Název: Modely 2D bodových procesů a jejich využití v analýze náhodných součtů
Překlad názvu: Models of 2D point processes applied to analysis of random sums
Autoři: Volf, Petr
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: ROBUST'2002 /12./, Hejnice (CZ), 2002-01-21 / 2002-01-25
Rok: 2002
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Práce se zabývá modely pro složené bodové procesy, t.j. procesy s náhodnými přírůstky. Je navržen model charakterizující obě složky modelu pomocí intenzit, která vzájemně závisí, takže je celý proces popsán jako zvláštní typ 2D bodového procesu. Dále se zobecňují výsledky známé o složeném Poissonovu procesu a jeho predikci, resp. o pravděpodobnosti překročení zvolené přímky. Uvažují se i vlivy kovariát prostřednictvím regresního modelu. Příklad analyzuje posloupnost bankovních transakcí. The contribution deals with the compound (cumulative) random process, i.e. the sequence of random increments at random moments. The process is modeled as a 2D point process (or 2D random counting measure), via the intensities of both components. The study starts from the case of compound Poisson process and generalizes to the cases when the components depend on each other, and also on a set of covariates. An example deals with the sequence of financial transactions.
Klíčová slova: compound process; intensity; random point process
Číslo projektu: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/01/0539 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR
Zdrojový dokument: ROBUST'2000. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0131111

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-34970


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference