|
|
Predikce vývoje pohybu kurzu na forexu
Balog, Miroslav ; Menšík, Jakub (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možností predikce vývoje kurzu na forexu. Kombinací Elliottových vln a Fibonacciho posloupnosti zkoumá do jaké míry a v jakých časových horizontech je možné predikovat tento vývoj. Pro potvrzení správnosti predikce je použita fundamentální analýza ve spojení s MACD oscilátorem.
|
|
| |
|
|
Decision-making to Change the Legal Form of a Company and its IPO
Jankechová, Simona ; Horňáková, Dominika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the initial public offering (IPO), as an external source of funding of business activities. There is the basic definition of the theoretical concepts related to the IPO for example financial market, joint-stock company and IPO. Further the work deals with the analysis of the chosen company by means of analysis of chosen financial indicators and macro economical analysis. Aim of this work is proposal of decision model for the support of decision-making to change the legal form of the company and its IPO. It is basically support of the decision-making, where financial health of the company, macro economical aspects and current situation in the sector are taken into account. Furthermore, there is determined decision model which is used for formulation of main recommendations.
|
|
|
A Web Interface for the Management of Virtual Portfolio
Bali, Filip ; Hruška, Martin (oponent) ; Lengál, Ondřej (vedoucí práce)
This thesis designs and implements a web application for managing virtual portfolios. Main goal of the application is visualise and analyze data from stock exchange services API. User can be notified on price change. The application also uses existing methods to predict stock prices and supports the visualization of the user's stock exchange decisions and provides him/her a general overview of them.
|
|
| |
|
|
Fundamentální analýza numerických dat pro automatický trading
Huf, Petr ; Szőke, Igor (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá využitím fundamentální analýzy v automatickém obchodování. Technická analýza využívá k predikci ceny hlavně její historické hodnoty a indikátory z této ceny odvozené. Fundamentální analýza naopak využívá informace z různých zdrojů k predikci cenového signálu, přičemž v této práci byly zkoumány pouze kvantitativní zdroje dat. Konkrétně se jedná o počasí, Forex, Google Trends, WikiTrends, historické ceny různých futures a souhrnná fundamentální data (porodnost, migrace, \dots). Takto získána data jsou zpracovávána LSTM neuronovou sítí, která provádí predikci ceny vybraných akcií. Na základě této predikce je postaven obchodní systém. Experimenty v této práci ukazují na zlepšení výsledků obchodního systému až o 8\% v úspěšnosti predikce díky zapojení fundamentální analýzy.
|
|
|
Fundamentální analýza pro automatické obchodní systémy
Miček, Marek ; Kanich, Ondřej (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá vytvorením automatických obchodných systémov schopných odhadnúť budúci vývoj cien predom vybraných akcií. Za účelom vytvorenia vhodnej investičnej stratégie sa využívajú predovšetkým prvky fundamentálnej analýzy, ako napríklad ročné výnosy spoločnosti, jej zisky, úroveň vlastného kapitálu či zadĺženosť. Všetky akcie sú klasifikované pomocou týchto fundamentov, kde výsledok tejto klasifikácie rozhodne o kúpe či predaji danej akcie. Pre potreby tejto práce bolo vytvorených 5 automatických obchodných systémov, s cieľom porovnať rôzne prístupy k ohodnocovaniu akcií, manažovaniu či diverzifikácii obchodného portfólia. Vytvorené systémy boli riadne otestované na historických dátach, pričom za účelom určenia ich komplexnosti prebiehalo testovanie v obdobiach ekonomickej recesie, ale aj expanzie. Pri všetkých vytvorených systémoch bola zaznamenaná vysoká výnosnosť, pričom u väčšiny z nich bol zaznamenaný potenciál generovať zisk aj z dlhodobého hľadiska. Na základe obdržaných výsledkov je možné konštatovať, že fundamentálna analýza má v oblasti automatických obchodných systémov svoje opodstatnenie, a teda zvyšuje šance na generovanie zisku.
|
|
| |
|
|
Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Šeda, Jan ; Pešán, Jan (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
rčení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci budoucí ceny na trhu. Na základě toho je pak sestavena obchodní strategie. Jádro predikčního systému používá pro svou činnost umělé neuronové sítě. Vstupem sítě jsou pak vybrané indikátory technické analýzy trhu. Obchodní systém byl implementován a úspěšně ověřen na historických datech.
|
|
|
Predikce kursů pro obchodování na akciových trzích
Mikulenčák, Roman ; Szőke, Igor (oponent) ; Černocký, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá automatickým obchodním systémem s využitím neuronových sítí a adaptivním trénováním. Použita je jak technická tak automatická fundamentální analýza, proto jsou jako vstupy do neuronové sítě použita jak historická data burzy tak i textová data ze zpráv. Práce také vysvětluje základy obchodování, technickou analýzu a odborné termíny. Obsahuje popis algoritmické podstaty, implementace programu a experiment vytvořený obchodním systémem. Vybraná strategie je srovnána s jinými přístupy.
|
host ::
RSS.