|
|
Statistická analýza závislosti časových řad porodnosti a sňatečnosti v České republice
Opluštilová, Jolana ; Arltová, Markéta (vedoucí práce) ; Blatná, Dagmar (oponent)
Diplomová práce se zabývá zkoumáním závislosti mezi porodností a sňatečností v České republice v letech 1973-2016, tento časový interval je kvůli demografickému přechodu a novému politickému režimu rozdělen na dva úseky, před rokem 1989 (státem řízené socialistické hospodářství) a po tomto roce (přechod na tržní hospodářství). Východiskem k nalezení vztahu mezi sledovanými ukazateli poslouží modely vícerozměrné analýzy časových řad. Demografický ukazatel porodnost je charakterizován počtem živě narozených dětí, a sňatečnost počtem uzavřených sňatků v České republice, k dispozici je máme v měsíční frekvenci. V úvodu této práce je stanovena hypotéza o neexistenci závislosti (vztahu) mezi sledovanými časovými řadami, která bude v závěru analýzy pro oba časové intervaly analyzována. Výsledky diplomové práce mohou být nápomocné nejen odborníkům, kteří se detailněji zabývají touto problematikou, ale také osobám zainteresovaným v oblasti demografie či časových řad, jelikož v samotném závěru bude nasimulována předpověď zmiňovaných ukazatelů.
|
|
|
Analýza životaschopnosti ohrožených druhů zvířat v České republice
Šťastná, Andrea ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou životaschopnosti vybraných ohrožených druhů zvířat v České republice. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, kterým předchází definice analýzy životaschopnosti populace a obecný popis ochrany druhů. První část obsahuje stochastický model, který simuluje možné scénáře vývoje velikosti populace rysa ostrovida na území České republiky. Pro tvorbu tohoto modelu byl využit software Vortex. Druhá část je zaměřena na analýzu časových řad populací koroptve polní a ledňáčka říčního, kde byla data získána z České společnosti ornitologické. Tato analýza se snaží identifikovat vlivy, které mohou ovlivňovat životaschopnost obou druhů.
|
|
|
CEE & SEE Markets Macro-Fundamental Analysis
Poštulková, Jitka ; Polyák, Oliver (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá ověřením a analýzou všeobecně předpokládaných vztahů mezi fundamentálními makro ukazateli, jmenovitě směnným kurzem dolaru, produkčním indexem, mezibankovní nabídkovou sazbou, inflací, nabídkou peněz a dvěma exogenními finančními indexy (Standard&Poor's 500 a EURO STOXX 50), a finančnímí trhy středovýchodní (Rakousko, Česká republika, Polsko, Maďarsko) a jihovýchodní ( Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko) Evropy během období od prosince 1995 do prosince 2015. K ověření dlouhodobých kointegračních vztahů jsme použili Engle-Granger test a Johansen test. K potvrzení dlouhodobých vztahů jsme aplikovali vector error correction model, který prokázal obdobný dlouhodobý trend mezi burzovními indexy a některými makro ukazateli v Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. K ověření krátkodobých kauzálních vztahů jsme aplikovali Granger causality test. V rámci teorie efektivních trhů jsme pak zhodnotili efektivitu sledovaných burz. Naše výsledky prokázaly několik krátkodobých kauzalních vztahů mezi dvojicemi studovaných makro ukazatelů a burzovních indexů. Jediný indikátor, u kterého nebyl prokázán žádný dopad na sledované finanční trhy je mezibankovní nabídková sazba. Dále jsme zjistili, že všechny sledované středovýchodní a jihovýchodní evropské trhy narušují...
|
|
|
Pairs Trading at the Prague Stock Exchange
Nušlová, Alice ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Křehlík, Tomáš (oponent)
Název práce: Pairs Trading at the Prague Stock Exchange Autor: Alice Nušlová Institut: Institut ekonomických studií Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. E-mail vedoucího: kristoufek@ies-prague.org Abstrakt: Od svého zrodu v 80. letech 20. století se párové obchodování stalo široce použí- vanou investiční strategií mezi hedgovými fondy a institucionálními investory. Tato technika určí akcie, jejichž historické ceny mezi sebou vykazují dlouhodobý vztah, a následně využívá jejich krátkodobého relativního cenového vychýlení. Zisk je generován díky opravnému chování cen akcií, které konvergují k ekvilibriu tohoto vztahu. Cílem této bakalářské práce je porovnat dvě tradiční metody výběru a obchodování párů: kointegraci a součet čtverců odchylek mezi normalizovanými historickými výnosy, známý jako metoda vzdáleností, v kontextu Burzy cen- ných papírů Praha. Testujeme dále, zda tyto metody, zcela běžně používané na americkém akciovém trhu, mohou být podobně úspěšně aplikovány na pražské burze. Výsledky odhalují, že strategie využívající metodu vzdáleností překonává kointegrační přístup téměř ve všech srovná- vacích statistikách. Přesto však její výnosy nejsou statisticky odlišné od nuly, a distribuce těchto výnosů se nevyrovná výsledkům na burze v USA zveřejněným v dřívějších analýzách....
|
|
| |
|
|
Range-based volatility estimation and forecasting
Benčík, Daniel ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje nové možnosti v předpovídání denního rozpětí cen (tj. rozdílu nejvyšší a nejnižší denní ceny instrumentu). Hlavním zaměřením naší práce je zkoumání možných zlepšení stávajících modelů používaných pro modelování denního rozpětí. Jmenovitě zkoumáme přínos použití eficientnějších odhadů denní volatility jakožto prediktorů denního rozpětí. Konkrétní odhady volatility zkoumané v této práci zahrnují range-based estimátory (Parkinson, Garman & Klass, Rogers & Satchell, atd.) a realizované míry denní variance (realizovaná variance, realizované rozpětí). Součástí těchto výzkumů je i empirické porovnání eficience jednotlivých range-based estimátorů denní volatility. Dalším směrem výzkumu naší práce je analýza přínosů rozdělení obchodního dne do obchodních session na základě aktivity různých obchodních center (např. asijská, evropská, americká session). V tomto ohledu analyzujeme, zda odhady volatility získané z celodenních dat spolehlivě agregují informace pocházející z různých session. Naší intuicí je, že různé obchodní session přináší odlišné informace díky odlišné hloubce trhu. Předpokládáme, že jednotlivé session poskytují užitečné informace, které jsou v agregované míře denní volatility skryté (nevyužitelné). Dále zkoumáme možnost průběžných aktualizací předpovědí denní...
|
|
|
Fiscal Rules in the European Union
Výprachtická, Terezie ; Šmídková, Kateřina (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
ABSTRAKTY ČÁST I - Evropská hospodářská a měnová unie a její fiskální pravidla Tato práce se zabývá fiskálními pravidly Evropské hospodářské a měnové unie. Nejdříve popisujeme vznik této unie a její fiskální pravidla, tedy Pakt stability a růstu, včetně jeho reformy. Dále se zabýváme důvody, proč by měnová unie měla koordinovat hospodářské politiky svých členů a proč by měla mít fiskální pravidla. Z tohoto hlediska poté Pakt zhodnocujeme. Nejdůležitější část této práce se zabývá analýzou toho, zda by pravidla daná Paktem stability a růstu mohla být nahrazena disciplinujícím efektem finančních trhů. Naše zjištění naznačují, že skutečně existuje jistá interakce mezi finančními trhy a rozhodnutími vlád o hospodářské politice a že tato reakce zesílila od začátku nedávné finanční a ekonomické krize. Nicméně, vzhledem k tomu, jaké jsou v Evropské Unii institucionální uspořádání a podmínky na trhu, náš závěr je takový, že ona interakce je tímto zkreslená a že tudíž Unie potřebuje fiskální pravidla. JEL klasifikace: C23, E44, E61, E62 Klíčová slova: Evropská hospodářská a měnová unie, Pakt stability a růstu, Finanční trhy, Fiskální pravidla, Koordinace politik ČÁST II - Zlaté pravidlo veřejných financí a produktivita veřejného kapitálu Tato práce se zaměřuje na zlaté pravidlo veřejných financí. Nejprve diskutujeme...
|
|
|
Analýza výkonností Ruské ekonomiky s ohledem na konkurenceschopnost a fenomén proketí přírodních zdrojů
Kuzmenko, Elena ; Maitah, Mansoor (vedoucí práce) ; Smutka, Luboš (oponent)
V posledních letech se hodně diskutuje o závislosti ruské ekonomiky na přírodních zdrojích, především ropy a zemního plynu, a následné nutnosti uniknout z ní prostřednictvím diverzifikace ruské ekonomiky. Výzkumným problémem dané disertační práce se proto stava zjištení zda Rusko zaznamenalo nějaký úspěch v tomto procesu. Hlavním cílem této práce je provest analýzu výkonnosti Ruské ekonomiky a postavení ruských producentů (reprezentujících odpovídající vybryné sektory) na vnějších a vnitřních trzich vůči zahraničním konkurentům a prostřednictvím zkoumání dynamiky reálného efektivního měnového kurzu rublu a kvality ruských institucí vrhnout světlo na projevy fenoménu prokletí přírodních zdrojů v ruské ekonomice. Analýza výkonnosti ruské ekonomiky s ohledem na konkurenceschopnost byla viděna jako oprávněná jelikož výsledky této analýzy mohou odhalit existenci bodů potencialního růstu v ekonomice. V konečné fázi výzkumu bylo provedeno šetření, zda existuje dlouhodobý vzájemný vztah mezi strukturou ruského vývozního koše (vyjádřenou jako poměr ruského "neropného" vývozu ku "ropnému" vývozu), růstem HDP, cenou ropy a reálným efektivním měnovým kurzem ruského rublu s použitím Johansen-kointegrační techniky.
|
|
|
Analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou v České republice
Denisova, Evgeniya ; Kuchina, Elena (vedoucí práce) ; Čížek, Ondřej (oponent)
V této bakalářské práci je provedená analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou na základě čtvrtletních časových řad pro Českou republiku od roku 2002 aţ do roku 2015. V první části je vysvětlena základní ekonomická teorie inflace, nezaměstnanosti, měnového kurzu a repo sazby. Druhá část je zaměřená na ekonometrickou teorii časových řad, jejich modely a testy, podle kterých je provedená analýza v praktické části. Jako předběţný krok je sestaven VAR model a zjištěna maximální délka zpoţdění. Po ověření vlastností náhodných sloţek je odhadnut kointegrační vztah. Následně je sestaven VEC model a na základě statisticky významných odhadů proměnných jsou popsány dlouhodobé a krátkodobé vztahy mezi ekonomickými veličinami.
|
|
|
Ekonometrická anylýza ekonomiky ve hře World of Warcraft
Buchníčková, Michaela ; Kuchina, Elena (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá analýzou vlivu reálných směnných kurzů a oficiálního směnného poměru příslušné fiat měny a herních zlaťáků na cenovou hladinu ve hře World of Warcraft. Součástí práce je také stručné shrnutí fungování herní ekonomiky v této hře. K samotné analýze je využito testování kointegrace a Grangerův test kauzality. Jednotlivé regresní odhady jsou konstruovány na základě teorie VAR a VEC modelů. Závěry této práce jsou konstruovány pro konkrétní náhodně vybrané dvojice serverů s rozdílnou populací. Na základě výsledků byl učiněn závěr, že jsou jen velmi těžce zobecnitelné pro celý region, ale nabízejí náhled na možné faktory ovlivňující cenovou hladinu v jednotlivých virtuálních ekonomikách. Výsledky ukazují, že cenová hladina na amerického serveru Aegwyn má vliv na kurzy fiat a herní měny a také že kurzy herní měny v evropském regionu jsou citlivější na změnu kurzů eura a juanu. Veškeré výpočty v této práci jsou provedeny v softwaru Eviews 8.
|
host ::
RSS.