|
| |
|
|
Návrh marketingového řízení firmy
Dojmazov, Petr ; Ing. Lucie Zumrová, Ph.D (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je analýza současného stavu komunikační agentury Aetna spol. s r.o. a následné navržení vhodné marketingové strategie, která by měla zajistit úspěšný rozvoj firmy a její uplatnění na trhu komunikačních agentur. Zvláštní důraz byl kladen na analýzu současného stavu a na základě jejího vyhodnocení byla stanovena nová vize a nový směr, kterým by se agentura měla ubírat, tak aby obstála v konkurenčním boji i v budoucnu.
|
|
|
Automatický obchodní systém pro komoditní trhy
Kliment, Vojtěch ; Novotná, Veronika (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se primárně zabývá návrhem a vývojem vlastního automatického obchodního systému (AOS) se specializací na komoditní trhy, zejména kukuřici, sóju, pšenici a okrajově i zlato. Dále jsou popsány některé základní teoretické poznatky o technické analýze, technických indikátorech, risk managementu a samotných obchodních systémech. Systém je kompletně navrhnut a naprogramován na obchodní platformě MetaTrader v jazyce MQL a za pomoci genetických algoritmů. Výstupem práce je obchodní portfolio šesti strategií, které obchodováním se zmíněnými komoditami dosáhlo během tří měsíců na konci roku 2014 zhodnocení 42,4 %.
|
|
| |
|
|
The Use of Artificial Intelligence on Commodity Markets
Volf, Petr ; Geroč, Ján (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
This master thesis focuses on the problem of trading on commodity markets. The solution of the problem is designed using the artificial intelligence, specifically neural networks, to determine the trend of a selected commodity price and predict the price movement in the future to support investment decision. The model of the neural network is created and used for prediction in the MATLAB program.
|
|
|
Aplikace statistických metod při obchodování na měnovém a komoditním trhu
Kepák, Jakub ; Chalásová, Kristýna (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce „Aplikace statistických metod při obchodování na měnovém a komoditním trhu“ je praktické využití statistických metod, známých také pod pojmem technická analýza, k obchodování na měnovém a komoditním trhu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První část obsahuje teoretická východiska nutná k pochopení praktické části. Ve druhé části je provedena simulace strategií na historických datech. V závěrečné části práce je podán návrh na zlepšení výsledků strategií. Práce má za cíl zhodnotit výsledky strategií a podat návrhy na jejich zlepšení.
|
|
|
Commodity Connectedness: Short-run Versus Long-run
Jurka, Vojtěch ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Buzková, Petra (oponent)
Commodity Connectedness: Short-run Versus Long-run Vojtěch Jurka Bakalářská práce, IES FSV UK, 2018 Tato práce je věnována empirické studii přenosu volatility mezi komoditním a akciovým trhem, se zaměřením na krátkodobou a dlouhodobou propojenost obou trhů. Studium propojenosti volatility dává vhled do přenosu informace mezi trhy, což je klíčové, jak pro risk management, tak pro nastavení adekvátní regulace. V práci nejprve vysvětlujeme model propojenosti, který navrhuje Diebold a Yilmaz (2012), a ukazujeme na souvislost modelu s novou metodologií, se kterou přichází Baruník a Křehlík (2018). Následně se věnujeme analýze přenosu volatility mezi akciovým trhem a klíčovými komoditami, které zastupují různé komoditní sektory. Hlavním zjištěním je, že v období od roku 1993 do roku 2015 propojenost akciového a komoditního trhu vzrostla na více než dvojnásobek a prodloužila se doba trvání přenesených šoků. Pomocí rolujícího okna přes 250 dní ukazujeme, že provázanost trhů má zajímavou dynamiku, která odhaluje, že globální finanční krize 2008-2009 vedla k největšímu přenosu volatility z akciového trhu na komoditní trh s převážně dlouhodobým charakterem a opačně, propad cen ropy v roce 2014 byl provázen výrazným a dlouho trvajícím přenosem volatility z energetických komodit do akciového trhu.
|
|
| |
|
|
Commodity Connectedness: Short-run Versus Long-run
Jurka, Vojtěch ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Buzková, Petra (oponent)
Commodity Connectedness: Short-run Versus Long-run Vojtěch Jurka Bakalářská práce, IES FSV UK, 2018 Tato práce je věnována empirické studii přenosu volatility mezi komoditním a akciovým trhem, se zaměřením na krátkodobou a dlouhodobou propojenost obou trhů. Studium propojenosti volatility dává vhled do přenosu informace mezi trhy, což je klíčové, jak pro risk management, tak pro nastavení adekvátní regulace. V práci nejprve vysvětlujeme model propojenosti, který navrhuje Diebold a Yilmaz (2012), a ukazujeme na souvislost modelu s novou metodologií, se kterou přichází Baruník a Křehlík (2018). Následně se věnujeme analýze přenosu volatility mezi akciovým trhem a klíčovými komoditami, které zastupují různé komoditní sektory. Hlavním zjištěním je, že v období od roku 1993 do roku 2015 propojenost akciového a komoditního trhu vzrostla na více než dvojnásobek a prodloužila se doba trvání přenesených šoků. Pomocí rolujícího okna přes 250 dní ukazujeme, že provázanost trhů má zajímavou dynamiku, která odhaluje, že globální finanční krize 2008-2009 vedla k největšímu přenosu volatility z akciového trhu na komoditní trh s převážně dlouhodobým charakterem a opačně, propad cen ropy v roce 2014 byl provázen výrazným a dlouho trvajícím přenosem volatility z energetických komodit do akciového trhu.
|
|
| |
host ::
RSS.