keywords:"analýza časové řady" - Výsledky hledání - Digitální repozitář

host :: přihlásit Digitální repozitář
		Hledej		Nový záznam		Nápověda		O repozitáři

Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"analýza časové řady"

Hledej:

Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání

Hledej ve sbírkách:

Seřadit podle:	Zobrazit výsledky:	Výstupní formát:

	Short-term forecasting methods based on the LEI approach: the case of the Czech republic Benda, Vojtěch ; Růžička, Luboš Tato práce je zaměřena na odvození vybraných metod prognózování v krátkodobém horizontu s využitím predikční schopnosti předstihových ukazatelů. Pro odhad byly použity dva ekonometrické modely (PCA a SURE), které poskytují prognózy růstu českého hrubého domácího produktu ve stálých cenách pro aktuální čtvrtletí, resp. pro několik čtvrtletí následujících. Plný text: PDF Úplný záznam
	Time-varying monetary-policy rules and financial stress: Does financial instability matter for moentary policy? Baxa, Jaromír ; Horváth, Roman ; Vašíček, Bořek Cílem studie je analýza, zda a jak v posledních třech desetiletích reagovaly vybrané centrální banky v obdobích zvýšeného stresu na finančních trzích. Analýza využívá modelu odhadu měnově-politických pravidel, která umožňuje časovou proměnlivost parametrů i endogenitu regresorů. Plný text: PDF Úplný záznam
	How does monetary policy change?: evidence on inflation targeting countries Baxa, Jaromír ; Horváth, Roman ; Vašíček, Bořek V tomto článku autoři zkoumají vývoj měnově-politických pravidel ve skupině několika zemí cílujících inflaci (Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Švédsko a Velká Británie), přičemž aplikují momentový odhad v modelu s časově-proměnlivými parametry a endogenními regresory. Plný text: PDF Úplný záznam
	Inflation persistence in new EU member states: Is it different than in the euro area members? Franta, Michal ; Saxa, Branislav ; Šmídková, Kateřina Autoři této práce potvrzují, že při analýze nových členských státu je vzhledem k rozsahu konvergenčního procesu, jímž prošly, třeba pečlivě pracovat s běžnými metodami odhadů. Ukazují, že v důsledku častých strukturálních změn v časových řadách inflace v nových členských státech parametrická statistická měření předpokládající konstantní střední hodnotu přinášejí v případě nových členských států výrazně vyšší odhady perzistence než v případě zemí eurozóny. Plný text: PDF Úplný záznam
	The application of structured feedforward neural networks to the modelling of daily series of currency in circulation Hlaváček, Marek ; Koňák, Michael ; Čada, Josef Tato práce představuje model strukturované dopředné neuronové sítě a zabývá se její aplikovatelností na prognózování vývoje oběživa. Výkonnost nového modelu neuronové sítě je porovnávána s výkonností modelu ARIMA. Výsledky naznačují, že výkonnost modelu neuronové sítě je lepší a že oba modely mohou být použity přinejmenším jako podpůrné nástroje pro prognózování likvidity. Plný text: PDF Úplný záznam
	The behavioural equilibrium exchange rate of the czech koruna Komárek, Luboš ; Melecký, Martin Tato práce odvozuje model behaviorálního rovnovážného kurzu (BEER) české koruny a odhaduje jej pomocí tří metod vhodných pro nestacionární časové řady. Potenciální determinanty reálného rovnovážného kurzu brané v úvahu jsou diferenciál produktivity, úrokový diferenciál, směnné relace, čisté přímé zahraniční investice, čistá zahraniční aktiva, spotřeba vlády a míra otevřenosti. Plný text: PDF Úplný záznam
	Eigenvalue decomposition of time series with application to the Czech business cycle Beneš, Jaromír ; Vávra, David Autoři této práce následují metodu podobnou Beveridge-Nelsonovi pro dekomposici časových řad (na trend, hospodářský cyklus a nepravidelné komponenty) a zkoumají stylizovaný model determinace cenové inflace za použití českých dat. Charakterizují odhadnuté komponenty CPI, PPI a inflace cen importů dohromady s reálnou mzdou produkce a reálného výstupu, a vyhodnocují základní korelační charakteristiky. Plný text: PDF Úplný záznam
	Monetary policy and the term spread in a macro model of a small open economy Kotlán, Viktor Tato práce se ale domnívá, že nedostatky jednorovnicové metody mohou přinést výsledky, které jsou zkreslené, a že prediktivní schopnost musí být analyzována zevnitř modelového rámce. Zvolen byl jednoduchý makroekonomický model malé otevřené ekonomiky a v jeho rámci zkoumány prediktivní vlastnosti časového rozpětí. Plný text: PDF Úplný záznam
	Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro tvorbu měnové politiky centrální banky Arlt, Josef ; Radkovský, Štěpán Práce se zabývá možnostmi využití modelů volatility časových řad při tvorbě měnové politiky centrální banky. Zaměřuje se na otázku modelování časových řad úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Plný text: PDF Úplný záznam
	Finanční analýza společnosti Teplárna Strakonice, a.s. Fišerová, Hana ; Randáková, Monika (vedoucí práce) Práce se zabývá finanční analýzou konkrétního podniku. Na časové řadě čtyřech let bude provedena externí finanční analýza rozvahy. Práce začíná teoretickým vymezením předmětu, uživatelů, zdrojů, technik a metod finanční analýzy. Poté se práce zabývá praktickou finanční analýzou. Na výpočtech horizontální a vertikální analýzy jsou komentovány změny ve finanční pozici podniku. Pro lepší představu o finanční pozici jsou vypočteny ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Výpočty jsou komentovány a doprovázeny grafy. Na konci práce je provedeno mezipodnikové srovnání s vybraným podnikem ze stejného odvětví. Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.

Digitální repozitář :: :: :: ::
Powered by v1.1.2
Spravuje

Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky English