Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hledání téměř identických dokumentů ve velkých kolekcích
Benčík, Daniel ; Pecina, Pavel (vedoucí práce) ; Kopecký, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání dokumentů, které jsou si natolik podobné, že je můžeme považovat za (téměř) stejné, a to v kolekcích čítajících až miliony dokumentů. Největší důraz práce je kladen na porovnání nových, rychlých algoritmů řešících danou úlohu s algoritmy stávajícími, které jsou díky své složitosti pro obrovské kolekce nepoužitelné. Práce obsahuje implementaci obou metod přístupu k dané problematice spolu s aplikacemi umožňujícími experimentální porovnání obou těchto metod.
Modeling financial markets using heterogenous agent models
Benčík, Daniel ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
Tato práce se zabývá aplikacemi heteroagentních modelů (HAM) v oblasti finančních trhů. V první části práce je obecně vyložena metodologie HAM spolu s prezentací několika dřívějších modelů tak, aby získal čtenář obecnou představu o aplikacích HAM v oblasti finančních trhů. Dále podáváme popis původního modelu vyvinutého v Brock, Hommes (1998), dále navazujeme popisem jeho rozšíření představeného v Baruník, Vácha, Vošvrda(2009). V analytické části se věnujeme analýze chování rozšířeného modelu včetně jeho schopnosti simulovat stylizovaná fakta typická pro reálné finanční trhy. Práci zakončujeme shrnutím výsledků provedených experimentů a navržením případných témat pro budoucí vývoj modelu.
Prediktabilita výnosnosti akcií pomocí poměrových finančních ukazatelů na Burze cenných papírů Praha
Brada, Jiří ; Pěkná, Martina (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Tato práce vyšetřuje schopnost poměrových finančních ukazatelů predikovat výnosnost akcií a kurzové změny indexu PX a PX-TR na Burze cenných papírů Praha v letech 2008 až 2014. Jako vysvětlující proměnné byly zvoleny poměr ceny akcie ku zisku na akcii (PE), poměr tržní hodnoty ku účetní hodnotě (MB), poměr dividendy na akcii ku ceně akcie (DY) a velikost společnosti (S), a to z důvodu jejich častého využívání při investiční činnosti. Výsledky aplikovaného regresního modelu odhalily jistou schopnost predikce poměrových ukazatelů, kdy jako nejsilnější indikátory budoucích kurzových změn se ukázaly být proměnné PE a MB.
Are More Liquid Stocks Also More Efficient?
Kupka, Petr ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Likvidita a informační efektivita jsou pozorně sledovanými vlastnostmi finančních trhů. Společně s vlivem velikosti burzy, měřeným tržní kapitalizací, je cílem této práce prozkoumat trojici vzájemných vztahů. Aplikací metod testu založeném na bodu zvratu, testu autokorelace a testu podílů rozptylů jsme získali 14 zástupných měr efektivity pro každou akcii. Byly použity denní ceny a zobchodované objemy 206 akcií vybraných z 22 burz za období 2003 - 2013. Stejná data se využila pro získání Amihudovy míry nelikvidity. Kladný vztah mezi efektivitou akcí a jejich likviditou nebyl výrazně potvrzen ani vyvrácen. Výsledky ukázaly, že likvidita akcií je velmi silně kladně závislá na velikosti burzy, na které je akcie kótovaná. Stejně tak se došlo k závěru, že efektivnější akcie jsou kótovány na větších burzách. Klasifikace JEL: G12, G14, G15 Klíčová slova: likvidita akcie, velikost burzy, efektivita akcie E-mail autora: kupkapetr@gmail.com E-mail vedoucího práce: kristoufek@ies-prague.org
Impact of ICT Investments on Different Levels of an Economy
Andoková, Senta ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Táto práca analyzuje vplyv investícií do informačných a komunikačných technológií (ICT) na úrovni štátov, firiem a domácností. Jej prínos spočíva v sprehľadnení teoretických pohľadov na úlohu ICT na daných úrovniach ekonomiky a zároveň v podobe vlastného ekonometrického modelu vplyvu investícií do ICT na HDP. Práca popisuje možné príčiny nejasného vplyvu ICT na štatistické tabuľky a pomocou Cobb-Douglasovej produkčnej funkcie sú ďalej definované zložky ekonomického rastu (reprezentovaného HDP). Číselný prínos jednotlivých faktorov je porovnaný medzi USA a EU v rámci obdobia 1980-1995 a 1995-2001. Pohľad na firmy je zameraný predovšetkým na úlohu využívania ICT v pracovnom procese a jeho vplyv na ekonomické pôsobenie firiem. Akou mierou tieto firmy ovplyvňujú zamestnanosť a mzdy je hlavnou témou časti týkajúcej sa domácností. Práca preukázala, že na všetkých zmienených úrovniach ekonomiky sú potrebné veľmi podobné postupy pre žiadaný výsledok. Empirická analýza 20 európskych krajín v priebehu rokov 2003-2008 dokázala pozitívny vplyv investícií do ICT na HDP. Výsledky modelu však podávajú väčší dôkaz o významnosti ICT sektoru. Prínos investícií do ICT kapitálu už nie je taký jednoznačný, aj vďaka neschopnosti Európy plne využívať potenciál ICT.
Efektivita predikčních trhů: případ Intradu
Brandejs, David ; Dózsa, Martin (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
1 Abstrakt Bakalářská práce potvrzuje hypotézu slabé tržní efektivity na politických trzích pro události na Intrade predikčním trhu, které skončily mezi 1. říjnem 2012 a 31. prosincem 2012. Tři testy jednotkového kořene, tedy ADF GLS, KPSS a Lo-Mackinlay test, prokázaly na 5% hladině významnosti, že 140 ze 191 testovaných politických událostí je slabě tržně efektivních, což odpovídá vy- soké relativní tržní efektivitě (73,3%). Testování mimopolitických trhů vykazuje znatelně nižší tržní efektivitu. Logit model zamítnul na 5% hladině významnosti předpoklad celkového obchodovaného množství akcií jako signifikantního para- metru pro odhad tržní efektivity. Klíčová slova Predikční trh, Intrade, hypotéza efek- tivních trhů, relativní efektivita trhu, ADF test, KPSS test E-mail autora David.Brandejs@seznam.cz E-mail vedoucího práce Martin@Dozsa.cz
How to Identify Domestic Systematicaly Important Institutions (D-SIFI)
Melichar, Matěj ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
1 Abstrakt Finanční krize v roce 2007 zvýraznila problematiku takzvaných "too-big-to-fail" finančních institucí. Tyto instituce jsou tak velké, navzájem propojené a komplexní, že jejich pád může způsobit značnou tíseň ve finančním systému nebo dokonce zapříčinit systémovou krizi. Aby mohlo být systémové riziko způsobené těmito institucemi adresováno je nejprve nutné je identifikovat. BCBS navrhla metodologii k posouzení systémové důležitosti globálních bank. Tato práce představuje metodologii identifikace českých systematicky důležitých bank. Metoda je založena na indikátorech z bankovních rozvah. Na základě dat z let 2008-2012 jsou identifikovány čtyři české banky jako systematicky důležité pro domácí bankovní sektor. Klíčová slova Systémová důležitost, systémově důležité banky, SIFI E-mail autora matej.melichar@seznam.cz E-mail vedoucího práce seidler@fsv.cuni.cz
Prediktabilita výnosnosti akcií pomocí poměrových finančních ukazatelů na Burze cenných papírů Praha
Brada, Jiří ; Pěkná, Martina (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Tato práce vyšetřuje schopnost poměrových finančních ukazatelů predikovat výnosnost akcií a kurzové změny indexu PX a PX-TR na Burze cenných papírů Praha v letech 2008 až 2014. Jako vysvětlující proměnné byly zvoleny poměr ceny akcie ku zisku na akcii (PE), poměr tržní hodnoty ku účetní hodnotě (MB), poměr dividendy na akcii ku ceně akcie (DY) a velikost společnosti (S), a to z důvodu jejich častého využívání při investiční činnosti. Výsledky aplikovaného regresního modelu odhalily jistou schopnost predikce poměrových ukazatelů, kdy jako nejsilnější indikátory budoucích kurzových změn se ukázaly být proměnné PE a MB.
Does solar energy have a future in Central Europe?
Tůma, Ladislav ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Náplní práce je posouzení budoucnosti solární energie v České republice. Práce obsahuje odhad merit- order efektu způsobeného obnovitelnými zdroji. Jeho hodnotu v roce 2014 byla 5.74 EUR/MWh, z čehož 2.37 EUR/MWh bylo způsobeno sluneční energií. Pomocí tří hypotetických scénářů budoucího rozvoje solárních elektráren, je posouzena životaschopnost nových projektů. Další výstavbu slunečních elektráren by vedla k dalšímu poklesu cen elektřiny. Podle výsledků práce by nebylo výhodné nové zdroje spouštět ani, pokud vezmeme v úvahu možný pokles investičních nákladů. Tedy závěrem práce je, že za současných podmínek není solární energie vhodnou alternativou. V poslední části je zkoumán vliv produkce slunečních elektráren na systémovou odchylku. Výroba měla vliv na velikost odchylka, ale vliv na její volatilitu nebyl prokázán. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Does the choice of method of forecast of index stock returns and the choice of investment strategy depend on index's industry affiliation?
Dobryashkina, Victoria ; Moravcová, Michala (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Bibliography Reference DOBRYASHKINA, Victoria. Does the choice of method of forecast of index stock returns and the choice of investment strategy depend on index's industry affiliation? Prague 2015. 57 pages. Bachelor thesis (Bc.) Charles University, Faculty of Social Science, Institute of Economic Studies. Supervisor Michala Moravcova. Author's Email: Dobryashkina@gmail.com Supervisor's Email: Moravcovamichala@gmail.com Abstract The purpose of this thesis is to analyze and reveal if there is any dependence of index stock return valuation method on index's industry affiliation. The question about profitable strategy to react to valuation method's forecasts is also investigated. I focus on three methods of valuation: technical analysis, time series forecast and combination of rules from both technical and times series forecast rules, and test them on 10 Dow Jones Industrial Indices. Double-or-out strategy is compared to buy-and-hold strategy by estimation of its excess return. I found no dependence of choice of method on index's industry affiliation. However, the double-or-out strategy was proved to outperform buy-and-hold strategy in all of the industries. Keywords Stock Valuation Methods, Trend Prediction Analyses, Technical analysis, Fundamental analysis, Methods of valuation, Time series forecast,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.