Název: Modelování nestacionárních finančních časových řad
Překlad názvu: Modeling of non-stationary financial time series
Autoři: Chudý, Marek ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2013
Jazyk: slo
Klíčová slova: Johansenovy testy; kointegrace; poptávka po penězích; VAR; VEC; cointegration; Johansen tests; money demand; VAR; VEC

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/52020

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-321338


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce