|
|
Hurdle models in non-life insurance
Tian, Cheng ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals with the parameterization of various hurdle models for semi-continuous data besides for count data in non-life insurance. Two components of a hurdle model are modeled separately. A hurdle component is modeled by a logistic regression. For a semi-continuous data, a continuous component is modeled by several various regressions. Parameters of each component are estimated through maximum likelihood estimation. Model selection is mentioned before theoretical approaches are applied on the vehicle insurance data. Finally, we get some predicted values based on the fitted models. The prediction gives insurance companies a general idea on setting premium but not accurate. 1
|
|
|
Regional Convergence in the European Union: Do the Business Services Make the Difference?
Pintera, Jan ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Kopečná, Vědunka (oponent)
I přes dlouhodobě se prohlubující hospodářskou spolupráci mezi členskými zeměmi a regiony zůstávají závěry empirického výzkumu ohledně konvergence nejasné. Tato práce si klade za cíl doplnit stávající výzkum o nové poznatky pomocí nedávno vyvinuté metody - log t konvergenčního testu (Phillips a Sul, 2007) s využitím dat z období po ekonomické krizi z roku 2008. Dosažené výsledky práce nepotvrdily konvergenci v hladině HDP na obyvatele, zato však bylo nalezeno pět skupin (klubů) tvořených regiony konvergujícími v míře hospodářského růstu. Geografické rozložení těchto klubů potvrdilo předpokládanou vysokou míru regionální nerovnosti v jednotlivých zemích a zároveň ukázalo na existenci většího seskupení bohatých regionů v metropolitní oblasti západní Evropy. Práce se rovněž věnuje analýze faktorů podmiňujících členství v jednotlivých konvergenčních klubech pomocí logistické regrese. Jako hlavní vysvětlující proměnná byly použity tzv. Business services (BS), dynamický sektor služeb, v literatuře často spojovaný se silným inovačním potenciálem. V jejich případě byl nalezen pozitivní efekt na členství ve vyšších klubech, který měl ovšem tendenci slábnout v případě klubu nejvyššího.
|
|
|
Bankruptcy prediction models in the Czech economy: New specification using Bayesian model averaging and logistic regression on the latest data
Kolísko, Jiří ; Princ, Michael (vedoucí práce) ; Červinka, Michal (oponent)
Hlavním cílem našeho výzkumu bylo vyvinout nový bankrotní model pro českou ekonomiku. Za tím účelem jsme použili logistickou regresi a vzorek 150 000 finančních výkazů pro období 2002-2016. Pracovali jsme celkově s 41 vysvětlujícími proměnnými, z čehož 25 byly finanční poměrové ukazatele a 16 dummy proměnné, k selekci nejlepších prediktorů bylo využito Bayesovské průměrování modelů. Výsledný model byl odhadnut pro 3 predikční horizonty, jeden, dva a tři roky před bankrotem, abychom mohli vyhodnotit vývoj v signifikanci jednotlivých proměnných a přesnost modelů pro různé horizonty. Protože jsme měli významně méně dat pro bankrotující společnosti, použili jsme metody tzv. over-samplingu a under- samplingu pro data, která byla použita k odhadování našich modelů (80% celého vzorku). Tyto metody se ukázaly být velice efektivní, protože zlepšily predikční schopnosti modelů napříč časovými horizonty. Přesnost predikcí jsme měřili pomocí ROC křivek, Sensitivity-Specificity křivek a Precision-Recall křivek. V porovnání s modely odhadnutými na českých datech náš model dopadl velice dobře. Pomocí analýzy ekonomické a statistické signifikance odhadnutých parametrů jsme navíc vybrali nejlepší proměnné pro predikce v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, což má přidanou hodnotu pro praktické použití. Klasifikace...
|
|
|
Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika
Drábek, Matěj ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Diplomová práce je členěna na tři základní části. V té první se věnuji P2P úvěrování, jeho charakteristikám, základním konceptům a jejich promítnutím v praxi. Srovnávám v ní také P2P trh u nás, ve Velké Británii a v USA. V druhé části této práce popisuji teoretická východiska vybraných metod strojového učení, kterými jsou naivní bayesovský klasifikátor, klasifikační strom, náhodný les a logistická regrese. Také zde popisuji způsoby stanovení úspěšnosti těchto modelů. Ve třetí části pak uvádím postup, kterým se tyto metody převádí do praxe, a to od přípravy dat přes optimalizaci parametrů až po zhodnocení úspěšnosti modelu.
|
|
|
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Jiřičko, Pavel ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem práce je sestavit model pro odhad pravděpodobnosti nesplacení úvěru klientem. Nejprve byly vybrány vhodné vysvětlující proměnné, které byly v práci podrobně popsány. U kvalitativních proměnných byly v jednotlivých kategoriích zkoumány veličiny jako míra selhání nebo skóre. U kvantitativních proměnných byly spočítány veličiny jako průměr nebo směrodatná odchylka. Samotný odhad modelu byl proveden metodou logistické regrese. U odhadnutých koeficientů jednotlivých vysvětlujících proměnných byly zkoumány jejich statistické významnosti. V práci byl také popsán vliv jednotlivých vysvětlujících proměnných na pravděpodobnost defaultu, a ta byla také spočítána pro dva klienty s konkrétními hodnotami vysvětlujících proměnných. Podařilo se tedy sestavit model, který je možné použít k tvorbě predikcí o pravděpodobnosti defaultu klienta.
|
|
| |
|
|
Analýza neúspěšného studia na vysokých školách ČR
Ptáčková, Veronika ; Mazouch, Petr (vedoucí práce) ; Hulík, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá neúspěšným studiem na vysokých školách v České republice. První část práce se zaměřuje na rešerši literatury, vysvětlení teoretických pojmů a statistické metody, které jsou následně použity v analytické části. Jedná se o rozhodovací stromy a logistickou regresi, za jejichž pomoci se zjišťuje vliv faktorů na studium bez získání titulu. Cílem diplomové práce je nalezení signifikantních faktorů na neúspěšné studium v minulosti, sestavení profilu neúspěšného studenta a návrh opatření pro eliminaci odchodů z terciárního studia.
|
|
|
Analýza mediace ve statistice
Horáková, Lucie ; Hendl, Jan (vedoucí práce) ; Soukup, Petr (oponent)
Diplomová práce "Analýza mediace v sociologii" se zabývá analýzou mediace a možnostmi její aplikace v oblasti sociologie v závislosti na typu závislé proměnné, která do analýzy vstupuje. První možností je případ, kdy závislá proměnná je spojitá - v tomto případě je použit program SPSS a jeho doplněk PROCESS, který slouží přímo k analýze mediace. Druhou možností je případ, kdy závislá proměnná vstupující do analýzy je binární - doplněk PROCESS tuto variantu neumožňuje, tudíž je analýza provedena taktéž v programu SPSS sadou lineárních a logistických regresí dle metody Baron & Kenny. V práci jsou využity dvě případové studie z oblasti sociologie, jednak GSS (General Social Survey) a ISSP (International Social Survey Programme) a pomocí sekundární analýzy těchto dat jsou zkoumány důsledky přechodu ze spojité závislé proměnné na binární.
|
|
|
Odklad plodnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích v období 1990−2015
Tovarová, Lenka ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Šťastná, Anna (oponent)
Odklad plodnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích v období 1990−2015 Abstrakt Od druhé poloviny 20. století můžeme sledovat v evropských zemích trend odkladu plodnosti do vyššího věku žen. Zásadním pro tuto práci je zjistit, zda existuje po roce 1990 až do současnosti rozdíl v odkladu plodnosti mezi vybranými zeměmi východní (Česká republika, Slovensko, Polsko) a západní (Německo a Rakousko) Evropy. Cílem práce je nalézt souvislost mezi nastavením rodinné politiky, úrovní plodnosti starších žen a názory respondentů. V první části práce jsou nastíněny základní teorie vysvětlující odsun mateřství. Uvedeny jsou také následky, které se k pozdnímu mateřstvím vážou. Práce se dotýká i tématu rodinné politiky, která má také na pozdější mateřství vliv. Představeny jsou některé základní nástroje rodinné politiky, které jsou mezi vybranými zeměmi porovnávány. V druhé části se práce zaměřuje na popis demografických ukazatelů, které dokládají pozdější časování mateřství. Hlavním nástrojem analýzy práce je logistická regrese, která vysvětluje názory respondentů na otázky související s harmonizací rodiny a zaměstnání pomocí vybraných vysvětlovaných proměnných z šetření ISSP 2012. Ukázalo se, že v zemích, kde jsou vhodně nastavené nástroje rodinné politiky zaměřené na harmonizaci rodiny a zaměstnání,...
|
|
|
Artificial Intelligence Approach to Credit Risk
Říha, Jan ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Vošvrda, Miloslav (oponent)
Tato práce se zabývá aplikaci umělé inteligence v řízení kreditního rizika. Tento moderní přístup je porovnán s aktuálním standardem trhu, s logistickou regresí. V práci prezentujeme teorii zaměřenou na neuronové sítě, podpůrné vektorové stroje, náhodné lesy a logistickou regresi. Také se zabýváme metodologií na vyhodnocení a porovnávání těchto modelů ze statistického a obchodního hlediska. Zjistili jsme, že modely z kategorie neuronových sítí, zejména Multi-Layer Perceptron a Radial Basis Function Network, překonávají logistickou regresi ve standardních statistických a obchodních kritériích. Výkonnost náhodných lesů a podpůrných vektorových strojů není dostatečná a v naší práci jejich výkonnost nedosahovala výkonnosti logistické regrese.
|
host ::
RSS.