|
|
Využití metod zpracování signálů pro zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy
Beneš, Radek ; Říha, Kamil (oponent) ; Atassi, Hicham (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou rozpoznávání dopravních značek ve videosekvenci. Systémy rozpoznání značek rozhodně přispívají ke zvýšení bezpečnosti v automobilové dopravě, což potvrzují i komerční systémy vkládané výrobci automobilů do svých vozů (Opel, BMW). V práci je nejprve prezentována motivace pro použití těchto systémů, následuje přehled současného stavu vývoje v této oblasti a nakonec je zvolena a detailně popsána konkrétní metoda pro rozpoznávání značek, která využívá pokročilé techniky zpracování obrazového signálu. Pro detekci značek, je v práci použita segmentační metoda, pracující s barevnou informací. Následná klasifikace je realizována lineárním klasifikátorem s volitelným využitím metody PCA. Navíc byla implementována metoda sledování dopravních značek ve videosekvenci založená na Kalmanově filtraci. Realizovaný systém dává poměrně kvalitní výsledky a v práci nechybí podrobné srovnání a zhodnocení úspěšnosti klasifikace.
|
|
|
Robot pro práci ve vnějším terénu
Tomášek, Ondřej ; Burian, František (oponent) ; Žalud, Luděk (vedoucí práce)
Práce se zabývá navigací mobilních robotů ve vnějším prostředí. Je rozdělena do dvou částí. V první je rozebrána problematika mobilních robotů a možnosti jejich řízení, jsou popsány technické prostředky, které robotům slouží pro navigaci a pro detekci překážek a stručně nastíněny matematické prostředky pro fůzi dat z různých senzorů a pro optimální odhad pozice robotu v prostoru. Ve druhé části je stručně popsán HW robotu a dále se zabývá popisem prakticky realizovaných algoritmů pro vyhýbání se překážkám a navigaci.
|
|
| |
|
|
Multifunkční záznamová, měřicí a řídicí jednotka
Trávníček, Ivo ; Vlachý, David (oponent) ; Grepl, Robert (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a testováním Multifunkční záznamové, měřicí a řídicí jednotky. Jednotka je založena na mikrokontroléru ATmega, který byl programován v jazyce C. Jednotka obsahuje funkce pro měření fyzikálních veličin, filtrování naměřených dat, regulaci dynamických soustav a komunikaci s PC. Konfigurace jednotky lze provádět v reálném čase ve speciálním software vytvořeném v jazyce Matlab nebo pomocí terminálu. Lze použít např. pro řízení DC motoru PID regulátorem, dlouhodobé snímání teploty nebo měření zrychlení pomocí akcelerometru.
|
|
|
Construction of a Market-Neutral ETF Portfolio: A Relative-Value Based Approach
Hlinšťák, David ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
Diplomová práce popisuje, jakým způsobem lze využít kointegrční analýzu k stavbě ziskových investičních strategií, které využívají chybného ocenění obdobných aktiv. Práce zkoumá kointegrační vztahy na 200 nejlikvidnějších akciích burzovně obchodovaných fondů (ETF) obchodovaných na burzách NYSE a NASDAQ pomocí Johansenova testu kointegrace a Kalmanova filtru. Výsledky ukazují vysokou citlivost strategií na transakční náklady, ale většina strategií zůstává zisková i po započtení konzervativní výše transakčních nákladů. Na denních datech dosahuje lepších výsledků strategie založená na Kalmanově filtru, ale na 15-minutových datech dominují portfolia zkonstruována na základě Johansenova testu. Oba přístupy dosahují významně vyšší rizikově očištěné výnosy na intradenních datech ve srovnání s denními daty. Práce také poukazuje na úpadek výkonnosti obou strategií v období 2013-2015 a nastiňuje možnou interpretaci tohoto jevu.
|
|
|
Návrh a implementace algoritmu SLAM pro mobilní robot
Ondráček, Jan
Tato diplomová práce se zabývá implementací vybraného algoritmu simultánní lokalizace a mapování (SLAM) pro mobilní robot a testováním tohoto algoritmu. V teoretické části práce je provedena rešerše, ve které jsou popsány různé existující algoritmy SLAM. V závěru rešerše je na základě zvolených kritérií jeden z těchto algoritmů vybraný pro implementaci. Praktická část této diplomové práce se zaměřuje na implementaci vybraného algoritmu SLAM v konkrétním programovacím jazyku a testováním tohoto algoritmu na reálných datech. Pro testování je zde vytvořena počítačová simulace, ve které se model robotu pohybuje v modelu budovy Q Mendelovy univerzity v Brně.
|
|
|
Inflation Reports and Models: How Well Do Central Banks Really Write?
Bulíř, Aleš ; Hurník, Jaromír ; Šmídková, Kateřina
Studie představuje novou metodologii hodnocení kvality zpráv o inflaci. Na rozdíl od dosavadní literatury, která hodnotí převážně formální kvalitu těchto zpráv, hodnotí nová metodologie jejich ekonomický obsah porovnáním inflačních faktorů zveřejněných centrálními bankami v reálném čase s faktory identifikovanými ex post prostřednictvím ekonomických modelů. Inflační faktory zveřejněné v reálném čase jsou získané analýzou textů zpráv o inflaci a následným kódováním. Pokud jde o faktory identifikované ex post, k aproximaci skutečně pozorovaných inflačních faktorů používáme redukované neokeynesiánské modely a data po revizích. Nalezené pozitivní korelace naznačují, že inflační faktory zveřejněné v reálném čase byly blízké skutečným, modely identifikovaným faktorům. Ačkoli zprávy o inflaci zveřejňované centrálními bankami zpravidla identifikují inflační faktory správným způsobem, vpředhledícnost zveřejňovaných faktorů se mění v závislosti na typu faktorů, čase a zemi.
Plný text:  PDF
|
|
|
Incorporating Judgments and Dealing with Data Uncertainty in Forecasting at the Czech National Bank
Brůha, Jan ; Hlédik, Tibor ; Holub, Tomáš ; Polanský, Jiří ; Tonner, Jaromír
Tento článek se zaměřuje na tvorbu prognóz v České národní bance s důrazem na zapracování expertních vstupů do prognózy a nakládání s nejistotou v datech. V článku začínáme popisem jádrového modelu a procesu prognózy a následně ukazujeme, jak je nakládáno s daty a s příslušnými nejistotami. Jádro článku obsahuje pět případových studií, které reflektují měnověpolitické otázky, které byly řešeny při prognózách od roku 2008. Každá případová studie nejprve popisuje příslušný problém, poté je popsáno, jak byl řešen, a nakonec je krátce shrnut vliv zapracování mimomodelových informací na prognózu. Tyto případové studie dokumentují, že pečlivé zapracování expertních vstupů do strukturálního modelu může napomoci vytváření ekonomicky intuitivních prognóz dokonce i v průběhu velmi turbulentních období a že expertní vstupy mohou mít důležité implikace pro měnovou politiku.
Plný text: PDF
|
|
|
Model realizované stochastické volatility v praxi
Vavruška, Marek ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Tato práce aplikuje model realizované stochastické volatility Koopmana a Schartha (2011) na pět akcií obchodovaných na NYSE. Cílem této práce je zkoumání vlivu zrychlení procesu přípravy dat, vynecháním kroku vyžadujícího kótovaná data. Struktura modelu realizované stochastické volatility pracuje s odhady realizované volatility jako s vychýlenými odhady integrované volatility, což rovněž podporuje toto zjednodušení. Počet chybně zapsaných obchodů se výrazně snížil v posledních několika letech. Citlivost přesnosti jednodenních předpovědí realizované volatility na délku dat je zkoumána pomocí předpovědí konstruovaných na základě různé délky pohyblivých oken. Použití nejdelší časové řady nevede k nejpřesnějším předpovědím modelu, měřených pomocí průměru čtverců odchylek. Bylo potvrzeno dominantní postavení modelu realizované stochastické volatility ve smyslu nejnižšího průměru čtverců odchylek jednodenních předpovědí.
|
|
|
Makroekonometrický model měnové politiky
Čížek, Ondřej ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent) ; Lukáš, Ladislav (oponent)
V disertační práci se nejprve věnuji obecným principům, na kterých jsou současné makroekonometrické modely vybudovány a popisuji základní východiska alternativních směrů. Následně formuluji makroekonomický model měnové politiky, jehož cílem je popis fundamentálních vztahů mezi reálnou a nominální ekonomikou. Model je formulován endogenizací parametrů původně lineárního modelu. Přestože se jedná o model nelineární, začlenil jsem jej do rámce stavově prostorových modelů s měnícími se koeficienty v čase, což umožnilo aplikaci standardního algoritmu Kalmanova filtru, s využitím něhož jsem sestavil věrohodnostní funkci a parametry modelu odhadl její maximalizací. Kromě ekonometrického odhadu prezentuji problematiku identifikovatelnosti parametrizované struktury modelu. Uvedenou teorii aplikuji v závěrečné části na formulovaném modelu, kterým je popsán ekonomický vývoj v eurozóně. Významným poznatkem aplikační části je zjištění, že Taylorovo pravidlo není vhodné pro popis úrokové politiky Evropské centrální banky. Ekonometrický odhad a analýza identifikovatelnosti rovněž ukázaly, že úroková politika Evropské centrální banky má pouze velmi omezený efekt na reálnou ekonomickou aktivitu Evropské unie. Oba zmíněné výsledky představují bezesporu významná zjištění, neboť měnová politika v makroekonomických modelech formulovaných za posledních zhruba dvacet let byla zpravidla popisována jakožto politika úroková, a to s využitím Taylorova pravidla.
|
host ::
RSS.