|
|
Matematické modelování závislostí mezi ekonomickými veličinami
Žigárdy, Martin ; Hřebíček, Jiří (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a následnou ekonomickou interpretaci matematických modelů prezentující závislosti kontinuálního vývoje indexu PX (Český akciový index) a kontinuálními vývoji pěti významných světových titulů, kterými jsou cena barelu ropy Západotexaského Standardu, kurzů dolaru a eura vůči české koruně, indexy Dow Jones (Americký akciový index) a DAX (Německý akciový index). Modely jsou konstruovány užitím metod regresní analýzy a počítačového systému Maple.
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Experimentální stanovení závislosti parametrů NDT a pevnosti v tlaku betonu
Kozáček, Vojtěch ; Komárková, Tereza (oponent) ; Kocáb, Dalibor (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá nedestruktivním zkoušením betonu a závislostí zjištěných NDT parametrů na pevnosti v tlaku betonu. Pozornost je hlavně soustředěna na ultrazvukovou impulsovou metodu a tvrdoměrnou odrazovou metodu. V praktické části této práce jsou popsány nedestruktivní zkoušky provedené na betonových blocích. Z betonových bloků byly odebrány jádrové vývrty, na kterých se zkoušela pevnost v tlaku. Cílem práce je nalézt regresní modely závislosti pevnosti v tlaku betonu na nedestruktivních parametrech a následná analýza těchto výsledků.
|
|
| |
|
|
Regresní metody pro statistickou analýzu prostorových dat
Klimprová, Lucie ; Šerák, Petr (oponent) ; Michálek, Jaroslav (vedoucí práce)
Regresní metodou používanou pro vyhodnocování prostorových spojitých procesů je metoda kriging. Pokud je neznámá kovarianční struktura procesu, je potřeba odhadnout ji z dat. První, teoretická část, je věnována právě popisu metody kriging a odhadu variogramu, který popisuje kovarianční strukturu uvažovaného procesu. Druhá, praktická část, obsahuje programovou implementaci v MATLABu metody kriging na simulovaných a reálných datech.
|
|
| |
|
|
Significance of different financial ratios in predicting stock returns: NYSE - cross-industry analysis
Coufal, Matěj ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce) ; Kurka, Josef (oponent)
Tato studie si klade za cíl vyzkoumat schopnost následujících sedmi proměnných předpovídat akciové výnosy na New York Stock Exchange: P/E poměr, dividen- dový výnos (DY), poměr dluhů a vlastního kapitálu (D/E), poměr účetní hod- noty a tržní ceny (B/M), výnosnost aktiv (ROA), výnosnost vlastního kapitálu (ROE), tržní kapitalizace (MC). Firmy vybrané pro analýzu jsou rozděleny do pěti odvětví (letecké, počítače a software, finanční služby, jídlo a nápoje, energie), což umožňuje pozorovat rozdíly mezi sektory co se týče statistické významnosti jednotlivých regresorů. Schopnost šesti poměrových ukazatelů a tržní kapital- izace předpovídat akciové výnosy je zkoumána v období únor 2010 - únor 2020, přičemž jsou zohledněny tři investiční období: tři měsíce, jeden rok, tři roky. Re- gresní modely panelových dat odhalují odlišné signifikantní proměnné pro každé odvětví a ukazují, že síla vztahu mezi těmito regresory a očekávaným výnosem akcie roste s delším investičním horizontem.
|
|
|
Ekonometrické modelování spotřeby zemního plynu v sektoru elektroenergetiky v regionu středozápadní Evropy
Kunc, Tomáš ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá ekonometrickým modelováním spotřeby zemního plynu v rámci elektroenergetiky za účelem produkce elektrické energie. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, v níž je popsán elektroenergetický trh a ekonometrické modelování, zaměřené především na regresní analýzu. V analytické části jsou aplikovány poznatky na selekci a úpravu potenciálních faktorů. V rámci vlastních návrhů je sestaveno řešení regresního modelu, které popisuje spotřebu zemního plynu v rámci tvorby elektrické energie v závislosti na vybraných faktorech. Predikční schopnost modelu je ověřena na datech z testovacího období
|
host ::
RSS.