|
|
Diffuse x-ray scattering from GaN epitaxial layers
Barchuk, Mykhailo ; Holý, Václav (vedoucí práce) ; Caha, Ondřej (oponent) ; Pietsch, Ulrich (oponent)
Reální struktura heteroepitaxních vrstev GaN a AlGaN je studována pomocí difúzního rozptylu rtg záření. Nově vyvinutá metoda založená na Monte Carlo simulaci umožňuje určovat hustotu threading dislokací ve vrstvách c-GaN a vrstevných chyb ve vrstvách a-GaN. Hustoty defektů ze simulací Monte Carlo jsou srovnány s hodnotami získanými standardními metodami (transmisní elektronová mikroskopie, metalografie leptových důlků). Výhody a omezení našeho postupu jsou podrobně diskutovány; přesnost metody je stanovena jako 15%. Ukázali jsme, že naše metoda je spolehlivý nástroj pro určení hustot threading dislokací a vrstevných chyb ve vrstvách GaN.
|
|
|
Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Khmelevskiy, Vadim ; Fičura, Milan (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku oceňování opcí za předpokladu stochastické volatility. V teoretické části práce jsou popsány nezbytné pojmy pro pochopení problematiky oceňování opcí a rozebrány jednotlivé modely pro oceňování opci jak v přítomnosti stochastické volatility, tak i za předpokladu, že volatilita je konstantní. V práktické časti je provedena aplikace popsaných modelů. Jednotlivé modely jsou pak porovnány s reálnými daty.
|
|
|
Ocenění společnosti PEBAL s.r.o.
Turza, Vladimír ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Keselý, Ladislav (oponent)
Předmětem diplomové práce je určení hodnoty vlastního kapitálu společnosti PEBAL s. r. o. k datu ocenění 1. 1. 2016. Protože se jedná o fiktivní znalecký posudek, je celá práce praktická, pouze s občasným vysvětlením použitých metod. Je rozdělena do pěti hlavních částí. V první je vymezena oceňovaná společnost a její charakteristika. Poté je provedena finanční analýza, která si klade za cíl zjistit celkové finanční zdraví společnosti spolu s určením konkurentů. Následuje analýza strategická, která má za cíl stanovit trh, predikovat jeho vývoj a stejně tak vývoj tržeb oceňované společnosti. Na tuto část navážou generátory hodnoty, které tvoří základ finančního plánu. Výstupem poslední kapitoly je ocenění samotné, kdy jsou sesbírány vstupy z předchozích částí, určena diskontní míra a provedeno ocenění metodou DCF. Doplňkově je provedeno i ocenění metodou srovnatelných podniků a také je provedena simulace Monte Carlo, která poskytne pravděpodobnostní rozdělení hodnoty.
|
|
|
Analýza rizika strategického podnikatelského plánu společnosti Prestar, s.r.o.
Bartoň, Daniel ; Špička, Jindřich (vedoucí práce) ; Vacík, Emil (oponent)
Cílem diplomové práce je zpracovat strategický podnikatelský plán společnosti Prestar, s.r.o., identifikovat a vyhodnotit rizika s ním spojená. Značnou část obratu společnosti tvoří ruský trh, který v posledních letech vykazuje nestabilní vývoj. Je provedena strategická situační analýza, na základě které jsou identifikovány rizikové faktory, posléze vypracován finanční plán a odhadnuta hodnota firmy metodou DFCF. Konečně prostřednictvím simulace metodou Monte Carlo je modelován vliv rizikových faktorů na hodnotu firmy. Mezi nejvýznamnější identifikovaná rizika patří v tomto ohledu mimo jiné tempo růstu mezd, vývoj tržeb plynoucích z Ruska či měnový kurz.
|
|
|
An application of computing methods to maximize the performance of money management systems
Michalko, Miroslav ; Chovanec, Patrik (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
This bachelor work is concerned with the development of Windows application for stock and futures traders that is designed to help maximize the performance of trading systems and discretionary trading methods. The application is suggested primarily for individual traders but can be used by small businesses as well as general public. With the application investor will be able to gain confidence in his trading by identifying the unique strengths and weaknesses of trading system or method and adapting his trading accordingly. The result is a higher percentage of winning trades, lower drawdown, more consistent returns and greater profitability.
|
|
| |
|
|
Coulomb Interactions in Electron Beams in the Vicinity of a Schottky and Cold Field Emission Sources
Liška, Ivo ; Kotačka, Libor (oponent) ; Radlička, Tomáš (oponent) ; Lencová, Bohumila (vedoucí práce)
This thesis deals with the effects of the coulomb interactions in the vicinity of the Schottky and the cold field electron source. It provides a basic overview about the subject describes Monte Carlo simulation method and used emitter models. A new method for generating initial particle conditions has been developed, which respects in more detail than usually the physical emission process. Especially the effects of the mutual interactions on energy width, size of the virtual source and brightness in dependence on the tip radius and the angular intensity were investigated. The evolution of the energy width in the emitter region showed that the absolute majority of interactions take place within first few micrometer. The dependence of the calculated total energy width on the angular intensity was compared with available experimental data, showing a good agreement. The calculated contribution of the interaction effects to the energy width was compared with predictions based on analytical approximations. It has been shown that some of them predict reasonably the tendencies but cannot be used for quantitative estimations.
|
|
|
Analýza ekonomických rizik investičního projektu
Malý, Lukáš ; Holá, Michaela (oponent) ; Hromádka, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomického rizika investora v rámci předprojektové přípravy investičního projektu, jejím hodnocením a případnými vhodnými návrhy opatření ke snížení rizika. Správnému rozhodnutí o realizaci či zamítnutí realizace projektu, předchází realisticky sestavený finanční plán. Jeho hodnoty nákladů a výnosů jsou však jen předpokládané a jsou zatíženy jistou variabilitou, tedy rizikem nedosažení plánovaných hodnot. K posouzení přijatelnosti určitých rizik pro investora zpracuji analýzu rizikových faktorů. Tyto faktory nejdříve identifikuji, stanovým jejich významnost a možný negativní dopad, poté nejvíce rizikové faktory vyhodnotím a určím, zda je zapotřebí je dále řídit, či je riziko pro investora akceptovatelné.
|
|
|
Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik
Pelešková, Kateřina ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Stádník, Bohumil (oponent)
Globální finanční krize 2008, která donutila centrální banky po celém světě bránit finanční stabilitu pomocí nestandardních nástrojů jako je kvantitativní uvolňování, měla za následek kromě jiného pád úrokových sazeb na nulu a v některých zemích dokonce i do záporných hodnot, což se stalo novým normálem bankovnictví. V této diplomové práci jsme se zaměřili na český finanční trh a využili jsme metodu Monte Carlo simulací ve Vašíčkově modelu pro predikce budoucího vývoje úrokových sazeb krátkých i dlouhých splatností. Model ukazuje, že krátkodobě mohou sazby klesnout do záporu, avšak predikce ukazují na budoucí růst ke svým rovnovážným hodnotám. Překvapivě netypické chování vykazují sazby 3M a 6M, kde jejich dlouhodobý pokles a také vyšší volatilita způsobily, že Vašíčkův model kalkuluje jejich equilibrium jako negativní hodnotu. Výsledky poté aplikujeme v modelu pro výpočet změny cen dluhopisů, které jsou negativně korelované s úrokovými sazbami, a zkoumáme, jaké náklady na přecenění to bude pro držitele dluhopisů znamenat.Ukážeme si také, že komerční banky mohou dopady úrokového rizika na kapitál řídit také skladbou finančních aktiv v různých kategoriích, kde účetní zařazení instrumentu je rozhodující pro způsob přecenění do kapitálu.
|
|
|
Ocenění firmy podnikající v chemickém průmyslu
Winter, Lukáš ; Strouhal, Jiří (vedoucí práce) ; Pavelcová, Kamila (oponent)
Cílem této práce je provést ocenění společnosti podnikající v chemickém průmyslu prostřednictvím výnosových metod ke dni 1. 1. 2015. Oceňovaná společnost bude nejprve analyzována z pohledu strategické a finanční analýzy. Následně bude vydán výrok o perspektivnosti podniku, a v situaci, kdy budou splněna kritéria pro použití výnosových metod, bude společnost oceněna metodou diskontovaných peněžních toků, metodou ekonomické přidané hodnoty a metodou kapitalizovaných čistých výnosů. Jako doplňková metoda ocenění bude použita metoda účetní hodnoty. Na závěr bude provedeno souhrnné ocenění společnosti, které bude podrobeno analýze rizika za použití simulační metody Monte Carlo.
|
host ::
RSS.