|
Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
Sobíšek, Lukáš ; Pecáková, Iva (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent) ; Brabec, Marek (oponent)
Panelové studie se provádí především za účelem analýzy změn hodnot sledovaných proměnných v čase. V mikropanelovém výzkumu se sleduje velké množství objektů periodicky během relativně krátkého časového úseku (v řádu let). Počet opakovaných měření je v řádu jednotek. Tato práce se věnuje stávajícím přístupům k regresní a shlukové analýze mikropanelových dat. Jedním z přístupů k analýze mikropanelu je využití modifikovaných vícerozměrných statistických modelů pro průřezová data, které zohledňují korelaci měření pro daný objekt. V práci jsou shrnuty dostupné nástroje pro regresní analýzu mikropanelových dat. Kromě rekapitulace známých a užívaných smíšených lineárních modelů pro normálně rozdělenou závisle proměnnou jsou stručně představeny nové přístupy pro analýzu vysvětlovaných proměnných s jiným než normálním rozdělením. Mezi ně patří například zobecněný lineární marginální model, zobecněný lineární model se smíšenými efekty a bayesovský přístup. Kromě popisu těchto modelů je uveden stručný přehled jejich implementace v systému R. S regresními modely upravenými pro mikropanelová data je spjato úskalí v nejednoznačnosti odhadu jejich parametrů. V práci je navrženo, jak zpřesnit odhady pomocí shlukové analýzy. Proto jsou v práci popsány metody shlukové analýzy mikropanelových dat. Vzhledem k tomu, že nabídka metod je omezená, hlavním cílem práce bylo navrhnout vlastní dvoukrokový postup shlukování mikropanelových dat. V prvním kroku jsou transformována panelová data na statická pomocí skupiny navržených charakteristik dynamiky, které reprezentují různé vlastnosti časového vývoje sledované proměnné. Ve druhém kroku jsou shlukovány objekty konvenčními prostorovými technikami (aglomerativní shlukování a metoda C-průměrů) na základě matice nepodobnosti hodnot shlukovacích proměnných spočítaných v prvním kroku. Dalším cílem práce je zjistit, zda navržený postup shlukování vede ke zkvalitnění regresních modelů pro tento typ dat. Pomocí simulační studie je porovnáván navržený shlukovací přístup s postupem aplikovaným v balíčku kml systému R a se shlukovacími charakteristikami, které navrhuje Urso (2004). V provedené studii dosáhla kombinace navržených shlukovacích proměnných lepších výsledků než používané skupiny shlukovacích proměnných. Dalším přínosem práce je skript napsaný pro jazyk R přiložený na CD. Tento skript je možno použít pro analýzu vlastních mikropanelových dat.
|
| |
| |
|
Tests for Multiple Changes in Linear Regression Models
Marušiaková, Miriam ; Hušková, Marie (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent) ; Picek, Jan (oponent)
We consider tests for multiple structural changes in linear regression models. The tests are based on F-type test statistics for the null hypothesis of no change against k changes or against an unknown number of changes with a given upper bound. We extend the existing results to linear regression models with deterministically trending regressors. Moreover, we introduce a generalized M-type test statistic which is based on functionals of weighted M-residuals. In change-point analysis approximations to critical values are usually obtained through the limit behavior of the respective test statistic under the null hypothesis. However, these approximations are often not satisfactory. Either the convergence of the test statistic to its limit distribution is rather slow or the limit distribution itself is very complex. An alternative approach is to apply resampling methods. We explore this possibility for F-type and M-type test statistics in the presence of multiple change points. We prove that the bootstrap method provides asymptotically correct critical values for the studied tests. We conduct several simulation experiments to show that the bootstrap based approximations are reasonable also in nite sample situations. Moreover, these approximations are often better than the asymptotic critical values. Finally, we...
|
|
Analýza výnosnosti a rizika vybraného odvětví burzy cenných papírů
VELEBOVÁ, Anna
Diplomová práce se zabývá analýzou výnosnosti a rizika vybraných odvětví na burze cenných papírů. Pro analýzu odvětví bylo vybráno období 5 let. Toto období začíná v lednu 2010 a končí v prosinci 2014. Data pro analýzu byla získána z Newyorské burzy cenných papírů. Hodnocení odvětví je založeno na základních ukazatelích výnosnosti a rizika. Výnosnost odvětví byla spočítána průměrná a celková. Riziko bylo zhodnoceno směrodatnou odchylkou, rozptylem a variačním koeficientem. Dalším krokem bylo hodnocení odvětví modelem oceňování kapitálových aktiv. Koeficienty alfa a beta byly získány lineární regresí. Pro výpočty byl použit software MS Excel. V první části práce je popsán kapitálový trh, jeho subjekty a burza cenných papírů. Pro posouzení akcií jsou v teoretické části popsány základní vzorce pro výpočet výnosnosti, rizika a modelu CAPM. Metodika práce popisuje postup hodnocení akcií a odvětví. Je zde popsán přesný postup výpočtů jednotlivých ukazatelů. Ve třetí části práce jsou zhodnoceny výsledky analyzovaných odvětví. Jsou popsána rizika odvětví a zhodnocení budoucího vývoje odvětví. V závěru práce je zhodnocen kapitálový trh a prognóza jeho vývoje.
|
| |
|
Rovnice, soustavy rovnic a mnohočleny na 2. stupni ZŠ
KOHOUTOVÁ, Veronika
Cílem mé práce je vytvořit sbírku příkladů, která bude tvořit užitečnou pomůcku pro učitele i žáky základních škol. Sbírka také může sloužit k doučování (slabších) žáků. Je rozdělena na 4 hlavní části lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic, mnohočleny a slovní úlohy. Tyto části obsahují stručný popis, řešené i neřešené příklady, bonusové úlohy a na konci každé kapitoly jsou zařazeny výsledky.
|
|
Studium klimatických změn v České republice
Osičková, Renata
V mé diplomové práci jsou zpracovány hodnoty průměrných měsíčních teplot 34 meteorologických stanic, které jsou rovnoměrně rozloženy po území České republiky. Získanými daty je proložena řada regresních funkcí F(t,x,y,h), které jsou založeny na modelu . Tyto funkce popisují závislost teploty T [°C] na čase t [rok], zeměpisné poloze x, y [km]a nadmořské výšce h [m]. Neznámé lineární koeficienty těchto funkcí jsou vypočteny pomocí programu Maple, metodou nejmenších čtverců. Pro každou stanici je vypočten koeficient lineární korelace a současně je stanoven i časový vývoj koeficientu lineární korelace pro celé území České republiky. Jejich průměrné hodnoty jsou 0.97 pro stanice a 0.92 pro území, což svědčí o velmi vysoké kvalitě modelu. Z modelu vyplývá, že na přibližně 80% území České republiky průměrné teploty klesají.
|
|
Posouzení cenového vývoje mléka ve vybraných státech EU
BICKOVÁ, Miroslava
Cílem této diplomové práce bylo popsat a zhodnotit vývoj ceny mléka ve vybraných zemích Evropské unie a v České republice. V teoretické části je popsána definice ceny, tvorba cen, dělení cen, faktory ovlivňující spotřebu mléka, souvislost mezi spotřebou, cenou a důchodem. Práce analyzuje i zvláštnosti zemědělských cen v porovnání s cenami jiných odvětví. Bylo čerpáno z odborné literatury českých a zahraničních autorů. V metodické části jsou popsány statistické a ekonomické metody výpočtů. V praktické části je popsán vývoj cen mléka v jednotlivých vybraných státech EU. Analyzované státy nebyly vybrány náhodně. V práci jsou zvoleny tři staré státy (Dánsko, Itálie, Velká Británie) a tři nové státy (Litva, Polsko a Slovensko) a samozřejmě Česká republika. Dále se posuzuje cenový vývoj pomocí cenových indexů, pomocí analýzy delší časové řady. V dlouhodobější časové řadě je použita analýza časových řad, kde je modelován lineární trend a je provedena verifikace správnosti predikovaných výsledků trendu. Časová řada je zkoumána také z pohledu sezonních výkyvů. Práce se více zajímá o národní prostředí, efektivnost velkých producentů mléka. Ve třetí části se počítá závislost cenového vývoje na důchodové situaci v jednotlivých státech a vliv cen na spotřebu. Byly použity koeficienty důchodové elasticity a elasticity spotřeby. Porovnávaly se cenové a důchodové elasticity v jednotlivých státech EU. v závěru jsou shrnuty výsledky a provedené diskuze
|
|
Výzkum třecích účinků na modelu lopatek - III (Z - 1422/08)
Půst, Ladislav ; Veselý, Jan ; Horáček, Jaromír ; Radolfová, Alena
Ve zprávě jsou shrnuty výsledky experimentálního výzkumu tlumicích a třecích vlastností dvojice lopatek modelovaných prizmatickými nosníky s nástavci opatřenými třecím kontaktem. Měřený model se od předešlých prací lišil především jiným materiálem třecích plošek: jedna kontaktní ploška je z materiálu T671 –Böhler, druhá s nástřikem karbidu wolframu WC (80% WC, 10% Co, 4% Cr). Po rozboru vlivu klínového kontaktu a opravě třecí plošky jsou uvedeny výsledky měření tlumících charakteristik spojení harmonicky buzeného nosníku s pevně uchycenou třecí ploškou ve frekvenčním rozsahu 10 – 40Hz. Byly určeny průběhy zmařené energie za jeden cyklus kmitání, koeficientu suchého tření a koeficientu ekvivalentního lineárního tlumení v závislosti na amplitudách kmitání, na velikosti přítlačné síly a na budící frekvenci. Odvozený regresní vztah lze využít při návrhu tlumícího členu u turbinových lopatek.
|
host ::
