|
|
Poissonovská autoregrese
Böhmová, Karolína ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Práce se zabývá modelováním časových řad počtů událostí pomocí INGARCH modelů. Hlavní důraz je kladen na lineární INARCH model. Jsou zde odvozené jeho vlastnosti a metody odhadu parametrů modelu (metoda maximální věrohodnosti, metoda nejmenších čtverců a její modifikace), které jsou později porovnané pomocí simulací. Uvedené jsou i vlastnosti a odhad metodou maximální věrohodnosti INGARCH(1,1) modelu. Krátce jsou diskutované lineární INGARCH modely vyšších řádů a nelineární INGARCH modely. Použití modelů je ilustrované na několika časových řadách počtu nehod.
|
|
|
Hloubka dvourozměrných dat
Dočekalová, Denisa ; Šír, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
V této práci shrnujeme základní informace týkající se polorovinové hloub- ky, jakožto jedné z hloubkových funkcí. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se zabýváme polorovinovou hloubkou založenou na distribuční funkci, popisujeme její základní vlastnosti a zavádíme pojmy hloubkových kontur, centrálních regionů a polorovinového mediánu. Těmto pojmům se pak věnujeme i ve zbytku kapitoly, a to hlavně se zaměřením na polorovinový medián a jeho chování. Ve druhé části práce se pak zabýváme polorovinovou hloubkou založenou pouze na náhodném výběru, a to se zaměřením na me- tody vizualizace dat. Těmito metodami jsou zobrazování hloubkových kontur a takzvaný bagplot. Součástí této práce jsou také obrázky hloubkových kon- tur pro konkrétní typy rozdělení, které byly získané pomocí implementace algoritmu na jejich výpočet v softwaru Mathematica. 1
|
|
|
Nonparametric tests of independence
Kmeťková, Diana ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Cieľom tejto bakalárskej práce je prezentovať problém testovania nezávislosti dvoch náhodných veličín v neparametrickom modeli spojitých distribučných funkcií. Čitateľ sa najskôr oboznámi so základnými pojmami z teórie nezávislosti a z oblasti testov založených na poradí. Ďalej je predstavených pár najbežnejších metód na testovanie nezávislosti. Na začiatku je spomenutý jeden zástupca parametrických metód: test na základe Pearsonovho korelačného koeficientu, ďalej sa venujeme neparametrickým testom: testu založenom na Spearmanovom korelačnom koeficiente, Kendallovom korelačnom koeficiente a korelácii vzdialenosti. Podrobnejšie sme sa zamerali na Hoeffdingov test nezávislosti, ktorý je konzistentný voči všetkým alternatívam v modeli spojitých distribučných funkcií. Na záver sú pomocou simulácií v prostredí R porovnané jednotlivé štatistické metódy na testovanie nezávislosti.
|
|
|
Continuous market models with stochastic volatility
Petrovič, Martin ; Maslowski, Bohdan (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Vilela Mendes a kol. (2015) na základe zistenia, že volatilita výnosov akcií vykazuje dlhú pamäť, navrhujú spojitý trhový model so stochastickou volatilitou, ktorá je daná ako transformácia frakcionálneho Brownovho pohybu (fBm), a za rôznych podmienok skúmajú, či pripúšťa arbitráž a je úplný. Nás zaujíma, či ich závery možno z fBm zovšeobecniť na širšiu triedu hermitovských procesov. Prepracovali a doplnili sme dôkazy tvrdení z citovaného článku. Za predpokladu nezávislosti riadiacich procesov ceny a volatility model nepripúšťa arbitráž, avšak okrem prípadu špeciálneho vzťahu medzi driftom a volatilitou sme dokázali, že nie je úplný. Za iných predpokladov, keď v modeli je len jeden zdroj šumu a proces riadiaci volatilitu ohraničíme, model nepripúšťa arbitráž a je úplný. Všetky tieto výsledky ostávajú v platnosti, ak volatilitu riadi ľubovoľný hermitovský proces. 1
|
|
|
Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení
Zeman, Ondřej ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Tématem této práce je zkoumání neúplného vzorku z Poissonova rozdělení, což je část náhodného výběru z Poissonova rozdělení, ve které chybí nulová pozorování. Cílem je odhadnout velikost původního náhodného výběru a pa- rametr Poissonova rozdělení λ. V první kapitole se zaměřuji na odvození tří různých druhů bodových odhadů těchto parametrů a popisuji jejich základní vlastnosti. Druhá kapitola obsahuje simulace, ve kterých jsou odvozené od- hady porovnávány na základě odhadů relativního vychýlení a relativní střední čtvercové chyby. Nakonec jsem se v poslední kapitole věnoval asymptotickým vlastnostem těchto odhadů, kde jsem kladl důraz na odvození konzistence těchto odhadů. 1
|
|
|
Vybrané problémy z náhodných procházek
Filipová, Anna ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent)
V této práci se zabýváme symetrickými náhodnými procházkami. Jsou zde definovány různé druhy cest a dokázána věta o principu zrcadlení. Pak jsou na zá- kladě cest definovány náhodné procházky. Dále se zabýváme pravděpodobnostmi návratu k nulové ose a prvního návratu k nulové ose v určitém čase, pravděpo- dobnostmi počtu změn znaménka či počtu návratů k nulové ose do určitého času. Definujeme také maximum cesty a první vstup do dané osy. V druhé kapitole je vyřešena řada problémů, které tvoří důkazy vět z první části práce nebo ji jinak doplňují. Jde například o geometrické důkazy rovnosti počtu cest určitého typu nebo o výpočet pravděpodobnosti toho, že do daného času nastane určitý počet změn znaménka.
|
|
|
Stochastic Evolution Equations
Čoupek, Petr ; Maslowski, Bohdan (vedoucí práce) ; Garrido-Atienza, María J. (oponent) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Stochastické evoluční rovnice Petr Čoupek Disertační práce Abstrakt Tématem práce jsou lineární stochastické evoluční rovnice s aditivním regulárním volterrovským šumem. Regulární volterrovské procesy jsou stochastické procesy, které nemusejí být markovské, gaus- sovské a ani nemusejí být semimartingaly, ale namísto těchto vlastností mají jistou kovarianční struk- turu. Konkrétní příklady zahrnují frakcionální Brownův pohyb s Hurstovým parameterem H > 1/2 a, v negaussovském případě, Rosenblattův proces. Řešení uvažovaných stochastických rovnic je dáno vzorcem pro variaci konstant (v tzv. " mild" tvaru) a nabývá hodnot v separabilním Hilbertově pro- storu nebo v prostoru Lp(D; µ) pro velké p. V hilbertovském případě je studována zejména existence a regularita tohoto řešení a dále jeho chování pro velké časy. V případě, že řešení nabývá hodnot v prostoru Lp, je studována existence a regularita tohoto řešení a v konkrétních případech stochas- tických parciálních diferenciálních rovnic je ukázáno, že řešením je náhodné pole, které je spojité jak v časové, tak v prostorové proměnné.
|
|
| |
|
|
Bayesian optimization
Kostovčík, Peter ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Optimalizácia je veľmi dôležitou súčasťou matematiky často využívanou v praxi. Existuje mnoho metód, ktoré dokážu riešiť špecifické typy účelo- vých funkcií. Akú metódu použiť ak je funkcia neznáma a/alebo výpočtovo náročná? Jednou z odpovedí je bayesovská optimalizácia, ktorá namiesto priamej optimalizácie vytvorí pravdepodobnostný model účelovej funkcie a využije ho na zostrojenie ľahko optimalizovateľnej pomocnej funkcie. Ide o iteračný prístup, ktorý s využitím informácií z predchádzajúcich krokov nájde nový bod pre výpočet účelovej funkcie a snaží sa priblížiť optimu pri čo najmenej iteráciách. V tejto práci predstavíme bayesovskú optimalizáciu, zosumarizujeme jej rôzne prístupy v nízkych aj vysokých dimenziách a uká- žeme kedy je vhodné ju použiť. Dôležitou súčasťou práce je vlastný algorit- mus, ktorý aplikujeme na rôzne praktické problémy - napr. na optimalizáciu parametrov metód strojového učenia. 1
|
|
|
Statistika směrových dat s využitím v krystalografii
Karafiátová, Iva ; Šedivý, Ondřej (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
V této práci se nejprve seznámíme se základními krystalografickými pojmy včetně principu metody EBSD zkoumající mikrostrukturu látky. Následně před- stavíme šest nejčastěji užívaných popisů trojrozměrné orientace krystalické mřížky vzhledem k referenčnímu systému souřadnic a převody mezi nimi. Hlavním té- matem práce je odvození metod pro odhad střední hodnoty orientace zrna v po- lykrystalu. Tato charakteristika má velký význam v krystalografii, kde se často orientace zrna vyjadřuje jednou reprezentativní hodnotou bez ohledu na její va- riabilitu v rámci zrna. Odvozené metody aplikujeme na reálná data pocházející z výzkumu mikrostruktury slitiny hliníku. 1
|
host ::
RSS.