Hlavní stránka > Výsledky hledání: Řanda, Martin
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Short-term Electric Load Forecasting Using Czech Data
 Řanda, Martin ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Přesná předpověď elektrického zatížení je zásadním předpokladem spolehlivého provozu elektrické rozvodné soustavy. Je proto v nejlepším zájmu odpovědných institucí vyvíjet a udržovat výkonné modely pro předpovědi zatížení. V této práci analyzujeme data o zatížení elektrizační soustavy České republiky a provádíme tři pseudo-out-of-sample forecasting cvičení. Používáme standardní ekonometrické modely i metody strojového učení a výsledky porovnáváme s referenčními hodnotami, včetně předpovědí zveřejňovaných provozovatelem české přenosové soustavy. Výsledky první úlohy zkoumající předvídatelnost minutového zatížení na základě 11 let dat ukazují, že vysokofrekvenční časové řady zatížení jsou předvídatelné. Ve druhé a třetí úloze využíváme hodinovou zátěž s dalšími vysvětlujícími proměnnými. Vytváříme předpovědi na jeden krok a na 48 hodin dopředu na out-of-sample vzorku roku 2021 a vyhodnocujeme výkonnost několika metod. V obou cvičeních byly nejpřesnější výsledky získány zprůměrováním předpovědí námi specifikované rekurentní neuronové sítě a sezónního autoregresního integrovaného klouzavého průměru, které dosáhly průměrné absolutní procentní chyby menší než 0.5% na out-of-sample vzorku v analýze na jeden krok dopředu a 2.3% v úloze na 48 hodin dopředu, čímž překonávají předpovědi operátora.
Úplný záznam
Evaluating the predictability of virtual exchange rates using daily data
 Řanda, Martin ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Virtuální světy si získaly pozornost badatelů z různých oborů a jsou považovány za zvláště cenné pro ekonomy díky jejich otevřenému designu. V této práci poskytujeme shrnutí ekonomiky populární online hry pro více hráčů a zaměřu- jeme se na předvídatelnost směnných kurzů ve virtuálním prostředí, jelikož toto téma bylo zkoumáno pouze omezenou částí literatury. Známý problém nepředvídatelnosti směnných kurzů je řešen s pomocí unikátní datové sady denních časových řad s využitím vektorového autoregresního modelu. Kromě významného Granger-kauzálního vztahu mezi virtuálním směnným kurzem a hráčskou populací se ukázalo, že systém je méně propojený, než se očekávalo. Dále je provedeno out-of-sample cvičení a je zkoumána výkonnost předpovědí našich modelů ve srovnání s výkonem jednoduchého modelu beze změny v krátkodobém horizontu. Na základě použitých vyhodnocovacích metod lze obě míry virtuálního směnného kurzu považovat za poněkud předvídatelné. Navrhu- jeme dvě vysvětlení pro tuto nesrovnalost mezi virtuálními a reálnými směn- nými kurzy: frekvence dat a nedostatek složitosti uvažované online ekonomiky.
Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
3 Randa, Michal
1 Randa, Miloslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English