|
|
Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů
Vrtílková, Pavla ; Smolík, Kamil (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou softwarové aplikace, která je schopna analyzovat finanční ukazatele vybrané společnosti pomocí statistických metod. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část. Teoretická část poskytuje znalosti potřebné k pochopení problematiky spojené s analýzou finančních ukazatelů, použití statistických metod a tvorbou softwarové aplikace. Praktická část se věnuje samotnému návrhu, funkcionalitě a následnému vytvoření softwarové aplikace, jejímž výstupem je zhodnocení ekonomické situace vybrané společnosti, sledování trendu, který predikuje budoucí ekonomickou situaci a doporučení možných ekonomických zlepšení.
|
|
|
Time Series Analysis
Budai, Samuel ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burgetová, Ivana (vedoucí práce)
This thesis deals with the issue of time series analysis and its use in the detection of anomalies in industrial networks. AR-X, ARIMA, SARIMA, Random Forest, Facebook Prophet and XGB Boost algorithms were used in the solution to create prediction models. In addition, the work includes the implementation of an algorithm for detecting anomalies from prediction models as well as solving the problem of high seasonal period in the case of the SARIMA algorithm. Through the conducted research, it was found that with the use of selected algorithms, it is possible to predict industrial traffic for the purpose of detection, within which up to 90% of attacks were detected. The work also provides a solution to a high seasonal period using partial time series. These results allow the experimental integration of prediction-based detection into real industrial networks.
|
|
|
Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí statistických metod
Rozkydal, Štěpán ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením vybraných finančních ukazatelů společnosti STAVOČ spol. s r.o. pomocí statistických metod v letech 2013–2020. V teoretické části jsou vymezeny finanční ukazatele, analýza časových řad, regresní analýza a korelační analýza. V analytické části jsou teoretické poznatky aplikovány k samotné analýze vybraných finančních ukazatelů. Některé finanční ukazatele jsou následně podrobeny statistické analýze, na jejímž základě je provedena predikce hodnot ukazatelů na následující dva roky či zjišťována závislost mezi vybranými ukazateli. V poslední části práce jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení stávající ekonomické situace společnosti.
|
|
|
Evaluating the predictability of virtual exchange rates using daily data
Řanda, Martin ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Virtuální světy si získaly pozornost badatelů z různých oborů a jsou považovány za zvláště cenné pro ekonomy díky jejich otevřenému designu. V této práci poskytujeme shrnutí ekonomiky populární online hry pro více hráčů a zaměřu- jeme se na předvídatelnost směnných kurzů ve virtuálním prostředí, jelikož toto téma bylo zkoumáno pouze omezenou částí literatury. Známý problém nepředvídatelnosti směnných kurzů je řešen s pomocí unikátní datové sady denních časových řad s využitím vektorového autoregresního modelu. Kromě významného Granger-kauzálního vztahu mezi virtuálním směnným kurzem a hráčskou populací se ukázalo, že systém je méně propojený, než se očekávalo. Dále je provedeno out-of-sample cvičení a je zkoumána výkonnost předpovědí našich modelů ve srovnání s výkonem jednoduchého modelu beze změny v krátkodobém horizontu. Na základě použitých vyhodnocovacích metod lze obě míry virtuálního směnného kurzu považovat za poněkud předvídatelné. Navrhu- jeme dvě vysvětlení pro tuto nesrovnalost mezi virtuálními a reálnými směn- nými kurzy: frekvence dat a nedostatek složitosti uvažované online ekonomiky.
|
|
|
Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí statistických metod
Bednářová, Veronika ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod. První část je věnována teoretickým východiskům, kde jsou popsány finanční ukazatele, analýza časových řad a regresní a korelační analýza. Druhá část se zabývá analýzou vybraných ukazatelů a následnou statistickou analýzou, která predikuje hodnoty ukazatelů na následující dva roky. Dále je vytvořena korelační analýza, jež zjišťuje závislost mezi vybranými ukazateli. Poslední část je věnována návrhům vedoucím ke zlepšení stávající situace společnosti.
|
|
|
Is hype really that powerful? The correlation between mass and social media and cryptocurrency rates fluctuations
Ilina, Viktoriia ; Král, Michal (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Dvanáct let poté, co Satoshi Nakamoto publikoval svoji studii, popisující principy a mechanismy, díky kterým jsou digitální transakce bezpečnější a anonymnější než ve kterékoli bance, se kryptoměny staly multi-miliardovým odvětvím s miliony investory, vývojáři, minery a spekulanty. Skutečné cenové determinanty a způsoby prognózy budoucích cenových změn však zůstávají otevřenou otázkou, na kterou je třeba ještě najít odpověď. Tato studie se se snaží zodpovědět, jak moc je cena kryptoměn ovlivněna zprávami z medií a sociálních sítí tzv. "media hype" a zda může být tato veličina použita jako prediktor pro změnu ceny. Dvě kryptoměny, Bitcoin a Tezos a 7 mediálních faktorů pro každý z nich byly zvažovány na denní bázi od 08-01-2018 do 10-31-2020. V zájmu prozkoumání vzájemné závislosti medií a ceny kryptoměn v krátkém, středním a dlouhodbém období tato studie používá přístup založený na vlnkové soudržnosti. Ukázalo se, že změna cen je to, co způsobuje "media hype", avšak tento media hype může tuto změnu umocnit. Proto "media hype" nemůžeme považovat za spolehlivý prediktor ceny kryptoměn. I přesto by měli investoři do kryptoměn vzít media a sociílní sítě v úvahu při určování investičních strategií, zvláště pro nové projekty. Klasifikace С12, G12, G14, G15, G41 Klíčová slova Kryptoměna, Bitcoin, Tezos,...
|
|
|
Determinants of residential real estate prices in the Baltic States
Rákosníková, Andrea ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Hanzlík, Petr (oponent)
Splasknutí nemovitostní bubliny na americkém trhu, jež přispělo k začátku Velké recese, bylo varovným znamením pro mnoho ekonomů. V důsledku toho bylo v minulém desetiletí napsáno nespočet studií zabývajících se identifikací determinantů cen nemovitostí ve snaze najít důvod pro jejich fluktuaci. Tato práce na zmíněný výzkum navazuje a pokouší se jej rozšířit pomocí analýzy časových řad za účelem identifikace determinantů cen rezidenčních nemovitostí v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. VECM analýza prokázala rozdílný vliv determinantů na jednotlivé země. Z krátkodobého hlediska jsou ceny nemovitostí v Baltských státech určeny především svými zpožděnými hodnotami, tento vztah byl ale v dlouhodobém horizontu potvrzen pouze v Estonsku a Litvě. Lotyšský nemovitostní cenový index je na druhou stranu signifikantně ovlivněný vývojem indexu cen výstavby, a tedy nabídkovou stranou trhu. Model také indikuje nečekaný negativní vliv nájmů na ceny nemovitostí, poukazující na možnou nutnost transformace nájemního trhu v Baltských státech. Je nutné poznamenat, že analýza byla provedena na relativně krátkých časových řadách, což může také vysvětlit drobné nesrovnalosti ve výsledcích. Dodatečně byla provedena P/I a P/R analýza a na data o nemovitostním cenovém indexu byl aplikován Hodrick-Prescott filtr. Žádná z těchto...
|
|
|
Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí statistických metod
Shalaginova, Daria ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřená na posouzení vybraných finančních ukazatelů společnosti prostřednictvím vyžití statistických metod. Na základě výsledků je zhodnocená současná situace společnosti. Diplomová práce se skládá ze třech částí. První část obsahuje nezbytná teoretická východiska pro zpracování analytické části. Druhá část je věnovaná analýze vybraných ukazatelů, na které pak jsou aplikovány statistické metody za účelem predikce jejich budoucího vývoje a zjištění, zde mezi těmito ukazateli existuje závislost. Na konci této části je také uvedeno zhodnocení analyzovaných ukazatelů. Třetí část představuje návrhy na řešení nalezených problémů, jež jsou vyvolány ukazateli, které se odchylují od doporučených hodnot.
|
|
|
Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí statistických metod
Rešková, Petra ; Novotná, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů společnosti pomocí statistických metod. První část je zaměřená na teoretický popis finančních ukazatelů, analýzy časových řad a také regresní a korelační analýzy. Praktická část obsahuje statistikou analýzu vybraných ukazatelů s následnou predikcí ukazatelů na následující dva roky. Praktická část dále obsahuje porovnání vybraných ukazatelů s oborovým průměrem a korelační analýzu k zjištění závislosti vybraných ukazatelů. Poslední část obsahuje návrhy, které vedou ke zlepšení situace společnosti.
|
|
|
Evolution of housing prices and its determinants in CEE
Šedivý, Jakub ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Vzhledem k tomu, že bydlení je jednou z důležitých součástí hrubého domácího produktu a jednou z nejvýznamnějších částí majetku lidí, je nezbytné zkoumat určující determinanty jeho cen. Proto analyzujeme ceny bydlení v zemích střední a východní Evropy pomocí sdruženého průměrného odhadu skupiny a vektorových autoregresních modelů. Cílem této práce je zjistit, zda jsou základy cen bydlení srovnatelné napříč různými zeměmi a jak šoky v ekonomice ovlivňují ceny nemovitostí. Pro naši analýzu jsme použili ceny bydlení za metr čtvereční, HDP na obyvatele, míru nezaměstnanosti, pětileté úrokové sazby, har- monizované indexy spotřebitelských cen a indexy stavebních nákladů. Závěry použití sdruženého průměrného odhadu skupiny naznačují, že HDP, nezaměstnanost, úroková míra a HICP skutečně významně ovlivňují ceny bydlení. Výsledky empirické analýzy jednotlivých zemí pomocí vektorového autoregresivního modelu docházejí k závěru, že šoky v determinantech ovlivňují ceny bydlení se zpožděním 2 až 3 čtvrtletí a že jednotlivé země jsou poháněny mírně odlišnými fundamenty.
|
host ::
RSS.