Original title: Modely 2D bodových procesů a jejich využití v analýze náhodných součtů
Translated title: Models of 2D point processes applied to analysis of random sums
Authors: Volf, Petr
Document type: Papers
Conference/Event: ROBUST'2002 /12./, Hejnice (CZ), 2002-01-21 / 2002-01-25
Year: 2002
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Práce se zabývá modely pro složené bodové procesy, t.j. procesy s náhodnými přírůstky. Je navržen model charakterizující obě složky modelu pomocí intenzit, která vzájemně závisí, takže je celý proces popsán jako zvláštní typ 2D bodového procesu. Dále se zobecňují výsledky známé o složeném Poissonovu procesu a jeho predikci, resp. o pravděpodobnosti překročení zvolené přímky. Uvažují se i vlivy kovariát prostřednictvím regresního modelu. Příklad analyzuje posloupnost bankovních transakcí. The contribution deals with the compound (cumulative) random process, i.e. the sequence of random increments at random moments. The process is modeled as a 2D point process (or 2D random counting measure), via the intensities of both components. The study starts from the case of compound Poisson process and generalizes to the cases when the components depend on each other, and also on a set of covariates. An example deals with the sequence of financial transactions.
Keywords: compound process; intensity; random point process
Project no.: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/01/0539 (CEP)
Funding provider: GA ČR
Host item entry: ROBUST'2000. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF

Institution: Institute of Information Theory and Automation AS ČR (web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences.
Original record: http://hdl.handle.net/11104/0131111

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-34970


The record appears in these collections:
Research > Institutes ASCR > Institute of Information Theory and Automation
Conference materials > Papers