|
|
Ochota platit za e-knihy v ČR
Tomášková, Lenka ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Votápková, Jana (oponent)
Tato práce si dává za cíl zkoumat ochotu lidí platit za elektronické knihy v České republice. Data byla sesbírána pomocí online dotazníku. S pomocí logit modelu byly určeny proměnné, které mají signifikantní vliv na pravděpodobnost zakoupení e-knihy. Tyto proměnné jsou vlastnictví e-knihy, nakupování online, členství v knihovně, nákup tištěných knih, fyzický vzhled knihy a pohled na e-knihu jako na neplacený elektronický dokument. Dále práce zjistila, že v případě tištěné knihy s cenou 270 Kč, jsou respondenti ochotní zaplatit za elektronickou verzi v průměru 132 Kč. Klíčová slova ochota platit, e-kniha, logit, Česká republika
|
|
|
Modeling insurance claims of vehicles with extended warranty
Škorňa, Šimon ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Frýd, Lukáš (oponent)
Cílem této práce je představit čtenáři možné přístupy k empirické analýze škodných událostí. Přínosem práce je popis efektů konkrétních proměnných na výskyt škodných událostí pomocí širokého spektra vhodných modelovacích technik. Představení použitých metod předchází krátké uvedení čtenáře do problematiky pojištění vozidel. Vedle nejčastěji používaných metod modelování škodných událostí, kterými jsou modely s binární nebo početnostní vysvětlovanou proměnnou je představena také analýza přežití, která jako vysvětlovanou proměnnou používá počet dní do výskytu takovéto události. Výsledky zmíněných metod jsou následně diskutovány a porovnávány, co umožňuje demonstrovat jejich robustnost.
|
|
|
Statistical properties of the liquidity and its influence on the volatility prediction
Brandejs, David ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Burda, Martin (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na vliv likvidity na predikci volatility a přes vzájemné vztahy v rámci tzv. magického trojúhelníku zároveň na její vliv na očekávaný výnos. Likvidita je měřena pomocí Amihud Illiquidity, Amivest Liquidity a Roll, které byly upraveny pro použití vysokofrekvenčních dat. Data použitá k modelování se skládají z 98 akcií obchodovaných na S&P 100. Časový rámec dat je od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014. Zjistili jsme, že likvidita opravdu vstupuje do vztahu výnos - volatilita a ovlivňuje tyto proměnné, tj. magický trojúhelník funguje. Avšak navzdory naší hypotéze, model ukazuje, že nižší likvidita značí nižší riziko. Tento závěr prokázaly všechny testované modely (3SLS, 2SLS and OLS). Dále jsme použili tzv. realizovanou varianci a bi-power varianci, abychom oddělili náhlý cenový skok. Naše druhá hypotéza, tj. že nižší likvidita značí vyšší frekvenci těchto cenových skoků, byla potvrzena pouze pro jednu ze dvou proměnných měřících likviditu (Roll). Klíčová slova: likvidita, riziko, volatilita, očekáváný výnos, magický trojúhelník, cenový skok, realizovaná variance, bi- power variance, 3SLS, logit, vysokofrekvenční data, S&P 100 E-mail autora: david.brandejs@seznam.cz E-mail vedoucího: kristoufek@ies-prague.org
|
|
|
Determinants of the Demand for Tax Haven Operations: Empirical Evidence from the Czech Republic
Burianová, Markéta ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Švarcová, Natálie (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou klíčových faktorů ovlivňujících poptávku českých firem po daňových rájích. Cílem je hlubší porozumění motivaci firem k užívání daňových rájů, a zda se tato motivace výrazně liší v závislosti na vybraném daňovém ráji. Diplomová práce podrobně analyzuje firemní data 15 530 českých firem z roku 2013 s cílem prozkoumat investiční chování těchto firem v daňových rájích. Pokud je nám známo, jedná se o první analýzu svého druhu zaměřenou na firmy České republiky. Výsledky potvrzují, že větší, ziskovější a více mezinárodní firmy jsou častějšími uživateli daňových rájů. Analýza také naznačuje pozitivní vztah mezi vyšší zadlužeností firmy a pravděpodobností podnikání v daňových rájích, což poukazuje na to, že české firmy používají dluhové financování jako metodu přesouvání zisků. Data překvapivě ukazují větší zájem o daňové ráje ze strany firem podnikajících ve službách než ze strany výrobních firem. Tento poznatek je v rozporu s předchozími studiemi, kde intenzivní výzkum a vývoj (R&D) byl důležitým indikátorem užívání daňových rájů. Navíc byla zjištěna výrazná heterogenita faktorů ovlivňujících poptávku po jednotlivých daňových rájích, především se jednalo o sektorová specifika. Zatímco výrobní firmy v našem vzorku preferovaly Lucembursko a Švýcarsko, firmy podnikající ve...
|
|
|
Omezené a cenzorované vysvětlované proměnné
Kostka, Rudolf ; Bejda, Přemysl (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent)
Nejprve se práce zaměřuje na teorii týkající se různých možností zacházení s omezenými a cenzorovanými vysvětlovanými proměnnými. Začneme s diskrétními proměnnými a ukážeme teorii k binárním a ordinálním proměnným. Poté vysvětlíme užití modelů logit a probit na praktickém příkladě a zároveň provedeme jejich srovnání. Třetí kapitola se zabývá omezenými proměnnými, konkrétně cenzorovanými, useknutými a proměnnými představující nějakou dobu trvání. V poslední kapitole popíšeme některé funkce, které lze využít při programování na vykreslení funce přežití a to v softwarech R a Mathematica. Pro srovnání uvádíme i možnosti Excelu, které jsou ale značně omezené. Ukázané funkce poté demonstrujeme na konkrétním příkladě se získanými reálnými daty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Omezené a cenzorované vysvětlované proměnné
Kostka, Rudolf ; Bejda, Přemysl (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent)
Nejprve se práce zaměřuje na teorii týkající se různých možností zacházení s omezenými a cenzorovanými vysvětlovanými proměnnými. Začneme s diskrétními proměnnými a ukážeme teorii k binárním proměnným. Poté vysvětlíme užití modelů logit a probit na praktickém příkladě. Třetí kapitola se zabývá omezenými proměnnými, konkrétně cenzorovanými a poté se věnujeme proměnným představující nějakou dobu trvání. Ukážeme nejpoužívanější parametrické modely a Kaplan- Meierův neparametrický odhad. V poslední kapitole popíšeme některé funkce, které lze využít při programování na vykreslení funce přežití a to v softwarech R a Mathematica. Pro srovnání uvádíme i možnosti Excelu, které jsou ale značně omezené. Ukázané funkce poté demonstrujeme na konkrétním příkladě se získanými reálnými daty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Estimation of Bank Runs probability in the context of Deposit Insurance implementation in Russia
Dănilă, Ecaterina ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
This thesis empirically investigates the bank runs probability cases over the period 2005-2011 on Russian banking market and, simultaneously, tests the hypothesis of influence of bank-fundamental factors and macroeconomic conditions on the decision of depositors to withdraw their funds from banks. Methodologically, was conducted a logit econometric model to test our assumptions. We find evidence on both bank- fundamentals, such as high debt ratio, rising real interest rates, small asset size, and macroeconomic conditions, such as high inflation, and sharp increases in the real exchange rates, to influence on bank runs. In addition, the thesis analyzes the significance of deposit insurance implementation in avoiding bank runs. Moreover, we compare if the newly adopted deposit insurance diminished the credibility of the depositors in the state-controlled banks compared with private banks, thus, increasing the amount of investments to private banks. Finally, based on our approach, the method identifies a run on Russian deposit market during quarter four of 2008 year; however we would not characterize it as a severe run because it did not touch all banks but more as a partial one (approx. 1/3 of banks from the system were affected).
|
|
|
Empirická analýza efektivity trhu kurzových sázek
Flegr, Jan ; Hronza, Martin (vedoucí práce) ; Koubek, Ivo (oponent)
Cílem této diplomové práce je empiricky testovat efektivitu trhu kurzových sázek na tenisová utkání. Na rozsáhlém datovém souboru, který čítá téměř 47 tisíc zápasů a 225 tisíc kurzů, testuji přítomnost anomálií, které by prokázali neefektivitu trhu a dále hledám potenciální využitelné ziskové strategie. Hlavními nástroji empirické analýzy jsou lineární pravděpodobnostní modely a logit modely. Prokazuji přítomnost favorite-longshot biasu, potvrzuji tak výsledky dalších studií na toto téma (Lahvička, 2013; Cain, Law, Peel, 2000). Hlavním přínosem práce je potvrzení home-away biasu, který dosud pro tenisová utkání testován nebyl, to samé platí pro chart-bias. Ziskové strategie, založené na predikcích modelů metodou out-of-sample, nenacházím. Z historických kurzů odvozuji jednoduchou strategii, která spočívá v systematickém sázení na extrémní favority. Tato strategie generuje zisk ve výši 0,0094, její využitelnost je však velmi omezená.
|
|
|
Metody geomarketingu
Voráč, Michal ; Chrobok, Viktor (vedoucí práce) ; Černý, Michal (oponent)
Tato aplikačně orientovaná diplomová práce si klade za cíl prokázat přínos datové analytiky spojené se zpracováním geografických dat pro obchodní rozhodování. Jsou nalezena a doporučena dvě řešení, která vedou k výhodnějšímu řešení, než byla výchozí situace. První z nich akcentuje maximální úspěšnost rozpoznání rizikové transakce, druhé z nich akcentuje ekonomickou výhodnost. V práci je intenzivně využitý matematický programovací jazyk R, v závěrečné části mapový software ArcGIS Online.
|
|
| |
host ::
RSS.