|
|
The impact of the COVID-19 crisis on bank credit risk management
Lukášková, Karolína ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
v Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá vliv krize COVID-19 na bankovní kreditní riziko bank v evropské unii. Analýza je prováděna pomocí dvou sad panelových dat. První sada obsahuje data na úrovni bank mezi lety 2012-2018 a je získána z BankFocus batabase a druhá sada dat je získaná z EBA Risk dashboard a obsahuje data na úrovní zemí meti lety 2014-2020. Oba datasety obsahují specifické proměnné pro banku a makroekonomické proměnné. Jako závislé proměnné představující úvěrové riziko používáme proměnné Cost of risk, Total capital ratio, Tier 1 ratio a NPE ratio. Jako zástupci šoku COVID-19 používáme počet nakažených touto nemocí, počet mrtvých na tuto nemoc a Stringency index. K analýze se využívá systém GMM a testuje 5 hypotéz. Potvrdili jsme 3 hypotézy a to, že Cost of risk je klíčovým determinantem kreditního rizika a že krize způsobená COVID-19 má vliv na proměnné Capitalo ratio a NPE ratio. Dále jsme došli k závěru, že proměné reprezentující COVID-19 nemají negativní vliv na creditní riziko a to především kvůli zásahům ECB a IASB. Klasifikace C12, C33, G01, G21 Klíčová slova banka, COVID-19 krize, řízení rizika, Stringency index Název práce E-mail autora E-mail vedoucího práce Dopad krize COVID-19 na řízení úvěrového rizika bank lukykajka@gmail.com petr.teply@fsv.cuni.cz
|
|
|
Credit risk stress testing of the Czech banking sector
Vachušková, Karolína ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Švéda, Josef (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat zátěžové testování v českém bankovním sektoru se zaměřením na nejrozšířenější bankovní riziko, tedy úvěrové riziko. Práce zkoumá rozdíl mezi dohledovým a interním zátěžovým testováním, porovnává jejich předpoklady, kvalitu výsledků a využitelnost. Zabývá se regulací zátěžových testů, kterou musí banky naplnit. Následně využívá současnou Covid-19 krizi jako test, zda jsou používané nepříznivé scénáře dostatečně přísné a dokážou pokrýt rizika a dopady skutečného negativního vývoje ekonomiky. Tato analýza hodnotí připravenost a odolnost českého bankovního sektoru a zahrnuje také reakce bank a českých úřadů na zvyšující se rizika.
|
|
|
Vyhodnocení vlivu státních dluhopisů v portfoliích úvěrových institucí
Livarová, Monika
Práce se zabývá koncentrací státních dluhopisů v portfoliích úvěrových institucí v České republice, Rakousku a Spolkové republice Německo v období 2006-2015 a úvěrovým rizikem z toho vyplývajícím. V teoretické části práce je popsán dluhopisový trh a motivace úvěrových institucí držet státní dluhopisy. Také je přiblíženo úvěrové riziko a příčiny a dopady propojenosti úvěrových institucí a vládního sektoru v kontextu evropské krize. V praktické části práce je rozebráno portfolio státních dluhopisů podle emitenta pro sledované země a následně je odvozeno úvěrové riziko tohoto portfolia. Sledované země jsou porovnány z hlediska vývoje podílu domácích státních dluhopisů v držbě úvěrových institucí na jejich celkových aktivech a na vládním dluhu příslušné země. Nakonec je určena těsnost závislosti zmíněného podílu na výši vládního dluhu (v absolutní výši i v podílu na HDP).
|
|
|
Hodnocení bonity klientů při získávání úvěru v bance
Šlapalová, Anežka
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení bonity klientů při získávání úvěru u Komerční banky, a.s., která patří mezi jednu z největších a nejvyužívanějších bank České republiky. Práce je rozdělena na literární rešerši a vlastní část práce. Literární rešerše charakterizuje a vysvětluje základní pojmy na téma řízení úvěrů a úvěrové analýzy. Jsou zde popsány jednotlivé metody a modely pro posouzení bonity klientů, které jsou dále využity v praktické části a jsou základem pro vyhodnocení úvěruschopnosti klienta. Ve druhé části práce je analyzována Komerční banka, a.s., u které jsou rozebrány její poskytované úvěrové produkty a dále na modelových případech provedeny konkrétní úvěrové procesy a úvěrové analýzy.
|
|
|
Dopady metody tvorby a zúčtování opravných položek banky na její hospodaření
Pečinková, Lucie
Diplomová práce se zabývá tvorbou opravných položek k pohledávkám z úvěru v bance. Nutnost opravných položek vychází z existence kreditního rizika, v práci jsou uvedeny techniky měření úvěrového rizika a aplikovány indikátory kreditního rizika. Před výpočtem opravných položek je nutné provést klasifikaci pohledávek, jejímiž parametry jsou v práci také rozebírány. Praktická část se zaměřuje na metody výpočtů opravných položek. Jsou porovnávány metoda koeficientů, metoda diskontovaného cash flow a statistické metody. Ze statistických metod byly vybrány Markovův model a gross roll rate model. Zjištěné skutečnosti byly vyhodnoceny a na základě zjištěných výsledků byly vytvořeny doporučení.
|
|
|
The future of credit scoring modelling using advanced techniques
Čermáková, Jolana ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Machine learning, neboli strojové učení, se stává součástí každodenního života a má nepopiratelný vliv na celou řadu odvětví. Ve finančním odvětví tento dopad spočívá zejména v prediktivním modelování. Cílem této práce je popsat základní principy umělé inteligence, především její podmnožiny, strojového učení. Nejpoužívanější techniky strojového učení jsou v této práci nastíněny teoretickou i praktickou cestou. V rámci práce byly sestaveny čtyři praktické modely. Byly diskutovány výsledky a limitace každého z modelů a zároveň byly modely mezi sebou vzájemně porovnány na základě jejich indi- viduálních výkonů. Modelování bylo provedeno na reálných datech, poskyt- nutých společností Home Credit. Výsledný výkon metod, založených na strojovém učení a měřený pomocí metrik KS a GINI, byl bud' velmi srovn- atelný, nebo dokonce horší než výkon tradičně používané logistické regrese. Přesto mohl tento výsledek spočívat například v nedostatečném datovém souboru, v nesprávné přípravě dat, nebo v nevhodně použitých algoritmech, tedy ne nutně v samotných modelech.
|
|
|
Credit Risk of P2P Lending on the Czech Market
Čermáková, Jolana ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou rozšiřujícího se odvětví peer-to-peer půjček, přibližuje jeho hlavní charakteristiky a zkoumá rizika s ním spojená. Nejpo- drobněji se věnuje riziku úvěrového selhání a možným technikám sloužícím k zmírnění jeho dopadu. Modelování úvěrového rizika vychází z téměř 6 000 pozorování unikátně poskytnutých přímo českou přední platformou Zonky. Cílem bylo zjistit, jaké proměnné mají na českém trhu na úvěrové selhání nejvýznamnější dopad. Finální model tedy slouží k odhadnutí pravděpodobnosti nesplacení dluhu (defaultu) a k výpočtu kreditního skóre potenciálních vypůjčovatelů využívajících online platformy. Jako nejdůležitější proměnné se ukázaly dosažené vzdělání, věk, způsob bydlení, výdaje, rodinný stav, zaměstnání, příjem a počet dětí. Dosažené výsledky se do značné míry shodují se závěry podobných studií provedených v zahraničí.
|
|
|
Prevence rizik v mezinárodním obchodě
Punčochářová, Hana ; Sato, Alexej (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Podnikání je ze své podstaty vždy spojené s riziky, která mohou zapříčinit, že určitá situace skončí jinak, než se předpokládalo. Mezinárodní obchod s sebou obvykle přináší nové typy rizik a zvyšuje také jejich četnost a intenzitu. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat rizika, se kterými se český exportér setkává při mezinárodních obchodních operacích, a představit možnosti efektivního řízení těchto rizik. V převážné části práce se soustředím na riziko úvěrové a teritoriální. Tato diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole se věnuji klasifikaci rizik. Druhá kapitola představuje fáze obchodních operací a podrobně vysvětluje vybrané zajišťovací instrumenty (bankovní záruky, dokumentární akreditivy, pojištění, odkup pohledávek atd.). V poslední kapitole jsou řešeny dva obchodní případy inspirované kontrakty společnosti Solar Turbines.
|
|
|
Využití ratingu v regulatorní praxi
Řehořová, Monika ; Blahová, Naďa (vedoucí práce) ; Metrah, Samy (oponent)
Diplomová práce se zabývá využitím ratingu v rámci přístupu stanovení kapitálových požadavků. Zaměřuje se na použití standardizované metody a interního ratingového modelu pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku s ohledem na různé expozice. Hodnotí, který z přístupů se lépe hodí pro řízení rizika a potřeby kapitálové přiměřenosti s ohledem na kritiku externích ratingových agentur a složitost interního ratingového systému. Blíže také rozebírá problém odpovědnosti ratingových agentur za hodnocení a nedostatečné konkurenční prostředí. Pojednává o možných alternativách k externímu ratingu. Detailněji zkoumá proces interního ratingu v bankách a faktory, které ovlivňují ratingové hodnocení z hlediska expozic vůči různým subjektům. Následně také rozebírá stanovení výše opravných položek k očekávaným ztrátám z pohledávek a případný dopad přijetí IFRS 9 na kapitálovou přiměřenost.
|
|
|
Analysis of the Creditworthiness of Vítkovice a.s.
Svatová, Ivana ; Cibulka, Jakub (vedoucí práce) ; Plíva, Rostislav (oponent)
Cílem bakalářské práce je popsat metody, které se používají při stanovení ratingu klienta bankou a zhodnotit bonitu společnosti Vítkovice a.s. V teoretické části práce je charakterizováno úvěrové riziko a interní ratingové modely bank, které se využívají při hodnocení klienta. Interní ratingové modely se v rámci jednotlivých bank liší. Avšak základem pro zhodnocení bonity klienta je analýza kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, které jsou blíže vysvětleny ve třetí kapitole. Důležitou roli při hodnocení klienta hrají i úvěrové registry, které jsou představeny ve čtvrté kapitole. V praktické části jsou vypočteny vybrané kvantitativní ukazatele, které banky využívají v rámci interních ratingových modelů. Výsledky ukazatelů jsou následně porovnány s odvětvím. Závěr práce tvoří zhodnocení společnosti a doporučení, zda je vhodné klientovi poskytnout úvěr.
|
host ::
RSS.