|
|
Dynamický model vysokonapěťového vakuového vypínače a asynchronního motoru pro simulaci spínacích přechodových dějů pomocí Clarkeové transformace
Pígl, Jan ; Bernat,, Petr (oponent) ; Ferková, Želmíra (oponent) ; Cipín, Radoslav (vedoucí práce)
Odvození dynamického modelu vysokonapěťového vakuového vypínače a asynchronního motoru v prostorových vektorech v souřadnicovém systému 0 nám umožňuje modelovat spínací přechodné děje v různých dynamických stavech motoru. V případě Clarkeové transformace může být vybrána odpovídající metoda numerické integrace a to včetně integračních metod s proměnným časovým krokem za účelem odstranění numerické nestability vzhledem k tuhosti daného systému. Vznik nesymetrie v soustavě například v důsledku spínání způsobí, že se rozvodný systém stane nerovnovážným a transformované rovnice složek , , 0 nebudou vzájemně nezávislé. Proto je nutné odvodit vazební matici mezi napětími a proudy vypínače v souřadnicovém systému 0. Chování dynamického modelu při přechodu mezi rovnovážnými a nerovnovážnými stavy systému bylo experimentálně ověřeno na laboratorním modelu. Předmětem našeho zájmu jsou spínací přepětí, která se vyskytují při vypínání malých induktivních proudů vakuovým vypínačem. Při odvozování modelu vakuového vypínače byly zohledněny všechny jeho vlasnosti se kterými se při tomto ději setkáváme tj. odseknutý proud, virtuální odseknutý proud, dielektrická bariéra ve vypínači a její míra zotavení a schopnost vypínače zhasnout vysokofrekvenční proud. Dynamický model je dále rozšířen o ochrany proti přepětí a frekvenčně závislý model vedení. Simulační výsledky jsou porovnány se změřenými výsledky na vysokonapěťovém motoru a rovněž se simulačními výsledky matematického modelu zkušebního obvodu v souladu s IEC 62271-110 řešeného metodou uzlových napětí (metoda EMTP). Modely jsou implementovány v programovém prostředí MATLAB/Simulink.
|
|
|
Použitelnost technické analýzy na českém kapitálovém trhu v období ekonomická recese
Špringer, Milan ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Tématem tohoto dokumentu je použitelnost metod a technik technické analýzy na českém kapitálovém trhu v období ekonomické krize, tedy v letech 2008 a 2009. V kapitolách teoretického charakteru se práce snažím postihnout a přiblížit základní metodiku technické analýzy a to nejprve techniku založenou na grafických výstupech datových souborů, následně pak variantu založenou na matematických indikátorech. Cílem práce v této teoretické části není hluboký výklad, ale hlavně představení a popis zmíněné metodiky v oblasti predikce cenového vývoje akcií. Kratší část se též věnuje rozboru základních předpokladů obecné použitelnosti technické analýzy. Analytická část, zaměřená na vývoj cen vybraných titulů českého kapitálového trhu, se snaží na tyto vhodné datové řady aplikovat techniky popsané právě v části teoretické. Jejich konstrukce je představena tak, aby si sám čtenář udělal obrázek o náročnosti a použitelnosti, je zde též patrná snaha o vyjádření velké míry subjektivity při tvorbě a výpočtu některých ukazatelů. Konec práce je již samotným zhodnocením reálné použitelnosti vybraných aplikovaných technik a ukazatelů na českém kapitálovém trhu.
|
|
|
Spekulace s komoditními deriváty
Kovaľ, Matúš ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Práce Spekulace s komoditními deriváty - případová studie zpracovává moje osobní zkušenosti s obchodováním na komoditní burze. Samotná práce je rozdělena do dvou částí, první část teoreticky vysvětluje základ pro moje obchodování. Jsou v ní definované pojmy jako finanční trh, burza, formy burz a pravidla obchodování, též vysvětluje pojem komodita a komoditní burza a definuje pojem futures, co je komoditní derivát, se kterým jsem obchodoval. V této první části práce jsou ještě popsané metody predikace vývoje kurzu derivátu a to fundamentální, technická a psychologická analýza. Během obchodování jsem využíval zejména technickou analýzu, proto se jí věnuji podrobněji a několik metod je rozebraných detailněji. V druhé části práce sleduji moje obchodování s komoditami. Obchodoval jsem pomocí zkušebního programu CTS, který společnost umožnila potenciálnímu obchodníkovi vyzkoušet si jejich software nanečisto s virtuálními finančními prostředky, ale na základě real time dat ze Chicagské burzy komodit. Velmi brzo jsem pochopil, že zvládnout metody technické analýzy je poměrně jednoduché. Problémem pro mě byla psychologie obchodníka, když jsem se například nebyl schopný držet dopředu stanoveného obchodního systému, když moje rozhodnutí byla silně ovlivněná emocemi jako strach, tvrdohlavost a netrpělivost. A právě proto jsem zaměřil mou práci na tento problém. Období obchodování rozděluji na tři části. V prvním období jsem nebyl schopný dodržet žádný obchodní systém. Software, prostředí a chování trhu pro mě byly šokem, nevěděl jsem, co přesně mám dělat, na moje chování působili emoce, nezkušenost a zmatek. V druhém období jsem byl schopný vytvořit a dodržet obchodní systém, byl jsem si vědom problémů, které může způsobit emotivní rozhodování a vyvaroval jsem se takovým chvílím. V třetím období jsem vylepšil obchodní systém a poměrně úspěšné obchodoval.
|
|
|
Maastrichtská konvergenční kritéria a nové země EU
Varga, Dušan ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zameriava na európskou úniou vyžadované kritéria pre vstup do eurozóny. V teoretickej časti popisuje proces formovania európskej menovej únie, konkretizuje jednotlivé maastrichtské konvergenčné kritéria a zaoberá sa výhodami a nevýhodami vstupu do eurozóny. V analytickej časti sa kladie dôraz na hodnotenie nominálnej konvergencie Českej a Slovenskej republiky v rozmedzí rokov 2004-2007 a to konkrétne pre každý rok a každé kritérium samostatne.
|
|
|
Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)
Maštalíř, Jakub ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s ekonometrickým přístupem k modelování volatility finančních časových řad a prozkoumat konstrukci, vlastnosti a omezení populárního modelu GARCH(1,1) při jeho aplikaci na reálná data z trhu a to v širším kontextu než je obvykle prezentován v referenční literatuře. V první části si zopakujeme vybrané důležité statistické pojmy z oblasti ekonometrie časových řad, které v navazujících částech budeme potřebovat a které dále budeme již běžně používat. Pohovoříme rovněž poněkud obecněji o volatilitě, jejím modelování a vůbec měření, neboť její skutečné hodnoty vlastně neznáme a pozorujeme na trzích pouze její projevy. Zmíníme důležité statistické nástroje sloužící ovšem jako nenahraditelný komplement samotného modelu GARCH při jeho používání. Ten si představíme ve druhé části, kde prozkoumáme jeho typické vlastnosti, výhody, omezení a samozřejmě statistickou inferenci. Protože se jedná o velmi flexibilní model s obecnější stavbou, probereme rovněž i komplikace vznikající při aplikacích vůbec a způsoby jejich řešení. Ve třetí části potom provedeme aplikaci na reálná data, názorně ukážeme projevy prostudovaných vlastností a na závěr také ověříme, do jaké míry je tento model skutečně schopen volatilitu odhadovat.
|
|
| |
|
|
Empirická verifikácia Black-Scholesovho modelu na oceňovanie opcií
Bartoň, Ľuboš ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá Black-Scholesovým modelom na oceňovanie opcií, na začiatku sú vysvetlené pre odvodenie doležité matematické pojmy,potom je odvodená Black-Scholesova parciálna diferenciálna rovnica a uvedený jej výsledok: Black-Scholesov vzorec. Tento je potom testovaný na reálnych údajoch z trhu (porovnanie vypočítaných a skutočných cien opcií). Na záver je prediskutovaná vhodnosť jeho použitia.
|
|
|
Špekulácia s komoditnými derivátmi - prípadová štúdia
Trúchly, Marek ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá obchodovaním na komoditnom trhu. V teoretickej časti rozoberá princíp obchodovania, subjekty pôsobiace na trhu, vysvetľuje grafy vývoja cien komodít a niektoré vybrané ukazovatele technickej analýzy. V analytickej časti sú uvedené skutočné možné prípady obchodovania na trhu kde autor špekuloval na raste poprípade poklese ceny komodity. V závere autor hodnotí výsledok analytickej časti a poukazuje na citlivosť komoditného trhu.
|
|
|
Centrální registr úvěrů, jeho účel a užití v bankovní praxi ČR
Grimová, Alena ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je Centrální registr úvěrů (dále jen CRÚ), informační systém provozovaný a vyvíjený Českou národní bankou. V úvodní části se věnuji obecné klasifikací úvěrových registrů a existenci úvěrových registrů v ČR. Následuje zařazení CRÚ podle uvedené klasifikace, popis bezpečnosti, struktury a činnosti CRÚ. V analytické části se zabývám současným a možným budoucím využitím CRÚ v komerčních bankách a v ČNB pro potřeby statistiky a bankovního dohledu.
|
|
|
Spekulace s komoditními futures
Ševčík, Václav ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
Hlavním posláním práce je seznámení čtenáře se základními pojmy, specifickými znaky a analytickými metodami souvisejícími s obchodováním na trzích komoditních futures. Některé typy analýz jsou rozvedeny v praktických případových studiích.
|
host ::
RSS.