Original title: Modelování časových řad měnových kurzů
Authors: Žižka, David ; Trešl, Jiří (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Práce je zaměřena na modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu. V první části je vysvětlena teorie lineárních i nelineárních modelů volatility včetně popsání všech konkrétních modelů, které jsou v práci použity. Dále jsou zde podrobně popsány všechny testy, které jsou v práci použity. V druhé části jsou modelovány reálné časové řady směnných kurzů české koruny k amerického dolaru a k euru. Třetí část je zaměřena na ověření úrokové parity mezi Českou republikou a eurozónou. Tento vztah je ověřován pomocí Grangerovy kauzality a kointegrace časových řad.
Keywords: modely volatility; měnové kurzy; úroková parita

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/5263

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-2874


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses