|
|
POHYB
Strach, Adam ; Coufal, Matěj (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce zkoumá dynamiku pohybu člověka v interakci se sportovním náčiním ve vztahu k radosti z pohybu. Součástí tvůrčího procesu je objevování vlastní motivace k pohybu. Nově nabyté poznatky využívá při experimentování s různými pohybovými prostředky. Výsledke práce je nová sportovní aktivita a nové sportovní náčiní.
|
|
|
Significance of different financial ratios in predicting stock returns: NYSE - cross-industry analysis
Coufal, Matěj ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce) ; Kurka, Josef (oponent)
Tato studie si klade za cíl vyzkoumat schopnost následujících sedmi proměnných předpovídat akciové výnosy na New York Stock Exchange: P/E poměr, dividen- dový výnos (DY), poměr dluhů a vlastního kapitálu (D/E), poměr účetní hod- noty a tržní ceny (B/M), výnosnost aktiv (ROA), výnosnost vlastního kapitálu (ROE), tržní kapitalizace (MC). Firmy vybrané pro analýzu jsou rozděleny do pěti odvětví (letecké, počítače a software, finanční služby, jídlo a nápoje, energie), což umožňuje pozorovat rozdíly mezi sektory co se týče statistické významnosti jednotlivých regresorů. Schopnost šesti poměrových ukazatelů a tržní kapital- izace předpovídat akciové výnosy je zkoumána v období únor 2010 - únor 2020, přičemž jsou zohledněny tři investiční období: tři měsíce, jeden rok, tři roky. Re- gresní modely panelových dat odhalují odlišné signifikantní proměnné pro každé odvětví a ukazují, že síla vztahu mezi těmito regresory a očekávaným výnosem akcie roste s delším investičním horizontem.
|
|
|
Influence of stock market variables on correlations among S&P sectors
Coufal, Matěj ; Čech, František (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
Tato práce zkoumá vliv exogenních proměnných (S&P 500 Index, 10letý americký státní dluhopis, ropa a CBOE Volatility Index (VIX)) na dynamiku korelací mezi sektory S&P. Zaměřujeme se na denní a týdenní investiční horizonty a aplikujeme bivariační Dynamic Conditional Correlation (DCC) model. Změny v korelacích implikované DCC modelem jsou dále modelovány pomocí exogenních regresorů. Výsledky ukazují, že VIX má nejlepší schopnost předpovidat budoucí změny v ko- relacích. Nárůst hodnoty indexu VIX v den (týden) t způsobuje nárůst v korelacích v den (týden) t+1. Dále, korelace sektoru Energy mají tendenci růst v týdny, kdy cena ropy padá. Co se týče sektoru Information Technology, jeho korelace většinou rostou v dny, kdy se výnos 10letého amerického státního dluhopisu zvyšuje. Ačkoliv jsme odhalili určitou schopnost predikovat budoucí změny v korelacích, jen velmi malá část těchto změn je ve skutečnosti vysvětlena. 1
|
|
|
POHYB
Strach, Adam ; Coufal, Matěj (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce zkoumá dynamiku pohybu člověka v interakci se sportovním náčiním ve vztahu k radosti z pohybu. Součástí tvůrčího procesu je objevování vlastní motivace k pohybu. Nově nabyté poznatky využívá při experimentování s různými pohybovými prostředky. Výsledke práce je nová sportovní aktivita a nové sportovní náčiní.
|
|
|
Significance of different financial ratios in predicting stock returns: NYSE - cross-industry analysis
Coufal, Matěj ; Mejstřík, Michal (vedoucí práce) ; Kurka, Josef (oponent)
Tato studie si klade za cíl vyzkoumat schopnost následujících sedmi proměnných předpovídat akciové výnosy na New York Stock Exchange: P/E poměr, dividen- dový výnos (DY), poměr dluhů a vlastního kapitálu (D/E), poměr účetní hod- noty a tržní ceny (B/M), výnosnost aktiv (ROA), výnosnost vlastního kapitálu (ROE), tržní kapitalizace (MC). Firmy vybrané pro analýzu jsou rozděleny do pěti odvětví (letecké, počítače a software, finanční služby, jídlo a nápoje, energie), což umožňuje pozorovat rozdíly mezi sektory co se týče statistické významnosti jednotlivých regresorů. Schopnost šesti poměrových ukazatelů a tržní kapital- izace předpovídat akciové výnosy je zkoumána v období únor 2010 - únor 2020, přičemž jsou zohledněny tři investiční období: tři měsíce, jeden rok, tři roky. Re- gresní modely panelových dat odhalují odlišné signifikantní proměnné pro každé odvětví a ukazují, že síla vztahu mezi těmito regresory a očekávaným výnosem akcie roste s delším investičním horizontem.
|
host ::
RSS.