Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Predikce měnových kurzů
Dror, Marika ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Arltová, Markéta (oponent) ; Hančlová, Jana (oponent)
Tato dizertační práce hodnotí předpovědní schopnosti různých známých modelů měnového kurzu. Práce nejprve rekapituluje a shrnuje poznatky dosavadních prací v dané problematice. Přestože je k dispozici mnoho prací na téma predikce měnového kurzu, žádná z nich nepopisuje takový model, který by obecně pro každý časový horizont a pro každý měnový pár předpovídal lépe, než jednoduchý model náhodné procházky. Nicméně jsou popsány modely úspěšně předpovídající měnový kurz pro specifické případy (např. pro určitý časový horizont nebo pro určitý měnový pár). Dále tato práce hodnotí na historickém vývoji čtyř měnových párů (USD/CZK, USD/ILS, USD/GBP a USD/EUR) v období od ledna 2001 až do srpna 2013, předpovědní schopnosti sedmi modelů měnového kurzu (model nekryté úrokové parity, model parity kupní síly, monetární model, monetární model s korekcí chyby, model Taylorova pravidla, skrytý Markovův model a ESTAR model). Nejlepší předpovědi dává model Taylorova pravidla, zejména pak v případě měnového páru USD/CZK. Přesto ani pro tento model nelze obecně potvrdit, že by ve všech případech předpovídal významně lépe, než model náhodné procházky. Tato práce také hodnotí časovou nestabilitu. Stock a Watson (2003) ve své práci ukazují, že úspěšnost předpovědi se mění s postupem času. Určitý ekonometrický model tak v jednom časovém úseku může předpovídat lépe než model náhodné procházky, avšak v jiném časovém úseku tuto schopnost mít nemusí. Proto je na základě fluktuačního testu popsaného v práci Giacomini a Rossi (2010a) ukázáno, jak se mění out-of-sample předpověď každého z porovnávaných modelů v průběhu času.
Bayesovský odhad DSGE modelů
Bouda, Milan ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent) ; Lukáš, Ladislav (oponent)
Disertační práce je věnována bayesovskému odhadu DSGE modelů. Nejprve je popsána historie DSGE modelů a jejich vývoj v České republice a ve světě. Celá jedna kapitola je věnována popisu ekonometrických metod a algoritmů používáných při specifikaci a odhadu DSGE modelů. Disertační práce obsahuje dvě empirické studie. První studie popisuje odvození nového keynesiánského DSGE modelu a jeho odhad pomocí bayesovských technik. Model je odhadnut pro tři různá Taylorova pravidla. Pomocí techniky bayesovského porovnávání je kvantifikováno Taylorovo pravidlo, které nejlépe popisuje data. Druhá studie je věnována vývoji DSGE modelu pro malou otevřenou ekonomiku s rozšířením o trh s nemovitostmi. Tato studie je inspirována článkem aplikujícím tento model na uzavřenou ekonomiku. Model je rozšířen o typické vlastnosti otevřené ekonomiky a vládní sektor. Česká republika je širokou ekonomickou veřejností vnímána jako malá otevřená ekonomika a tato rozšíření umožní lepší aplikaci DSGE modelu na českou ekonomiku. Model obsahuje dva typy domácností. První typ domácností má přístup na kapitálové trhy a může vyhlazovat svou potřebu v čase nákupem a prodejem finančních aktiv. Tyto domácností se řídí hypotézou permanentního příjmu. Druhý typ domácností se řídí pouze pravidlem spotřeby. Ostatní agenti jsou specifikováni standardním způsobem. Výstupy této studie jsou soustředěny především na chování reálných cen nemovitostí. Bayesovské funkce odezvy, předpovědi a dekompozice stochastických šoků jsou soustředěny na reálné ceny nemovitostí. Na konci této studie je proveden makroprudenční experiment. Cílem experimentu je odpovědět na otázku: je lepší vyšší či nižší LTV pro Českou republiku? Výsledky experimentu ukazují, že výše LTV neovlivňuje hrubý domácí produkt. Reálné ceny nemovitostí jsou naopak velmi citlivé na změny LTV. Doporučení pro Českou národní banku by mohlo být shrnuto následovně. V důsledku zachování stabilních cen nemovitostí je lepší implementovat nižší LTV.
Analýza efektivnosti - ekonometrický přístup
Chylíková, Alena ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Bisová, Sára (oponent)
Tato práce pojednává o analýze efektivnosti pomocí stochastické hraniční produkční funkce. Nejdříve jsou zmíněny některé základní pojmy a metody související s analýzou efektivnosti. Následuje teoretický popis produkčních funkcí s důrazem na Cobbovu-Douglasovu produkční funkci. Dále je popsán koncept hraniční produkční funkce a zmíněn stochastický tvar v případě použití průřezových dat. Pozornost je věnována především modelu s měnící se technickou efektivností v čase odhadovanému na základě údajů z panelových dat. Podrobněji je popsán odhad pomocí metody maximální věrohodnosti. Tyto teoretické poznatky jsou aplikovány k odhadu efektivnosti jednotlivých hokejových týmů v NHL na základě pozorování v období 1997-2013. Výstup zde představuje procento vyhraných zápasů v sezóně, vstupy jsou vyjádřeny pomocí celkových výdajů na platy hráčů rozdělených do tří kategorií na základě pozice (brankář, obránce, útočník) za jednotlivé týmy.
Makroekonometrický model měnové politiky
Čížek, Ondřej ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent) ; Lukáš, Ladislav (oponent)
V disertační práci se nejprve věnuji obecným principům, na kterých jsou současné makroekonometrické modely vybudovány a popisuji základní východiska alternativních směrů. Následně formuluji makroekonomický model měnové politiky, jehož cílem je popis fundamentálních vztahů mezi reálnou a nominální ekonomikou. Model je formulován endogenizací parametrů původně lineárního modelu. Přestože se jedná o model nelineární, začlenil jsem jej do rámce stavově prostorových modelů s měnícími se koeficienty v čase, což umožnilo aplikaci standardního algoritmu Kalmanova filtru, s využitím něhož jsem sestavil věrohodnostní funkci a parametry modelu odhadl její maximalizací. Kromě ekonometrického odhadu prezentuji problematiku identifikovatelnosti parametrizované struktury modelu. Uvedenou teorii aplikuji v závěrečné části na formulovaném modelu, kterým je popsán ekonomický vývoj v eurozóně. Významným poznatkem aplikační části je zjištění, že Taylorovo pravidlo není vhodné pro popis úrokové politiky Evropské centrální banky. Ekonometrický odhad a analýza identifikovatelnosti rovněž ukázaly, že úroková politika Evropské centrální banky má pouze velmi omezený efekt na reálnou ekonomickou aktivitu Evropské unie. Oba zmíněné výsledky představují bezesporu významná zjištění, neboť měnová politika v makroekonomických modelech formulovaných za posledních zhruba dvacet let byla zpravidla popisována jakožto politika úroková, a to s využitím Taylorova pravidla.
Potenciální produkt. Ekonometrická aplikace v podmínkách ČR.
Kyncl, Jan ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
V této práci shrnuji několik přístupů k odhadu potenciálního produktu a z něj odvozené mezery výstupu včetně jejich výhod a nevýhod. Je provedena i vlastní aplikace dvou modelů na aktuální reálná data pro Českou republiku. Konkrétně jsou detailněji rozebrány a využity modely odhadu pomocí Hodrickova-Prescottova filtru a produkčního přístupu, které pro odhad potenciálního produktu využívá i ČNB. Tyto dva přístupy jsou vzájemně srovnány a je provedeno i mezinárodní srovnání s potenciálním produktem EU-15 a Rakouska. K tomu je využit odhad produkčním přístupem, který publikuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Srovnání poukazuje na shodný vývoj trendu, který byl odhadnut jednorozměrným i vícerozměrným přístupem. Dále ukazuje zpočátku odlišný vývoj trendu české produkční mezery oproti západním ekonomikám, který se podle dostupných indicií začíná v závěru sledovaného období podobat trendu vyspělých zemí Evropské unie.
Modelování dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vávra, David ; Spitz, Jiří ; Pánková, Václava ; Malý, Miroslav ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Analýza toků paliv a energie v hodnotovém vyjádření a jejich ověření s energetickými toky ve fyzických jednotkách podle energetické bilance ČR. Modelové propočty s modelem CGE. Interpretace výsledků modelových propočtů s modelem CGE na životní prostředí (emise). Modelové propočty s modelem HERMIN. Možnosti modelování uplatnění obnovitelných zdrojů energie a úsporných opatření a jejich vliv na ekonomiku. Možnosti modelování zvyšování energetické efektivnosti u vybraných skupin odvětví. Posouzení možnosti a identifikace způsobu modelování nedaňových změn u energetických odvětví a toků energie a návrh jejich modelové implementace. Detailní popis kalibrace modelu CGE - exportní a investiční funkce. Vybrané kvantitativní nástroje pro vyhodnocování dopadů environmentálního zdanění.
Modelování dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vávra, David ; Straka, Ivo ; Splítek, Vlastimil ; Spitz, Jiří ; Pánková, Václava ; Malý, Miroslav ; Kouřilová, Jana ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Metodologické aspekty modelových přístupů (CGE modelu a modelu HERMIN). Použitá datová základna, metodologie kalibrace parametrů. Základní modelové simulace; srovnání výsledků modelu HERMIN a CGE.
Potenciální výstup ekonomiky ČR. Ekonometrický model.
Šálek, Pavel ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Školuda, Václav (oponent)
Cílem této práce je odhad potenciálního produktu ekonomiky České republiky od roku 1999 do roku 2011. V první kapitole se zabývám popisem celkového produktu ekonomiky, představením a definicí potenciálního produktu především z hlediska konceptu NAIRU a několika postupy pro jeho odhad. V následující kapitole je rozebrána produkční funkce jak z ekonomického, tak z ekonometrického pohledu. Dále jsou v této kapitole popsány nejdůležitější vlastnosti produkční funkce. Nakonec se zabývám třemi nejznámějšími tvary produkčních funkcí. V poslední kapitole jsou zobrazeny odhady proměnných včetně hodnoty potenciálního produktu české ekonomiky a jejich interpretace.
Vliv počasí na spekulativní pohyby burzy
Horáček, Jan ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Křepelová, Marika (oponent)
Tato práce si klade za cíl posoudit vliv změn nálady v důsledku změn počasí na spekulativní pohyby burzovních indexů. Zahrnuty jsou indexy PX, SAX, ATX a DAX. Za tímto účelem analyzuje vazbu mezi denní mírou oblačností a vývojem cen akcií od roku 1995Tato práce si klade za cíl posoudit vliv změn nálady v důsledku změn počasí na spekulativní pohyby burzovních indexů. Zahrnuty jsou indexy PX, SAX, ATX a DAX. Za tímto účelem analyzuje vazbu mezi denní mírou oblačností a vývojem cen akcií od roku 1995 po rok 2012. Práce také porovnává různé typy modelů, se zaměřením na systémy zdánlivě nesouvisejících rovnic. Prokázán je mírný negativní vliv oblačnosti pro indexy PX a ATX. Systémové modely vykazují v některých případech lepší výsledky. Vazba mezi oblačností a akciovým trhem není shledána dostatečně silnou pro obchodní využití. po rok 2012. Práce také porovnává různé typy modelů, se zaměřením na systémy zdánlivě nesouvisejících rovnic. Prokázán je mírný negativní vliv oblačnosti pro indexy PX a ATX. Systémové modely vykazují v některých případech lepší výsledky. Vazba mezi oblačností a akciovým trhem není shledána dostatečně silnou pro obchodní využití.
The Bankruptcy Rules in Linear Ordered Structures
Muchna, Jan ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Černý, Michal (oponent)
Problém bankrotu se obecně řeší při rozdělování jmění nebo zboží, které je dokonale dělitelné a kterého není takové množství, aby pokrylo požadavky poptávajících stran. V běžném životě takovéto situace mohou představovat např. bankrot firmy, jejíž věřitelé chtějí být uspokojeni, nebo vyřízení dědictví. Tato práce zavádí do problému bankrotu lineární strukturu žadatelů, tj. řadí je sousledně za sebou, a aplikuje řešení stejných zisků (CEA) a stejných ztrát (CEL) na takto definovaný problém. Na revidovaném problému obě řešení změnila svoje vlastnosti, a jsou proto v této práci redefinována. V práci jsou také dokázána dvě lemmata o plném rozdělení vody v řekách a je navržena nová axiomatická definice jednotlivých řešení podpořena vlastními důkazy. Celá studie prezentuje obě řešení na příkladu dělení vody ve sdílených řekách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Pánková, Veronika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.