|
| |
|
|
Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics
Peštová, Barbora ; Hušková, Marie (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent) ; Jarušková, Daniela (oponent)
Testování strukturálních změn pomocí statistik podílového typu Barbora Peštová Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt disertační práce Budeme se zabývat posloupnostmi pozorování, která jsou přirozeně uspořádána v čase a současně pro ně uvažujeme různé stochastické modely. Tyto modely jsou parametrické a některé z parametrů mohou podléhat změně v předem neznámém čase. Hlavní cíl této disertace spočívá v testování, zda taková změna nastala nebo ne. Jádrem zde prezentovaných metod detekce okamžiku změny jsou statistiky podílového typu založené na maximech kumulativních součtů. Nejdřív jsou prezentována východiska disertační práce. Pak se zaměříme na metody detekce postupné změny ve střední hodnotě. Následně zobecníme procedury pro detekci náhlé změny ve střední hodnotě pomocí skórové funkce. Budeme studovat možnosti použití metody bootstrap pro získání kritických hodnot v případě, že náhodné chyby modelu mohou být slabě závislé. Představíme také procedury pro detekci změny v parametrech lineárního regresního modelu a odvodíme permutační verzi testu. Dále budeme studovat příbuzný problém testování změny v...
|
|
|
Robust Investment Portfolios
Konfršt, Zdeněk ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Pěkná, Martina (oponent)
Robustní investiční portfolia Zdeněk Konfršt Abstrakt Diplomová práce se zabývá konstrukcí stabilního, robustního a růstového portfolia v rámci aktivního portfolio managementu. Takováto portfolia poskytují omezení rizika poklesu hodnoty aktiv, krátkodobý propad hodnoty portfolia a přiměřené růstové perspektivy. Tvrdíme, že konstrukce takovýchto portfolií je závislá na výběru cenných papírů a teorii portfolia (MV model, MVM). Námi vytvořená a testovaná akciová portfolia byla založena na reálných tržních datech za období 1995-2014. Portfolia prokázala nadvýnos nad tržním indexem S&P 500 mimo doménu i v doméně rizikově upraveného zisku. Robustní portfolia stavějí na MVM, ale jsou méně citlivá k chybám odhadu para- metrů. Experimentovali jsme s několika robustními přístupy a výsledky potvrdily, že robustní portfolia jsou méně citlivá k vychýleným hodnotám, méně volatilní a více stabilní (robustní). Výběr vhodných cenných papírů je časově a dovednostně náročný. Z tohoto důvodu jsme použili alternativu ke klasifikaci akcií využitím klasifikačního algo- ritmu tzv. "shlukové analýzy". Obecně shluková analýza nám přiřadí do podobných cílových skupin (clusterů) parametrově podobné objekty...
|
|
|
Flexibility, Robustness and Discontinuities in Nonparametric Regression Approaches
Maciak, Matúš ; Hušková, Marie (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent) ; Horová, Ivanka (oponent)
Názov práce: Flexibilnost, Robustnost a Nespojitost v Neparametrických Regresních Postupech Autor: Mgr. Matúš Maciak, M.Sc. Pracoviště: Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky, Univerzita Karlova v Praze Supervisor: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. huskova@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V tejto práci sa zameriame na lokálne polynomiálne vyhadovanie neznámej regresnej funkcie, pričom zároveň sa budeme snažiť zapracovať do odhadovacích postupov určitú mieru robustnosti a to špeciálne vzhľadom k odľahlým pozorovaniam a tiež rozdeleniam náhodných chýb, ktoré sa vyznačujú ťažkými chvostami. Zamierame našu pozornosť na tzv. lokálne polynomiálne M-vyhladovače (M-smoothers) a odvodíme ich základné štatistické vlastnosti. Ďalšia zásadná vlastnosť s ktorou budeme pracovať, je nespojitosť, prípadne nehladkosť (teda nespojitosť derivácii) neznámej regresnej funkcie. Zaoberať sa budeme niektorými druhmi modelov, špeciálne modelom s homoskedastickou a heteroskedastickou štruktúrou variability a to pre prípad nezávislých, ako aj závislých pozorovaní. Nespojitosti v modeli budeme riešiť prostredníctvom štatistických testov, pre ktoré navrhneme konkrétne postupy a budeme tiež vyšetrovať ich základné štatistické vlastnosti. Vzhľadom k faktu, že asymptotické rozdelenie testových štatistík, rovnako ako aj odhadov...
|
|
|
Monte Carlo simulace elektronového rozptylu v rastrovacím prozařovacím elektronovém mikroskopu
Záchej, Samuel ; Hrubanová, Kamila (oponent) ; Krzyžánek, Vladislav (vedoucí práce)
Diplomová práca popisuje elektrónový rozptyl v STEM systémoch na objektoch rôzne-ho tvaru, akými sú hranol, guľa alebo dutá kapsula. Na kvantifikáciu viacnásobného rozptylu elektrónov v materiáloch sú využité Monte Carlo simulácie. Okrem teoretického rozboru elektrónového rozptylu a metodiky simulácií, obsahuje práca aj návrh a realizáciu algoritmu pre simulácie na zadaných objektoch. Práca zahŕňa overenie robustnosti simulácií na základe porovnania výsledkov so známymi signálmi pre daný objekt. Funkčnosť algoritmu bola overená experimentálnym meraním elektrónového rozptylu na vrstve uhlíka.
|
|
|
Nástroj pro testování odolnosti webových služeb
Zelinka, Tomáš ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tento projekt se zabývá testováním webových služeb. Výsledkem této práce bude nástroj pro testování zátěže webových služeb ve spojení s injekcí poruch v jejich komunikaci. První část projektu se zabývá základními aspekty testování webových služeb. Druhá část práce je více zaměřena na testování vysoké zátěže v kombinaci s injekcí poruch. Výsledný nástroj umožní automatizované provádění testů. Distribuovaný model nástroje byl navržen tak, aby simuloval skutečné zatížení. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky.
|
|
|
Moderní metody detekce QRS komplexů
Fajkus, Jiří ; Kozumplík, Jiří (oponent) ; Vítek, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská se zabývá metodami, které slouží ke zpracovávání EKG signálů, konkrétně k detekci QRS komplexu. Detekce QRS komplexu je nezbytnou součástí každé analýzy EKG signálu, jelikož slouží k určení bodů v časovém průběhu EKG, od kterých se poté odvíjí detekce a rozměření ostatních vln a intervalů potřebných k diagnostice. V práci je popsáno několik způsobů detekce QRS komplexů a rozbor detektoru navrženého v programovém prostředí MATLAB, založeného na principu počítání průchodů nulovou hladinou. Tento detektor QRS komplexů byl následně testován na CSE databázi a signálech z holterovského vyšetření.
|
|
|
Citlivostní analýza různých typů rekonstruktoru stavu
Kadlec, Milan ; Findura, Milan (oponent) ; Vavřín, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na citlivostní analýzu vybraných typů rekonstruktorů stavů. Ty jsou realizovány v obecném tvaru, pomocí přímého a paralelního programování. Veličina, která určuje kvalitu citlivosti je rozdíl výstupního signálu daného rekonstruktoru se signálem z obecného tvaru systému. Testování bude založeno na různých stavových počátečních podmínkách a na změně parametrů matice zpětných vazeb A obecného systému vzhledem k testovaným rekonstruktorům.
|
|
|
Vodoznačení statických obrazů
Štágl, Luboš ; Zezula, Radek (oponent) ; Číka, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení statických obrazových dat. Jde o přidání tajné informace (vodoznaku) do původního obrazu, tak aby nebylo možné vodoznak odstranit. Hlavním cílem této práce je realizovat dvě metody vodoznačení digitálních dat v programu Matlab. Jelikož je v dnešní době značné množství různých metod, byly vybrány pouze 2, a to metoda pro vkládání vodoznaku v jasové oblasti a ve frekvenční oblasti. Obě metody mají vodoznačit obraz způsobem, aby za prvé osoba jenž s obrazem pracuje nepoznala, že vizuální kvalita obrazu byla pozměněna a za druhé, vodoznačený obraz musí být co nejodolnější proti různým druhům útoků. Pro simulaci útoků byl vybrán program Checkmark.
|
|
|
Identifikace parametrů asynchronního motoru
Křížek, Tomáš ; Václavek, Pavel (oponent) ; Blaha, Petr (vedoucí práce)
Tato práce popisuje a realizuje (v programu Matlab-Simulink a v mikrokontroleru Freescale 56F8346) jednu off-line metodu identifikující parametry asynchronního motoru, které jsou nezbytné k implementaci vektorového řízení. Identifikační metoda identifikuje rozptylovou indukčnost, vzájemnou indukčnost a časovou konstantu rotoru. Představená metoda je zhodnocena, výhody a nevýhody této metody jsou ohodnoceny s ohledem na její možné použití na skutečném motoru. Experimentální výsledky a simulační schémata, které jsou představeny ukazuji proveditelnost metody. Diplomová práce je rozdělena na sedm kapitol. V druhé kapitole je popsán základní princip a modely asynchronního motoru . Třetí kapitola obecně popisuje identifikační metody. Čtvrtá, pátá a šestá kapitola pojednává o metodě, která je založena na práci autorů [4] a [5].
|
host ::
RSS.