|
| |
|
|
Linear relation in stock time series
Nemčíková, Lucia ; Bašta, Milan (advisor) ; Helman, Karel (referee)
The aim of this Bachelor's Thesis is to verify the hypothesis of absence of linear relations between logarithmic returns in the stock time series, determined from the efficient markets hypothesis and the existence of linear relations between the squares of returns. I used regression analysis and conditional heteroskedasticity ARCH test of linear type, to achieve the results. My own analysis proved that even if there is a linear relation between logarithmic returns, the relation is not significant. On the other hand the linear relation between squares of returns is significant with tendency to be strong, what is a necessary condition for the use of a linear model of volatility.
|
|
|
Modeling development of incurred value of claim
Kantorová, Petra ; Zimmermann, Pavel (advisor) ; Hrevuš, Jan (referee)
This diploma project is focused on the estimation of incurred value of claim and probability of the claim remaining opened (not settled) in the specific stage of the insurance settlement process. The change of incurred value of claim means the change of settlement process stage. Generalized linear model is used for modelling these changes. Classical linear regression model also belongs into this theory, which is its special case, just with stricter premises. Generalized linear model among others allows solving the problem of heteroscedasticity in the unusual way using joint model. This model is applied in the practical part of this piece of work. Logistic regression is the part of the generalized linear model theory, which helps to model the probability of the claim remaining opened in this piece of work. The model outcome is presented in graphic way, especially the graphs containing probability that levels of given claim will occur in certain range.
|
|
|
Modeling of the Mortality Development in the Czech Republic
Hejdová, Martina ; Zimmermann, Pavel (advisor) ; Čech, Tomáš (referee)
The thesis deals with a mortality modelling in the Czech Republic. The main aim of this thesis is to describe historical development of mortality in the Czech Republic on the basis of multinomial regression. In a theoretical part the basic knowledge demanded for model construction divided into two chapters can be found. In the first chapter the basic difference between linear and generalized linear model is described. Second chapter is devoted to a logistic regression. Here we proceed from simple, binomial variable and then we generalize it for multinomial variable. Practical part deals with a construction of a described model. In the third chapter data (type and source) are described and in the fourth chapter characterizes all three models itself (two of them are descriptive and the third one is used for simple prediction). The prediction is added rather for completeness than for the importance of the work itself because it was not the main goal.
|
|
|
Analysis of dependent samples in the market research
Mašková, Jana ; Pecáková, Iva (advisor) ; Coufalová, Petra (referee)
There are surveys carried out repeatedly on the same set of units. In connection with such research, we are talking about the dependent samples. The aim and the contribution of this diploma thesis is a summary of available methods for analyzing data from dependent samples for both continuous and discrete variables. The Czech literature has been devoted to this topic only marginally. The theoretical part is divided into two main parts for two waves and for more waves of exploration, which are further divided according to the type of reference variable. The third part is devoted to the application of the theoretical information in a market research.
|
|
|
Retail loan repayment analysis using generalized linear models
Šolc, Michal ; Jarošová, Eva (advisor) ; Forbelská, Marie (referee)
This Diploma thesis concern with generalized linear models and their application in bank practice. Especially to analyze retail loan repayment. First of all we see into theoretical viewpoint of generalized linear models. We shortly try to summarize problems of clasical linear model restrictions and after that we apply to theory on which generalized models are based. We introduce an overview of generalized linear models and after that we concern models, where dependent variable have multinomial and gamma distribution in detail. Main part this thesis is dedicated to data analysis about bank retail loans repayments. In this analysis we use those early mentioned models. We try to create good statistical models on which base the risk ratio of current bank clients could be predicted. The risk ratio is measured by two main indicators, which are: "overdue time" and "overdue amount". For analysis is used statistical software SAS.
|
|
|
Optimization of production in the clothing industry
Skočdopol, Petr ; Kalčevová, Jana (advisor) ; Šmídová, Milada (referee)
The purpose this Bachelor thesis is to optimize the production and direction of supply in the clothing industry respectively in the company AKSANA, s. r. o. The first part thesis is theory necessary to understanding problem of optimization of production. In the second part is practice solution by program Lingo. The third part is about theory of direction of supply. In the fourth part thesis is practical application of direction o supply in the deterministic model of multi-product supply in the company AKSANA, s. r. o.
|
|
|
Analýza nelineárních časových řad
Ditrich, Josef ; Trešl, Jiří (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee)
Cílem této diplomové práce je analýza chování finančních časových řad vybraných z různých ekonomických oblastí. Konkrétně se jedná o dvě řady hodnot akcií a dvě řady hodnot měnových kurzů. V praktické části jde nejen o jejich analýzu a hledaní nejvhodnějšího modelu každé řady, ale také o popsání společných i rozdílných vlastností zkoumaných řad. Pozornost je soustředěna zejména na modelování podmíněného rozptylu pomocí modelů GARCH a hledání asymetrie pomocí nelineárních modelů volatility typu EGARCH a GJR-GARCH. Tyto modely jsou součástí většiny dostupných statistických softwarů. Ve druhé kapitole jsou uvedeny některé základní pojmy a definice, se kterými se lze při analýze časových řad setkat. Třetí kapitola popisuje základní stacionární a nestacionární lineární modely a aplikaci Kalmanových filtrů. Rozsáhlá čtvrtá část má za úkol přiblížit vlastnosti pěti nelineárních modelů, které jsou v literatuře často zmiňovány a které se vyskytují v mnoha modifikacích. Za ty nejdůležitější autor považuje bilineární modely, modely autoregresních náhodných koeficientů (RCA), dvojitě stochastické modely, prahové autoregresní modely (TAR) a autoregresní modely s podmíněným rozptylem (ARCH, GARCH). V páté části jsou již zmíněné aplikace modelů skupiny GARCH.
|
|
|
Modelování časových řad měnových kurzů
Žižka, David ; Trešl, Jiří (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee)
Práce je zaměřena na modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu. V první části je vysvětlena teorie lineárních i nelineárních modelů volatility včetně popsání všech konkrétních modelů, které jsou v práci použity. Dále jsou zde podrobně popsány všechny testy, které jsou v práci použity. V druhé části jsou modelovány reálné časové řady směnných kurzů české koruny k amerického dolaru a k euru. Třetí část je zaměřena na ověření úrokové parity mezi Českou republikou a eurozónou. Tento vztah je ověřován pomocí Grangerovy kauzality a kointegrace časových řad.
|
|
|
Discrete binary choice models
Lejnarová, Šárka ; Hušek, Roman (advisor) ; Pánková, Václava (referee)
Ve své diplomové práci se zabývám modely diskrétní binární volby. Zkoumám je nejprve z teoretického hlediska, jaká je jejich podstata, jaká jsou jejich specifika a problémy. Postupně rozebírám jednotlivé modely diskrétní binární volby a to lineární pravděpodobnostní model, logitový model a probitový model. Zabývám se jejich odhadem, testováním významnosti jednotlivých koeficientů a shodou modelů s daty. V praktické části se zaměřuji na problematiku životního prostředí a třídění odpadu. Aplikuji jednotlivé modely na získaná data a snažím se vysvětlit, na čem závisí volba jedince mezi ?třídím odpad? a nebo ?netřídím odpad?. Na základě analýzy poté doporučuji, na koho a jakým způsobem zacílit osvětu.
|
guest ::
