|
|
Modely diskrétní binární volby
Lejnarová, Šárka ; Hušek, Roman (vedoucí práce) ; Pánková, Václava (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám modely diskrétní binární volby. Zkoumám je nejprve z teoretického hlediska, jaká je jejich podstata, jaká jsou jejich specifika a problémy. Postupně rozebírám jednotlivé modely diskrétní binární volby a to lineární pravděpodobnostní model, logitový model a probitový model. Zabývám se jejich odhadem, testováním významnosti jednotlivých koeficientů a shodou modelů s daty. V praktické části se zaměřuji na problematiku životního prostředí a třídění odpadu. Aplikuji jednotlivé modely na získaná data a snažím se vysvětlit, na čem závisí volba jedince mezi ?třídím odpad? a nebo ?netřídím odpad?. Na základě analýzy poté doporučuji, na koho a jakým způsobem zacílit osvětu.
|
|
| |
|
| |
|
|
Souhrnné modely hodnocení a jejich aplikace v SMP, a. s.
Kubáčová, Jana ; Synek, Miloslav (vedoucí práce) ; Klečka, Jiří (oponent)
Práce se zaměřuje na souhrnné modely hodnocení, které umožňují z globálního hlediska posoudit finanční situaci podniku.Jádro tvoří bonitní a bankrotní modely jako Altmanův model, indexy IN, Tafflerův model, Kralickův Quicktest, Tamariho model, Index bonity, Grünwaldův index bonity, Bilanční analýza podle R. Douchy a Beermanova diskriminační funkce, práce dále obsahuje i Pollakovu metodu hodnocení vitality podniku. Smyslem bylo zhodnotit vývoj finančního zdraví podniku Severomoravská plynárenská, a. s. a provést komparaci výsledků aplikovaných modelů.
|
|
|
Regresní modely a jejich využitelnost při ohodnocování akcií v ČR a ve vybraných zemích
Pieran, Ondřej ; Bauerová, Jarmila (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce je věnována odvození, popisu a testování modelů kapitálového trhu. Zaměřuji se na takové modely, které lze testovat metodami regresní a korelační analýzy. Jmenovitě se jedná o teorii arbitrážního oceňování, vícefaktorové modely pro odhad výnosu s různými druhy vstupních dat (makroekonomické, fundamentální a odvětvové), vícefaktorový model beta koeficientu a regresní odhad parametrů P/E, P/BV a P/S. Všechny modely jsou testovány v prostředí vybraných zemí Evropské unie (eurozóna, Velká Británie) a odděleně také na datech České republiky.
|
|
| |
|
|
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Gatter, Michael ; Pígl, Jan (vedoucí práce) ; Korbel, Jiří (oponent)
Počátkem sedmdesátých let 20. století udělali Fischer Black, Myron Scholes a Robert Merton průlom do oceňování akciových opcí. Jejich přínos spočíval v tom , co je dnes obecně známé pod pojmem Blackův-Scholesův-Mertonův model. Tato snaha byla v roce 1997 oceněna Nobelovou cenou za ekonomii. Tato práce se zabývá odvozením Black-Scholes-Mertonovy stochastické diferenciální rovnice a Black-Scholesova modelu pro evropskou call opci na akcii nevyplácející dividendu a odvozením diskrétní verze tohoto modelu, za kterou můžeme brát model binomický.
|
|
| |
|
|
Měření kreditního rizika podle konceptu Basel II
Křivák, Michal ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá přínosy a dopady nové směrnice pro výpočet kapitálového požadavku Basel II do procesů českých bank. Práce popisuje jednotlivé přístupy k měření kreditního, operačního a stručně i tržního rizika. Stěžejní část diplomové práce tvoří metodický popis vývoje scoringového modelu, splňující požadavky Basel II, pro výpočet pravděpodobnosti defaultu a jeho samotná konstrukce nad reálnými daty poskytnutými společností ČSOB Leasing a.s. Praktické využití diplomové práce je v oblasti řízení rizika a v procesu schvalování zákaznických smluv v leasingových společnostech.
|
|
| |
host ::
RSS.