|
|
Fundamentální analýza pro automatické obchodní systémy
Miček, Marek ; Kanich, Ondřej (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá vytvorením automatických obchodných systémov schopných odhadnúť budúci vývoj cien predom vybraných akcií. Za účelom vytvorenia vhodnej investičnej stratégie sa využívajú predovšetkým prvky fundamentálnej analýzy, ako napríklad ročné výnosy spoločnosti, jej zisky, úroveň vlastného kapitálu či zadĺženosť. Všetky akcie sú klasifikované pomocou týchto fundamentov, kde výsledok tejto klasifikácie rozhodne o kúpe či predaji danej akcie. Pre potreby tejto práce bolo vytvorených 5 automatických obchodných systémov, s cieľom porovnať rôzne prístupy k ohodnocovaniu akcií, manažovaniu či diverzifikácii obchodného portfólia. Vytvorené systémy boli riadne otestované na historických dátach, pričom za účelom určenia ich komplexnosti prebiehalo testovanie v obdobiach ekonomickej recesie, ale aj expanzie. Pri všetkých vytvorených systémoch bola zaznamenaná vysoká výnosnosť, pričom u väčšiny z nich bol zaznamenaný potenciál generovať zisk aj z dlhodobého hľadiska. Na základe obdržaných výsledkov je možné konštatovať, že fundamentálna analýza má v oblasti automatických obchodných systémov svoje opodstatnenie, a teda zvyšuje šance na generovanie zisku.
|
|
|
Fundamentální analýza pro automatické obchodní systémy
Miček, Marek ; Kanich, Ondřej (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá vytvorením automatických obchodných systémov schopných odhadnúť budúci vývoj cien predom vybraných akcií. Za účelom vytvorenia vhodnej investičnej stratégie sa využívajú predovšetkým prvky fundamentálnej analýzy, ako napríklad ročné výnosy spoločnosti, jej zisky, úroveň vlastného kapitálu či zadĺženosť. Všetky akcie sú klasifikované pomocou týchto fundamentov, kde výsledok tejto klasifikácie rozhodne o kúpe či predaji danej akcie. Pre potreby tejto práce bolo vytvorených 5 automatických obchodných systémov, s cieľom porovnať rôzne prístupy k ohodnocovaniu akcií, manažovaniu či diverzifikácii obchodného portfólia. Vytvorené systémy boli riadne otestované na historických dátach, pričom za účelom určenia ich komplexnosti prebiehalo testovanie v obdobiach ekonomickej recesie, ale aj expanzie. Pri všetkých vytvorených systémoch bola zaznamenaná vysoká výnosnosť, pričom u väčšiny z nich bol zaznamenaný potenciál generovať zisk aj z dlhodobého hľadiska. Na základe obdržaných výsledkov je možné konštatovať, že fundamentálna analýza má v oblasti automatických obchodných systémov svoje opodstatnenie, a teda zvyšuje šance na generovanie zisku.
|
host ::
RSS.