|
|
Multimodální systém pro multi-object tracking v reálném čase
Kučera, Adam ; Šátek, Václav (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tématem multi-objektového multi-senzorového sledování. V programovacím jazyce C++ je implementován konvenční řetězec pro track-oriented multiple hypothesis tracking (TOMHT) a je navrženo implementovatelné rozhraní, které umožňuje snadno rozšířit základní algoritmus o libovolné senzory a měřené cílové atributy, čímž se systém stává multimodálním, tj. použitelným v heterogenních systémech senzorů. Je navržen nový algoritmus pro řešení kombinatorické optimalizace vznikající v TOMHT. Nakonec je poskytnuto několik příkladů implementace rozhraní a systém je vyhodnocen v simulovaných a reálných scénářích.
|
|
|
Image Registration from Static UAV Platform for Ground Objects Localization
Kučera, Adam ; Luža, Radim (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
This paper describes development of new robust method for video registration into shared space. Then it is possible to georegister this video to satellite image using single arbitrary frame. Developed high-level method is based on state-of-the-art low-level image processing algorithms. It is robust to huge and/or instant changes in lighting conditions of the scene and changes in geometry of the view. Global error problem is converted to shortest path optimization problem. Local error is minimized via fusion of two approaches to video stabilization.
|
|
|
Topics in Yield Curve Modeling
Kučera, Adam ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Horváth, Roman (oponent) ; Mandel, Martin (oponent) ; Berka, Martin (oponent)
Cílem této disertační práce je prozkoumat interakci mezi makroekonomickými a finančními faktory optikou dynamiky výnosové křivky. Práce zahrnuje tři eseje, které společně ukazují komplexnost informací obsažených ve výnosové křivce a význam správného přisouzení pohybů výnosové křivky těmto faktorům. První esej využívá přístup založený na zpravodajství za účelem nalezení příčin pohybů výnosové křivky státních dluhopisů USA. Esej ukazuje změny ve výz- namu různých příčin těchto pohybů. Druhá esej dále hodnotí transmisi šoků ve fiskální politice do výnosové křivky státních dluhopisů USA. První a druhá esej společně přispívají k literatuře tím, že ukazují, že faktory nesouvisející s americkou ekonomickou situací či měnovou politikou se stávaly stále významnější příčinou pohybů výnosové křivky státních dluhopisů USA. Mezi tyto faktory patří změny v alokaci portfolií, přeshraniční utěk ke kvalitě a změny ve fiskální politice. Třetí esej představuje na případu výnosové křivky českých státních dluhopisů novou metodu, jak aplikovat současné modely výnosových křivek na výnosovou křivku státních dluhopisů v ekonomice s relativně mělkým trhem státních dluhopisů. Tato metoda umožňuje provést dekompozici výnosové křivky a interpretaci jejích pohybů s ohledem na specifické složky výnosů na těchto trzích.
|
|
| |
|
|
Multimodální systém pro multi-object tracking v reálném čase
Kučera, Adam ; Šátek, Václav (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tématem multi-objektového multi-senzorového sledování. V programovacím jazyce C++ je implementován konvenční řetězec pro track-oriented multiple hypothesis tracking (TOMHT) a je navrženo implementovatelné rozhraní, které umožňuje snadno rozšířit základní algoritmus o libovolné senzory a měřené cílové atributy, čímž se systém stává multimodálním, tj. použitelným v heterogenních systémech senzorů. Je navržen nový algoritmus pro řešení kombinatorické optimalizace vznikající v TOMHT. Nakonec je poskytnuto několik příkladů implementace rozhraní a systém je vyhodnocen v simulovaných a reálných scénářích.
|
|
|
The cost of carry model in stock index futures: theory and reality
Němcová, Marika ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Kučera, Adam (oponent)
Práce se zabývá efektivitou běžně užívaného modelu cost of carry na oceňování termínových kontraktů a možností jej aplikovat v rámci německého blue-chip indexu DAX a souvisejících termínových kontraktů během posledních let. Práce zvažuje jak odchylky pozorovaných cen termínových kontraktů od jejich teoretických hodnot, tak vhodnost modelu pomocí regresní analýzy. Výsledky ukazují, že i přes mnoho odchylek od správných hodnot navržených modelem jsou tyto deviace malé ve srovnání s potenciálními transakčními náklady, což naznačuje, že kontrakty jsou efektivně oceněné. Kointegrační vztah mezi termínovými a spotovými cenami indexu je potvrzen, nicméně podle výsledků regresní analýzy ceny zcela neodpovídají konceptu modelu cost of carry. Další část analýzy se soustřed'uje na chování báze během období příslušných termínových kontraktů. Výsledky naznačují, že báze opravdu vykazuje klesající tendenci směrem k expiraci kontraktu, nicméně podléhá značným výkyvům. Práce také představuje další faktory, které mohou ovlivnit ceny indexových termínových kontraktů a které však nejsou zohledněny ve standardním oceňovacím vzorci. JEL klasifikace C12, C14, C22, G13 Klíčová slova indexové...
|
|
|
The Key Determinants of Plane Ticket Price Dispersion
Vlčková, Radka ; Kučera, Adam (vedoucí práce) ; Čechová, Kristýna (oponent)
Tato práce se zabývá vývojem cen letenek s využitím deskriptivních a ekonometrických analýz. Pozorovaný fenomén stoupajících a klesajících cen v období blížícím se odletu je popsán a porovnán s rozsáhle rozvinutými teoriemi, jako je využití poptávky a stochastické stanovování cen na základě vysoké poptávky. Studium cen letenek na evropských trasách s použitím popisných technik ukázalo, že letecké společnosti se dynamicky adaptují na nejistou poptávku. V ekonometrické části jsou určeny klíčové faktory ovlivňující rozptyl cen. Tato práce přispívá k dosavadnímu výzkumu hlavně ekonometrickým přístupem; kolísání cen je měřeno týdenně s použitím variačního koeficientu. To umožnilo porovnat, jak různé letové nebo tržní vlastnosti ovlivňují rozptyl cen v různých týdnech před odletem. Bylo ukázáno, že rozhodujícím faktorem je počet prodaných míst, tj. míra obsazenosti.
|
|
|
Image Registration from Static UAV Platform for Ground Objects Localization
Kučera, Adam ; Luža, Radim (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
This paper describes development of new robust method for video registration into shared space. Then it is possible to georegister this video to satellite image using single arbitrary frame. Developed high-level method is based on state-of-the-art low-level image processing algorithms. It is robust to huge and/or instant changes in lighting conditions of the scene and changes in geometry of the view. Global error problem is converted to shortest path optimization problem. Local error is minimized via fusion of two approaches to video stabilization.
|
|
|
Macroeconomic Uncertainty: An Exogenous Risk in Reinsurance Pricing
Stehlíková, Zuzana ; Kučera, Adam (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Táto diplomová práca sa zamierava na analýzu dopadu inflačnej neistoty na zaistné nacenenie a hlavne na jeho miery rizika. Vektorové autoregresívne modely sú použité na predikciu strednodobej budúcej inflácie a simuláciu jednotlivých inflačných scenárií. Uvažovanie rôznych scenarií budúcej inflácie vyjardrených pomocou stochastického modelovania zvyšuje hodnotu v riziku (VaR) a aj zvyškovú hodnotu v riziku (TVaR) priemernej škody pre zaistiteľa. Práca zistila, že inflačná neistota meraná stochastickou infláciou má vplyv na cenu zaistenia a risk management zaisťovní. Navrhuje možnosť hedžovania proti inflačnému riziku zavedením nových loadingov pridaných k čistej technickej cene zmluvy. Aj keď dopad stochastickej budúcej inflácie nie je významný na priemernej škode, jej efekt je dôležitý pre správne určenie mier rizika a to hlavne pre zmluvy s vysokou prioritou. Pri nacenení týchto typov zmlúv a hlavne v neistom makroekonomickom prostredí, stochastická inflácia a zavedenie daných loadingov je vhodné na zmiernenie inflačného rizika, ktorému zaistiteľ čelí. Klasifikace F12, F21, F23, H25, H71, H87 Klíčová slova Název práce nacenenie zaistného, modelovanie inflácie, inflačné riziko, long-tail zaistenie Makroekonomická nejistota: Vnější Riziko v Ceně Zajištění
|
|
|
Longer-term Yield Decomposition: an analysis of the Czech Government Yield Curve
Kučera, Adam ; Dvořák, Michal ; Komárek, Luboš ; Komárková, Zlatuše
Časová struktura výnosových měr je významným zdrojem informací ohledně očekávání trhu o budoucím makroekonomickém vývoji a vnímání rizik ze strany investorů a jejich preferencí. Článek představuje metodologický aparát, který Česká národní banka využívá k získání těchto informací. Popisuje rozklad výnosové křivky českých státních dluhopisů na dílčí komponenty. Vývoj těchto komponent je interpretován ve vztahu k makrofinančnímu prostředí reprezentovanému vybranými proměnnými. Následně článek představuje využití dekompozice k odhadu a interpretaci reakcí výnosové křivky českých státních dluhopisů na makroekonomické a finanční šoky v rámci modelu vektorové autoregrese.
Plný text:  PDF
|
host ::
RSS.