|
|
Aplikace metod používaných při analýze rizika a podpoře rozhodování
Nowak, Ondřej ; Jablonský, Josef (advisor) ; Hnilica, Jiří (referee)
Téma analýzy rizika je relativně novou oblastí, která poslední dobou nabývá na významu nejen ve světě, ale i v České republice. Tomu však zdaleka neodpovídá zdejší zázemí. V českém jazyce dosud nebyly vydány žádné tituly zabývající se komplexně touto problematikou, a pokud se již podaří nějakou literaturu najít, pak není určena čtenáři, který s analýzou rizika dosud není příliš obeznámen. Proto si tato diplomová práce klade za cíl rozšířit povědomí o této problematice. Informace v tomto dokumentu jsou založeny na renomovaných anglicky psaných publikacích z této oblasti a dále vycházejí z praktických zkušeností, které jsem načerpal při vývoji vlastního nástroje pro analýzu rizika. Záměrem tak není jen plnit roli akademického textu, ale zároveň praktického návodu, který pomůže každému s tvorbou jeho prvních modelů. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Kapitoly teorie jsou děleny na jednotlivé sekce, které představují dílčí kroky celého procesu analýzy rizika. V praktické části pak je krátce popsána aplikace nástroje Profeta na reálném projektu. Celý dokument je koncipován pro využití širokým spektrem čtenářů se zájmem o úvod do analýzy rizika. Zájemce je postupně seznámen se základy tvorby modelů, identifikování klíčových faktorů úspěchu, definování předpokladů, nalezení předpovědí a interpretování výsledků simulace. Dále pak text zprostředkovává kvalitativní i kvantitativní rozbor rizika a poskytuje instrukce k aplikaci jednotlivých metod k identifikaci, kvantifikaci, předpovídání, ohodnocování, zajištění, diversifikování a managementu rizika. Jednotlivé metody jsou představeny z pohledu jejich reálné aplikace prostřednictvím vybraných z nástrojů pro analýzu rizika a jejich významu pro celý rozhodovací proces.
|
|
|
Oceňování opcí pomocí simulačních metod
Marková, Iva ; Dlouhý, Martin (advisor) ; Kuncová, Martina (referee)
Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo.
|
|
| |
|
| |
|
|
Klasické a nově navržené popisné charakteristiky: porovnání výběrových vlastností na základě Monte Carlo simulace
Vohlídal, Jiří ; Čermák, Václav (advisor) ; Nováček, Jan (referee) ; Nováček, Jan (referee) ; Zelený, Martin (referee)
Na základě Monte Carlo simulace bylo provedeno porovnání estimátorů klasických a některých nově navržených měr variability, relativní variability, šikmosti a kurtozy. Z celkem 40 různých populací bylo pořízeno vždy 16 000 výběrů o rozsahu n = {7; 15; 23; 31; 47; 63; 100; 200; 350; 500; 1000}. Z každého výběru byly vypočteny hodnoty estimátorů měr založených na momentech, kvantilech, L momentech a jejich modifikacích a robustních měr založených na mediánu funkce lineární kombinace pořádkových statistik. Na základě experimentu bylo provedeno porovnání výběrových vlastností jednotlivých estimátorů z hlediska variability, vychýlení a rychlosti konvergence jejich výběrových rozdělení k normalitě. U estimátorů vybraných charakteristik byla dále na základě experimentálně odhadnuté průměrné síly testu posouzena vhodnost jejich použití jako testového kritéria při testu o rozdělení, z něhož výběr pochází. Zároveň byla porovnána síla závislosti estimátorů nově navržených charakteristik s estimátory momentovými s cílem posoudit, zda je možné danou charakteristiku skutečně považovat za vhodnou alternativu charakteristiky momentové. Výsledky ukazují, že estimátory momentových měr jsou vyhovující pro popis souboru pouze při výběrech z populací nepříliš odlišných od normálního rozdělení. S rostoucí odlišností od normality rychle roste relativní variabilita i vychýlení jejich estimátorů a projevují se různé anomálie v jejich chování. Vhodnou alternativou k mírám založeným na klasických momentech i kvantilech by se mohly stát míry založené na L momentech, jejichž estimátory vykazují ve většině případů nejlepší výběrové vlastnosti a zároveň vykazují vysokou míru závislosti s hodnotami estimátorů momentových charakteristik. Modifikace L-momentů, tzv. LQ- a TL-momenty, nepřinášejí oproti mírám založeným na L-momentech žádné zlepšení, v některých ohledech vykazují výrazně horší vlastnosti.
|
|
|
Simulační model dispečinku
Korecká, Markéta ; Kuncová, Martina (advisor) ; Dlouhý, Martin (referee)
Práce vystihuje teoretické poznatky z oblasti simulace a teorie hromadné obsluhy. Tyto poznatky jsou využity při zpracování praktického příkladu. Pro zpracování případové studie je využíván simulační software SIMUL8, pomocí kterého je vytvořen model. Cílem práce je namodelovat současný chod dispečinku, zjistit jeho úzká místa a po té pomocí experimentu s modelem navrhnout nutné rozšíření počtu pracovišť na dispečinku.
|
|
|
Simulace stochastických modelů hromadné obsluhy
Slámová, Kateřina ; Jablonský, Josef (advisor) ; Kuncová, Martina (referee)
Práce vystihuje teoretické poznatky z oblasti teorie hromadné obsluhy a simulace a následně jsou aplikovány poznatky do praxe. Pro případovou studii je využíván simulační software Simul8 a podpůrný program Crystal Ball, pomocí nichž je vytvořen model. Cílem je navrhnout nejlepší řešení daného problému a zhodnotit systém z hlediska struktury a funkčnosti. S modelem je provedeno několik experimentů a následně je posouzena vhodnost či nevhodnost použití jednotlivých variant.
|
|
| |
|
|
Možnosti využití e-learningu v (obchodní) firmě
Brunnerová, Barbora ; Sedláček, Jiří (advisor) ; Slaba, Jiří (referee)
Práce popisuje co je to e-learning, jeho výhody, nevýhody, vývojové trendy, podrobněji se věnuje simulaci, virtuální třídě, tvorbě e-learningového kurzu, měření efektivnosti e-learningu a jeho využití ve školách. V závěru práce je uveden příklad konkrétního využití e-learningu v jedné firmě.
|
|
|
Výukové simulátory pro tvorbu ekonomických a enviromentálních strategií
Ganoczy, Eduard ; Čulíková, Stanislava (advisor) ; Novotný, Jakub (referee)
Požadavek na využití simulačních metod v rozhodovacích situacích při řízení ekonomických procesů je opakovaným požadavkem efektivnější přípravy školených manažerských týmů na různých úrovních řízení. Simulační technologie dnes výrazně ovlivňují schopnosti i možnosti kvalitního plánování i řízení těchto procesů. Současný vývoj informačních technologií umožňuje věrohodně simulovat průběh i výsledky zmíněných ekonomických procesů. Samotná simulace nenahrazuje praktickou činnost, ale značně ji zkvalitňuje a zintenzivňuje. Důkazem toho je propracovaný systém přípravy manažerských týmů různého stupně v hierarchii řízení společností na britských univerzitách, který je výsledkem kombinace nácviku praktické činnosti při řízení reálných rozhodovacích situací a simulací této činnosti na některém v diplomové práci uvedených simulátorů (virtuální simulace) a nácviku praktické rozhodovací činnosti týmu rozhodovatelů s podporou simulace (konstruktivní simulace). Předkládaná diplomová práce reaguje na některé z podstatných a aktuálních otázek možného využití simulačních technologií v pedagogickém procesu.
|
guest ::
