|
|
The analysis of Basel III banking regulation in relationship to the banking sectors of EU countries
Mitrik, Lukáš ; Fleischmann, Luboš (vedoucí práce) ; Kábrt, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce rozebírá téma regulace bankovnictví se soustředěním na novodobý regulatorních standard Basel 3. Cílem práce je identifikace a rozbor dopadu těchto regulatorních pravidel na jednak bankovní sektor Evropské unie a také specificky na sektor České a Slovenské republiky. První teoretická část jednoduše vysvětluje základní principy a poznatky regulace obecně, uspořádání evropského právním rámcem, nedostatky Basel 2 a hlavně rámec Basel 3 samotný s ohledem na jeho tři hlavní pilíře. Druhá praktická část sestává z analýzy dopadových studií jednak evropské instituce EBA a také národních centrálních bank obou států. Na základě dostupných dat je vyhodnocen dopad na banky. Výsledné zjištění ukázala, že v celkovém měřítku má Basel 3 pozitivní dopad na všechny zhodnoceny sektory. Ani jeden z nich nevykazuje problémy při plnění požadovaných kritérií.
|
|
|
Impact of the Basel III Liquidity Rules on EU Banks
Klímová, Dana ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Nová pravidla likvidity zavedená v rámci Basel III definují ukazatel čistého stabilního financování (NSFR), který zajišťuje dostatečnou likviditu bank v dlouhodobém horizontu. NSFR vstoupí v platnost v roce 2018 a banky se obávají následného snížení profitability. V této práci analyzujeme likviditní požadavky Basel III a definujeme vlastnosti NSFR. Dále se věnujeme dopadu splnění ukazatele na profitabilitu bank na vzorku více než 500 institucí v EU. Docházíme k závěru, že menší banky (dle velikosti aktiv) spíše splňují NSFR, stejně tak jako banky s vyšším podílem neúrokových příjmů a nižší kapitálovou přiměřeností. Také potvrzujeme, že vyšší NSFR negativně ovlivní návratnost průměrného vlastního kapitálu, nicméně vyšší hodnoty ukazatele se nepromítají do nižších výnosů z průměrných aktiv, ani do čisté úrokové marže. Klasifikace E58, G21, G28, G32 Klíčová slova NSFR, Basel III, likvidita, banky, EU, profitabilita, kapitálová přiměřenost, regulace E-mail autora 45724231@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce boril.sopov@gmail.com
|
|
|
Regulatory Approaches to Credit Risk Quantification
Stará, Pavla ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
Kreditní riziko představuje jedno z nejvýznamnějších rizik, kterému banka musí čelit, a tudíž je v jejím zájmu ho efektivně řídit a měřit. Nicméně metody řízení a měření jsou dozorovány a ovlivňovány národními regulátory. Bankovní regulatorní dohled hraje důležitou roli mimo jiné i ve stanovování minimálních kapitálových požadavků, které slouží jako polštář pohlcující ztráty pramenící z kreditního rizika. Tato práce pojednává o regulatorních přístupech využívaných ke kvantifikaci kapitálových požadavků ke kreditnímu riziku - standardizovaný přístup a přístup založený na interních ratinzích (IRB) - z hlediska teoretického a zároveň poskytuje empirickou aplikaci těchto přístupů na náhodně vytvořeném portfoliu korporátních půjček. V rámci metody IRB jsem navrhla model založený na finančních ukazatelích, který aplikuje logistickou regresi k odhadnutí pravděpodobností selhání. Na základě modelování jsem došla k závěru, že pro finální model je lepší raději využít kombinaci finančních ukazatelů z různých skupin s mírnou dominancí ukazatelů rentability a tudíž jsem nemohla potvrdit hypotézu, že ukazatelé solventnosti jsou při modelování pravděpodobnosti selhání nadřazení ostatním ukazatelům. Po získání potřebných parametrů jsem kvantifikovala minimální kapitálové požadavky ke kreditnímu riziku využitím jak...
|
|
|
Dohledová činnost České národní banky
Skácelík, David ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
1 Abstrakt Tato práce se zabývá výkonem dohledu nad finančním trhem a nad osobami působícími na finančním trhu. Část práce je věnována i ochraně spotřebitele na finančním trhu a systémům odškodnění. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika v r. 2004 stala členem Evropských společenství, je v této práci obsažena i právní úprava dohledu v předpisech unijních, neboť tato úprava významně předurčuje i úpravu českou. V souvislosti se zkoumáním ochrany zájmů klientů dohlížených osob bylo zkoumáno několik otázek: - zda jsou nějaké nástroje ochrany zájmů klienta již na úrovni dohlížených osob, - jakou úlohu v soukromoprávním vztahu dohlížená osoba - její klient má nebo může mít orgán dohledu, - jak jsou chráněny majetkové zájmy klienta v případě selhání dohlížené osoby a zda je tato ochrana de lege lata dostatečná. V úvodní teoretické části práce je stručně popsán institut dohledu, jeho třídění a formy. V návaznosti na institut dohledu je pojednáno i o orgánech vykonávajících dohled, a o předpisech, podle kterých je dohled vykonáván. Vzhledem k tomu, že dohledová působnost České národní banky je dosti rozsáhlá a cílem této práce není popsat tuto působnost v celé její šíři, soustředí se tento text jen na dohled nad sektorem bankovnictví, pojišťovnictví a na část kapitálového trhu. V další části práce je...
|
|
|
Financial Stability Issues and Stress Testing of the Insurance Sector
Hauryliuk, Nadzeya ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
(abstrakt) Cílem této práce je poskytnout ucelený přehled hlavních rizik pro finanční sta- bilitu evropského pojistného sektoru. Jsou zkoumány metody a principy ohod- nocení rizik a jejich aplikace pro pojistný sektor. Zároveň je popsaná současná makroekonomická situace a její dopad na finanční stabilitu pojišťoven. Jako ne- jvětší současné riziko jsou určeny poklesy úrokových sazeb. Tento závěr vychází z výsledků zátěžového testu prováděného v roce 2014 společností EIOPA, (Eu- ropean Insurance and Occupational Pensions Authority), analýzy citlivostí pub- likovanými několika velkými evropskými pojišťovnami a nakonec z ekonometrické analýzy vazeb mezi tržními daty a změnami makroekonomických ukazatelru. Klíčová slova finanční stabilita, zátěžové testování, pojistný sektor, rizika pojišťoven 73 288 characters
|
|
|
"Regulatorní pravidla Basilejského výboru pro bankovní dohled"
Beneš, Ondřej ; Dupáková, Lenka (vedoucí práce) ; Borkovec, Aleš (oponent)
Tato práce se zabývá regulatorními pravidly vydávanými tzv. Basilejským výborem pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision). Jedná se o neformální organizaci bez právní subjektivity, která funguje při Bance pro mezinárodní platby, a jí vydávané dokumenty postrádají právní závaznost. Tato práce se zaměřila na dvě oblasti činnosti Basilejského výboru - kapitálovou přiměřenost bank a corporate governance v bankovním sektoru. Basilejský výbor pro bankovní dohled je významnou autoritou v oblasti bankovní regulace, jehož historie sahá do poloviny 70. let 20. století. Basilejský výbor je složen z guvernérů centrálních bank členských států a organizací a v současné době představuje významnou autoritu v oblasti bankovnictví, neboť obsah dokumentů Basilejského výboru inkorporuje do svých právních řádů již více než 100 států světa. Vydávání komplexních dokumentů v oblasti kapitálové přiměřenosti Basilejský výbor započal v červenci roku 1988, kdy došlo ke zveřejnění dokumentu pod zkráceným názvem Basel I. Přestože se jednalo o úpravu velmi nedokonalou a z velké části založenou spíše na kompromisech, než hlubších analýzách, znamenal Basel I první významný krok k nadnárodní regulaci kapitálové přiměřenosti bank s cílem eliminovat rizika vyplývající z jejich činnosti. Ačkoli se stejně jako u...
|
|
|
Stress testing of the banking sector
Procházková, Jana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Todica, Doina (oponent)
Předmětem bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testování jako metoda zabývající se detekcí finančních rizik si získalo pozornost zejména v posledních letech v důsledku výskytu nestabilit na finančních trzích. Tato práce si vymezuje dva hlavní cíle. Cílem teoretické části je podat komplexní přehled o základních principech a metodách využívaných v zátěžovém testování a objasnit motivaci aplikování zátěžových testů. Empirická část se zaměřuje na posuzování úvěrového rizika v České republice. Jejím cílem je prokázání případného empirického vztahu mezi kvalitou úvěrového portfolio českého bankovního sektoru a vývojem základních makroekonomických veličin. K tomuto účelu je využit ekonometrický model vektorové autoregrese.
|
|
|
Vztahy centrální banky k bankám obchodním
Haasová, Eva ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Vztahy centrální banky k bankám obchodním Tato práce se zabývá vztahy mezi centrální bankou a bankami obchodními, s důrazem na situaci v České republice. Cílem této práce je charakterizovat a zanalyzovat vztahy, které mezi Českou národní bankou a bankami obchodními vznikají, kriticky je zhodnotit a navrhnout případná možná zlepšení platné právní úpravy, zejména s cílem zlepšit stabilitu bankovních institucí, potažmo celé ekonomiky. V prvé části práce jsou definovány základní pojmy a popsány druhy vztahů vznikající mezi centrální bankou a bankami obchodními. Práce se vzhledem k širokému množství vztahů vznikajících mezi centrální bankou a bankami obchodními soustředí zejména na vztahy související se vstupem do bankovního sektoru, vztahy související s řádným fungováním bank a dohledem nad tímto fungováním a na vztahy související se zánikem těchto institucí. Druhá část je tedy logicky rozdělena do tří sekcí s tím, že nejprve je popsán mechanismus udělování bankovní licence Českou národní bankou a možnosti působení zahraničních subjektů na českém bankovním trhu. Velká pozornost je věnována konceptu jednotné bankovní licence. Ve druhé sekci jsou popsány podmínky, jejichž dodržování by mělo zaručovat řádné fungování bankovních institucí s důrazem na koncept kapitálové přiměřenosti a jeho vývoj pod vlivem...
|
|
|
Implementation of Basel III: Impact on the Behaviour of the Banking Sector
Kreidl, Jan ; Rippel, Milan (vedoucí práce) ; Doležel, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá tím, jaké důsledky bude mít zavedení nových regulací bankovního sektoru, nazývaných Basel III, na bankovní sektor samotný. Vzhledem k chybám v regulacích Basel II, jako jsou třeba zesilování procykličnosti, přehnané spoléhání na hodnocení ratingových agentur nebo nechtěná motivace k sekuritizaci aktiv. Podrobné prozkoumání regulací Basel III a související literatury naznačilo, že jedním z nejtěžších úkolů, který čeká banky po zavedení nových regulací, je nastřádání dostatečného množství kapitálu na pokrytí zvýšené kapitálové přiměřenosti a zavedení nových ukazatelů likvidity. Toto bezpochyby zapříčiní změnu v chování bankovního sektoru. Pomocí analýzy panelových dat se proto zkoumáme souvztažnost mezi změnami v kapitálové přiměřenosti a námi vybranými závislými veličinami, změnami úrokových měr, změnami v množství poskytovaných úvěrů a změnami v stabilitě banky v zemích Visegrádské čtyřky, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Pomocí odhadnutých koeficientů pak můžeme určit, zda bude mít zavedení regulací Basel III případné nechtěné negativní důsledky a zda dojde ke splnění vytyčeného cíle, zvýšení stability bank.
|
|
|
Kapitálová přiměřenost bank - důvody, vývoj a perspektivy její regulace
Nádvorník, Petr ; Kotáb, Petr (vedoucí práce) ; Dřevínek, Karel (oponent)
x Shrnutí Tato diplomová práce se snaží o eklektický právní a ekonomická pohled na historii, současné principy a možný budoucí vývoj v oblasti regulace kapitálové přiměřenosti bank. Pracuje s řadou právních a ekonomických zdrojů i oficiálními dokumenty basilejské Komise. Naším cílem je objevit ekonomické pozadí regulace kapitálové přiměřenosti, její právní dopad i incentivy, které vytváří. V první kapitole analyzujeme ekonomické rationale bankovní regulace, vysvětlujeme možné metody regulace výše kapitálu banky a zasazujeme je do kontextu ostatních nástrojů bankovní regulace. V této kapitole také představujeme základní principy fungování Basel I, jeho implementační proces, použití nových regulatorních technik a také jeho zjištěné slabiny. V druhé kapitole se věnujeme procesu přijímání Basel II a rozebíráme jeho transparentnost a institucionální rámec. Probíráme zde také některé problematické aspekty implementace CRD směrnic do českého práva ve vztahu k obecným požadavkům na kvalitu právních předpisů. V další kapitole rozebíráme mechaniku fungování Basel II. Ve větším detailu se věnujeme problematice sekuritizace, podrozvahových expozic a "přenášení příslibů" napříč finančním systémem. Na konkrétních příkladech jsou poté ukázány nedostatky Basel II ve světle nedávné finanční krize. V páté kapitole popisujeme...
|
host ::
RSS.