizaci zisku poskytovatele dopravy, která činí 4800 Kč pro širokou veřejnost a 2800 Kč pro studenty. Klasifkace JEL D10, D12, L91 Ochota platit, veřejná doprava, cena, Ochota platit za veřejnou dopravu
|
|
|
How do transaction costs influence performance and optimal portfolio selection
Černý, Ondřej ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Tato bakalářská práce studuje dopad fixních i proporcionálních transakčních nákladů na optimalizaci portfolia, s důrazem na velikost rozpočtu investora. Použili jsme optimalizaci pomocí střední hodnoty a rozptylu, která byla představena v Moderní teorii portfolia, a upravili jsme model tak, aby bral v potaz transakční náklady a velikost rozpočtu. Stáhnuli jsme data 10 akcií z Yahoo Finance od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2023 jako podklad pro naši simulaci. Zkoumali jsme transakční náklady vzhledem k investování přes 3 různé brokery a optimalizovali jsme portfolia s transakčními náklady se 3 různými rozpočty pro každého brokera. Výsledky ukázaly, že transakční náklady mají vliv na výkonnost i optimalizaci portfolia a mohou vést k významné změně očekávaného výnosu a očekávané volatility. Zatímco proporcionální náklady mají stejný efekt na všechny investory, fixní náklady mají větší dopad na investory s malým rozpočtem. Naše nálezy zdůrazňují důležitost výběru optimální platformy pro investování. Klasifikace JEL: G11, G12, G14, G17, G23, G24, D53 Klíčová slova: Optimalizace portfolia, Transakční náklady, Moderní teorie portfolia, Sharpe ratio, Malý investor Název práce: Jak ovlivňují transakční náklady výkonnost a optimální výběr portfolia
|
|
|
Sběr a zpracování dat při měření LED modulů předních světlometů
Polák, Petr ; Honzík, Petr (oponent) ; Holek, Radovan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout soubor měřených parametrů pro zařízení LED Module Check sloužící k měření LED modulů předních světlometů automobilů a následná tvorba reportů z jednotlivých měření. Na začátku je popsána funkce zařízení LED Module Check a parametry LED modulů, které je třeba sledovat. Dále je popsána struktura třídy napsaná v jazyce C#, která bude obsahovat hodnoty měření a jejich interpretace do formátu XML. Na závěr jsou představeny nástroje pro tvoření a úpravu dokumentu a konverzi do formátu PDF.
|
|
|
Transition Periods and Long Memory Property
März, Jan ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Polák, Petr (oponent)
V této diplomové práci zkoumáme vztah mezi výskytem strukturálních změn během daného časového období a odhadem parametru dlouhé paměti. Na základě procesů s přesně danými parametry simulujeme data a uměle upravujeme jejich střední hodnotu. Následně analyzujeme, jak se liší odhad parametru frakční integrace od jeho skutečné hodnoty. Zjistili jsme, že tento odhad je více nadhodnocený, pokud jsou strukturální změny seskupeny v čase. Tato chyba je ještě větší v případě, kdy jsou znaménka těchto strukturálních změn kladně korelovaná. Naopak záporná korelace nadhodnocení snižuje. Naše zjištění umožňují posílení odolnosti odhadu parametru frakční integrace vůči přítomnosti strukturálních změn. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Czech Secondhand Board Game Price Analysis
Pospíšil, Matyáš ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Bajgar, Matěj (oponent)
Tato bakalá ská práce zkoumá r zné faktory ovliv ující ochotu platit (WTP) za pouûité stolní hry na eském trhu. Na anal˝zu byla pouûita mnohonásobná lineární regrese, kde se zkoumal vliv v ku, d leûitosti recenzí, témati nosti, m sí ního p íjmu, mediálního vlivu a dalöích faktor na WTP spot ebitel . Studie také rozliöuje mezi mén a více sloûit˝mi hrami, aby zd raznila p ípadné jemné rozdíly ve WTP na základ celkové sloûitosti hry. Empirické v˝sledky poskytují vhled do základní úrovn diskontní ceny, pozitivního mediálního vlivu a do negativního vztahu, kterou v k nebo nezkuöenost s kupováním her má na cenu pouûit˝ch deskov˝ch her. I kdyû se studie zam uje na esk˝ trh, její zjiöt ní nabízejí praktické implikace i pro öiröí trh s pouûit˝mi stolními hrami. Klasifikace JEL C50, D12, D49, L14, L15 Klí ová slova trh s pouûit˝m zboûím, deskové hry, ochota zaplatit, regresní anal˝za Název práce Anal˝za ceny deskov˝ch her z druhé ruky na eském trhu E-mail autora pospisil.matyas@gmail.com E-mail vedoucího práce polakpet@gmail.com
|
|
|
Effect of covered calls on portfolio performance
Ježo, Tomáš ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Cie om tejto práce je zhodnoti v˝konnos stratégie kryt˝ch call opcií vypísan˝ch na fondy obchodované na burze v porovnaní so stratégiou nákupu a drûa- nia dan˝ch fondov na americkom akciovom trhu. Stratégia je zostavená s pouûitím kúpnych opcií at-the-money, dvojpercentn˝ch a pä percentn˝ch out- of-the-money. Prémia pre prvú z nich je prevzatá z historick˝ch trhov˝ch údajov a pre druhé dve je vypo ítaná pomocou Black-Scholesovho-Mertonovho vzorca upraveného o dividendy. V˝sledky alej poskytujú rozlíöenie na dve ob- dobia, aby sa lepöie zoh adnili fluktuácie na trhu, konkrétne Covid-19 a geopol- itick˝ konflikt na Ukrajine. V˝sledky nepreukazujú v˝znamn˝ rozdiel medzi stratégiou kryt˝ch kúpnych opcií a stratégiou nákupu a drûania. Uvádzame vöak, ûe stratégiu je moûné vyuûi v ur it˝ch trhov˝ch podmienkach. V˝kon- nos sa hodnotí na základe anualizovan˝ch v˝nosov a ötandardnej odch˝lky. Metriky zaloûené na rámci strednej odch˝lky sa vynechávajú z dôvodu moûného skreslenia kvôli tomu, ûe v˝nosy stratégie kryt˝ch call opcií majú negatívne zoöikmenie. Klasifikace JEL G10, G11, G12, G13, C02 Klí ová slova Kryté call opcie, ETF, Blackov-Scholesov model, Oce ovanie opcií, V˝konnos port- fólia Název práce Vliv kryt˝ch call opcí na v˝konnost portfo- lia
|
|
|
Valuation of Companies in the Technological industry of Emerging Markets
Palovič, Peter ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Táto práca sa zaoberá skúmaním vzťahu medzi rôznymi faktormi a výnosmi akcií IT spoločností v stredoeurópskom regióne. Konkrétne sa skúma význam tradičnej CAPM bety, MMR (Micro Minus Rest) a ITMR (IT Minus Rest) ako potenciálnych rizikových faktorov pri vysvetľovaní variácií výnosov akcií IT spoločností. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sme použili Fama-MacBethovu dvojstupňovú regresnú analýzu na množine dát obsahujúcej mesačné výnosy 50 CEE IT spoločností od februára 2011 do júna 2023. Výsledky nášho výskumu ukazujú, že neexistuje štatisticky významný vzťah medzi navrhovanými fak- tormi a výnosmi akcií IT spoločností. Teda neexistujú dôkazy, ktoré by potvrd- zovali, že tieto faktory majú vysvetľovaciu silu pre výnosy akcií IT spoločností v stredoeurópskom regióne. Pre overenie robustnosti našich záverov sme použili jednorozmerné a viacrozmerné modely. Celkovo náš výskum nepotvrdzuje tvr- denie, že skúmané faktory sú významnými rizikovými faktormi pre IT sektor v stredoeurópskom regióne, pretože nepredpovedajú variácie výnosov akcií IT spoločností. Klasifikace JEL G12, G14, G15 Klíčová slova Veľkostné prémium, Rozvijajúce sa trhy, CAPM, Fama-MacBeth regresia, Oceňo- vanie aktív Název práce Ocenění společností v technologickém sek- toru rozvíjejících trhů
|
|
|
Technology-driven unemployment: A meta-analysis
Zelený, Ondřej ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Zvýší technologický pokrok nezaměstnanost? Přestože se mnoho výzkumník˘u snažilo na tuto otázku odpovědět, dosud nebylo dosaženo konsensu, neboť autoři poskytují protichůdné výsledky. Pro vyřešení tohoto problému jsme shromáždili 516 odhad˘u z 43 různých studií, které odlišujeme na základě 31 charakteristik, abychom zjistili skutečný efekt technologického pokroku na za- městnanost. Na základě různých lineárních testů pozorujeme téměř zaned- batelný efekt, zatímco odhalujeme silný negativní vliv publikační selektiv- ity. Navíc, s využitím bayesovského průměrování modelů, identifikujeme osm faktorů, které významně ovlivňují odhady tohoto efektu - regrese instrumen- tální proměnné, skupinu dalších ukazatelů technologie, regionální data, trendy, dosah časopisu, rozvinutou zemi, výrobu a pracovní sílu s vysokými dovednos- tmi. Klasifikace JEL E24, O31, O32, O33 Klíčová slova umělá inteligence, roboti, nezaměstnanost, technologie Název práce Technologicky podmíněná nezaměstnanost: Metaanalýza
|
|
|
Prediction of Czech GDP using mixed-frequency machine learning models
Kotlan, Ivan ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Cílem této práce je za prvé poskytnout p esn jöí p edpov r stu HDP eské republiky neû oficiální odhad eského statistického ú adu a eské národní banky. Zadruhé rozöí it literaturu, zkoumající predikce asov˝ch ad s pouûitím strojového u ení vyuûívající data s r zn˝mi frekvencemi. P estoûe pouûité mod- ely (Ridge model a Random Forest) nedokázaly p ekonat odhady oficiálních in- stitucí, tato práce p isp la sv˝mi v˝sledky k rozöí ení zatím málo prozkoumané oblasti zab˝vající se vyuûitím strojového u ení s daty o libovoln˝ch frekvencích. Vzhledem k tomu, ûe neexistuje model strojového u ení, kter˝ by um l praco- vat s daty o r zn˝ch frekvencí, tato práce ukazuje, jak prom nné transformo- vat do podoby vhodné pro jak˝koliv model. Dále je zkoumán efekt pouûití r zn˝ch typu datset . Datasety se liöily v asu p edpov di; konec sou asného tvrtletí (nowcast) a 40 dní po referen ním tvrtletí (backcast), typu trnasfor- mace dataset; pouûití standardizovan˝ch a nestandardizovan˝ch dat a nakonec na nejlepöím modelu (Ridge) je zkoumán vliv tzv. vysokofrekven ních prom n- n˝ch (na t˝denní bázi). Zatímco u Random Forestu typ datasetu nehrál v˝z- namnou roli, v p ípad Ridge modelu rozdíln˝ dataset siln ovlivnil odhadované hodnoty. Hlavní rozdíl pak byl mezi netransformovan˝m a transformovan˝m datasetem, kdy p i pouûití...
|
|
|
Price & Income Elasticity of Residential Electricity Demand in Asia: A Meta-Analysis
Fatima, Zainab ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
The objective of this study is to estimate the price and income elasticity of residential electricity demand quantitatively. It employs meta-regression analysis and Bayesian model averaging for price and income elasticity of electricity demand, specifically in the residential sector in Asian countries. The main contribution of this work is the compilation of 33 recent empirical studies on residential electricity demand focused on Asia to identify factors that influence and cause heterogeneity among the estimates of price and income elasticity in the short and long run. The results of this study can be helpful in understanding the effect of changes in prices and income upon household electricity demand, and it can be beneficial for devising policies to promote renewable energy, such as optimal tax policies that will aid towards future energy conservation and environmental sustainability.
|
host ::
RSS.