|
|
Diverzifikace portfolia prostřednictvím investic do burzovních indexů
Křižka, Adam ; Ryndová, Jitka (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh vhodných burzovních indexů pro diverzifikaci portfolií. Je představena podstata a princip fungování finančních trhů a investičních fondů. Dle vhodných ukazatelů jsou burzovní akciové indexy analyzovány a komparovány s trhem. Vhodné indexy jsou verifikovány pomocí korelační analýzy a následně doporučeny k diverzifikaci portfolií investičních fondů obhospodařovaných prostřednictvím investiční společnosti.
|
|
|
Optimalizace portfolia cenných papírů
Roušavý, Jan ; Zerzánek, Ivan (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vhodného výběru cenných papírů a následné sestavení portfolia z těchto cenných papírů. Dále se podrobněji věnuje analýze portfolia a preferencí investora. Následuje popis modelu CAPM, jeho předpokladů a využití tohoto modelu pro sestavení portfolia. Poté je proveden konkrétní výpočet charakteristik cenných papírů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha a na základě toho je pak proveden návrh několika portfolií a jejich zhodnocení.
|
|
|
Náklady vlastního kapitálu jako měřítko rizik během životního cyklu podniku
Konečný, Zdeněk ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Duspiva, Pavel (oponent) ; Živělová, Iva (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
V této disertační práci je navržena metodika pro určení struktury rizik v závislosti na životním cyklu podniku se zohledněním citlivosti odvětví na hospodářský cyklus. Podíl provozního a finančního rizika je vypočten pomocí beta koeficientu, v němž jsou zahrnuty vybrané měřící veličiny. Fáze životního cyklu podniku jsou identifikovány pomocí kvadrantů Bostonské matice a citlivost odvětví na hospodářský cyklus je určena pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace popisující vztah mezi hrubým domácím produktem a tržbami v odvětví. Metodika je použitelná jak pro manažery, tak pro investory.
|
|
|
Optimalizace portfolia akcií na čs. kapitálovém trhu
Šebestíková, Sabina ; Štěpánková, Jana (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je problematika Optimalizace portfolia akcií na čs. kapitálovém trhu. Součástí práce je analýza jednotlivých akciových titulů, její zhodnocení a následný návrh optimalizovaného portfolia. V praktické části provádím fundamentální analýzy akciových titulů. Pro sestavení portfolia pak byla použita teorie portfolia, která spočívá v porovnání ceny akcie s vývojem trhu daný indexem PX a jejich vzájemné korelace vyjádřenou pomocí koeficientu beta.
|
|
|
Technická analýza
Ondrušová, Denisa ; Žídková, Lucie (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vytvoření aplikace, která navrhuje optimální portfolio z akcií SPAD Burzy cenných papírů Praha. Tato aplikace je založena na modelu CAPM, který je v této práci popsán. U cenných papírů je proveden výpočet charakteristik a navrženo konkrétní rozložení portfolia. Uživateli dále aplikace umožňuje simulovat investování na základě jeho požadavků.
|
|
|
Aplikácia modelu CAPM na evrópsky akciový trh
Laurová, Terézia
Laurová, T. Aplikace modelu CAPM na evropský akciový trh. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Podstatou diplomové práce je aplikace modelu CAPM na evropský akciový trh. Diplomová práce se skládá ze 2 částí. První částí je teoretická část popisující základy modelu CAPM, která slouží k lepšímu pochopení modelu a celého portfolio managementu. Druhá část této práce je praktická, kde budou prostřednictvím programu Microsoft Excel vyřešené základní charakteristiky modelu a vytvořené portfolia. Na závěr bude zhodnocená pravdivost stanovené hypotézy a porovnání vzniklých portfolií.
|
|
| |
|
|
Exchange Traded Funds a likvidita indexových portfolií
Bodeček, Ondřej
Práce zkoumá, zda má zavedení burzovně obchodovaného fondu, jenž sleduje určitý index, vliv na likviditu a riziko akcií nacházejících se v daném indexu. Konkrétně v této práci je hodnocen vliv burzovně obchodovaného fondu s názvem Lyxor ETF WIG20, který byl emitován na varšavské burze a sleduje polský akciový index WIG 20. Vliv na likviditu je zkoumán pomocí jednorozměrné analýzy a vícerozměrné panelové regrese za užití dummy proměnné. Vliv na změnu rizika je analyzováno pomocí výpočtu koeficientu beta.
|
|
|
Aplikácia modelu CAPM na dlhopisový trh v USA
Zacharová, Beáta
Práce se zaobírá rovnovážným jednofaktorovým modelem oceňování kapitálových aktiv CAPM a jeho schopností vysvětlit vztah rizika a výnosu podnikových dluhopisů v USA. Model CAPM je aplikovaný na historická data pěti vybraných podnikových dluhopisů reprezentujících různá odvětví ekonomiky v období posledních deseti let. Zkoumané období začíná říjnem 2008 a končí zářím 2018. Schopnost modelu CAPM vysvětlit výnosnost vybraných dluhopisů pomocí faktoru beta reprezentujícího systematické riziko je testovaná v investičním horizontu tři, pět a sedm let s měsíční frekvencí dat. Empirické testování dokázalo, že schopnost modelu odhadnout výnosy dluhopisů na základě rizikového faktoru beta je v posledních letech slabá, což zpochybňuje vhodnost jeho současného využití na zkoumaném trhu.
|
|
|
Diverzifikace portfolia prostřednictvím investic do burzovních indexů
Křižka, Adam ; Ryndová, Jitka (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh vhodných burzovních indexů pro diverzifikaci portfolií. Je představena podstata a princip fungování finančních trhů a investičních fondů. Dle vhodných ukazatelů jsou burzovní akciové indexy analyzovány a komparovány s trhem. Vhodné indexy jsou verifikovány pomocí korelační analýzy a následně doporučeny k diverzifikaci portfolií investičních fondů obhospodařovaných prostřednictvím investiční společnosti.
|
host ::
RSS.