Original title: Oceňování opcí pomocí simulačních metod
Authors: Marková, Iva ; Dlouhý, Martin (advisor) ; Kuncová, Martina (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo.
Keywords: Black-Scholes; call; oceňování; opce; put; simulace

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/3820

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-2071


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses