|
|
Tests for Multiple Changes in Linear Regression Models
Marušiaková, Miriam ; Hušková, Marie (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent) ; Picek, Jan (oponent)
We consider tests for multiple structural changes in linear regression models. The tests are based on F-type test statistics for the null hypothesis of no change against k changes or against an unknown number of changes with a given upper bound. We extend the existing results to linear regression models with deterministically trending regressors. Moreover, we introduce a generalized M-type test statistic which is based on functionals of weighted M-residuals. In change-point analysis approximations to critical values are usually obtained through the limit behavior of the respective test statistic under the null hypothesis. However, these approximations are often not satisfactory. Either the convergence of the test statistic to its limit distribution is rather slow or the limit distribution itself is very complex. An alternative approach is to apply resampling methods. We explore this possibility for F-type and M-type test statistics in the presence of multiple change points. We prove that the bootstrap method provides asymptotically correct critical values for the studied tests. We conduct several simulation experiments to show that the bootstrap based approximations are reasonable also in nite sample situations. Moreover, these approximations are often better than the asymptotic critical values. Finally, we...
|
|
|
ARFIMA time series models
Vdovičenko, Martin ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá procesy s dlouhou pamětí, kterou definujeme více způsoby. Hlavní pozornost je věnována modelu ARFIMA, jeho základním vlastnostem a využití. Práce dále obsahuje podrobný popis grafických, semiparametrických a parametrických metod pro odhad parametrů modelu ARFIMA. V práci uvádíme pět vybraných balíčků z programu R, které se zabývají modelováním procesů s dlouhou pamětí. Představujeme jejich základní funkce s popisem vstupních argumentů a výstupů. Na závěr aplikujeme uvedené balíčky na reálná data. Analyzujeme roční minimální výšky hladiny řeky Nil a rozebíráme výsledky dosažené různými funkcemi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Metody bootstrap pro závislá pozorování
Petrásek, Jakub ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kaňková, Vlasta (oponent)
This Diploma thesis deals with principles, asymptotic properties and comparison of bootstrap methods for dependent observations. In the first chapter principal ideas and benefits of bootstrap method for independent data are introduced. Subsequently, these knowledge are applied to data exhibiting dependency. Block, frequency and sieve bootstrap methods are presented. Afterwards, principle of each method is described in broader context, asymptotic properties are presented and some of them are derived. Strong dependency of block bootstrap method on block length is discussed and algorithms for empirical choice of optimal block length are described. The main aim of this work is to compare discussed methods from theoretical point of view and via simulation study. Eventually, a few examples, which are based on real data sets, are presented. Discussed principles are implemented in software R and software Fortran.
|
|
|
Metody analýzy longitudinálních dat
Jindrová, Linda ; Volf, Petr (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá longitudinálními daty - měřeními, která jsou prová- děna opakovaně na stejných subjektech. Popisuje r·zné typy model·, které jsou vhodné pro jejich analýzu. Postupuje od nejjednodušších lineárních model· s pevnými nebo náhodnými efekty, přes lineární a nelineární modely se smíšenými efekty, až ke zobecněným lineárním model·m a generalized estimating equati- ons (GEE). Vždy je uveden tvar modelu a zp·sob odhadu parametr·. Jednotlivé modely jsou také porovnávány mezi sebou. Teoretické poznatky jsou doplněny aplikacemi na reálná data. Pomocí lineárních model· analyzujeme data o výrobě v USA, nelineární modely využijeme k vysvětlení závislosti koncentrace léčiva v krvi na čase a GEE aplikujeme na data týkající se dýchacích potíží u dětí. 1
|
|
|
Strukturální změny ekonomických veličin
Nerglová, Eva ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Marušiaková, Miriam (oponent)
Nazev prace: Strukturalni zmeny ekonomickych vclicin Autor: Eva Nerglova Katedra: Katedra pravdepodobnosti a,matematickc statistiky Vcdouci diplomove prace: Doc. RNDr. Zuzana Praskova,CSc. e-mail vedouciho: Zuxana.PraskovHMmff.runi.c-/, Abstrakt: Tato prace se zabyva. detekci zmen ve stfedni hodnote (v poloze) v posloupnosti nonnalne rozdelenych nahodnych vclicin a detckci zmen v jednoduchem inodelu linearni regrese (dvoufazovy rcgresni model). Vedle tcstovani hypote/y o ])fitoniuosti /nieny v uvazovanein inodelu se zabyva i od- hadeni bodu zineiiy a odhadein ])aranictru modelu prod a po zinene. Zabyva se zejmena bayesovsk_yni ])fistupein, v zaveru prace je zininen i pfistuj) zalozcny na metode inaximalni verohodnosti. Oba pfistii])y jsou porovnariy na shnulovaiiych i realnych datecli. Klicova slova: Strukturalni zmena. bod zineny, test stability, bayesovska analyza, inenici se nonnalni poslou]>nost7 dvoufazovy regresni model, metoda niaximalni verohodnosti Title: Structural changes of economic variables Author: Eva Nerglova Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. KXDr. Zuzana Prasko\a, CSc. Supervisor's e-mail address: Zuzana.Praskova^nifl.cimi.c/, Abstract: This thesis deals with detection of changes in the mean value (location) of a sequence of normally...
|
|
|
Dekompoziční metody pro časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami
Hanzák, Tomáš ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práce se věnuje zobecněním klasických metod typu exponenciálního vyrovnávání pro jednorozměrné časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami. Prezentována jsou zobecnění jednoduchého exponenciálního vyrovnávání, Holtovy a Holt-Wintersovy metody a dvojitého exponenciálního vyrovnávání pro nepravidelné časové řady, která byla v minulosti vyvinuta. Je navržena metoda alternativní k Wrightově modifikaci jednoduchého exponenciálního vyrovnávání pro nepravidelné řady, založená na příslušném ARIMA procesu. Odvozeno je exponenciální vyrovnávání řádu m pro nepravidelné časové řady, které je zobecněním jednoduchého a dvojitého exponenciálního vyrovnávání. Podobná metoda, založená na DLS (discounted least squares) odhadu polynomického trendu stupně m, je též odvozena. Ve všech případech je zachován rekurentní charakter původních metod a tak i jejich implementační a výpočetní nenáročnost. Součástí diplomové práce je program, v němž je dostupná většina zde prezentovaných metod. Je též uvedeno několik numerických příkladů jejich použití.
|
|
|
Markovovy řetězce vyšších řádů a jejich aplikace v ekonometrii
Straňáková, Alena ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Sladký, Karel (oponent)
In this paper, we generalize Raftery's model of Markov chain to a higher-order multivariate Markov chain model. This model is more suitable for practical applications because of smaller number of independent parameters. We propose a method of estimation of parameters of the model and apply it to the Credit risk measuring of a portfolio. We compute Value at Risk and Expected Shortfall in this portfolio. Theoretical results are applied to real data.
|
|
|
Návrh úpravy insolvenčního zákona s cílem zrovnoprávnění postavení věřitele při řešení úpadku oddlužením
Prasková, Zuzana ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Název diplomové práce: Návrh úpravy insolvenčního zákona s cílem zrovnoprávnění postavení věřitele při řešení úpadku oddlužením Shrnutí: Cílem diplomové práce je popsat proces nové sanační formy řešení úpadku oddlužení a poukázat na určité slabiny stávající právní úpravy, včetně navržení případných změn, kterými by bylo možno je vyřešit. Důvody, pro které jsem si toto téma vybrala, jsou i) poměrně nová právní úprava insolvenčního zákona, jež je účinný od 1. ledna 2008 a ii) praktické zkušenosti s insolvenčním řízením. Diplomová práce se skládá z jedenácti kapitol, z nichž se každá věnuje určité fázi oddlužení. Na začátku je Úvod, jež popisuje základní cíle práce, důvody, pro které bylo zvoleno právě toto téma a shrnutí základní právní úpravy. První kapitola je zaměřena na historický vývoj úpadkového práva na území stávající České republiky a je rozdělena do tří podkapitol. První z nich popisuje situaci úpadkového práva před vznikem Československé republiky, druhá konkurzní právo po roce 1918 a třetí podkapitola shrnuje úpadkové právo upravené zákonem o konkurzu a vyrovnání. Druhá kapitola popisuje základní změny, které přinesl nový insolvenční zákon a také změny, resp. novely, kterými od počátku jeho účinnosti prošel. Třetí kapitola obsahuje čtyři podkapitoly a je zaměřena na obecné otázky procesu...
|
|
| |
|
|
Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění
Hendrych, Radek ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultálních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý prost věnujeme odhadovým procedurám a srovnání jejich vlastností, neopomeneme zmínit ani otázky identifikace, nekonzistence OLS-odhadů při simultánním modelování, testování některých hypotéz specifických pro tuto oblast, dynamických soustav či konstrukce předpovědí v rámci příslušných modelů. Ve druhé kapitole představíme vybrané relevantní pojmy životního pojištění. Ve třetí kapitole ukážeme praktickou aplikaci teoretických poznatků na příkladu ekonometrického modelu finančních toků v životní pojišťovně operující na českém trhu. Porovnáme mezi sebou běžné odhadové postupy (2SLS a 3SLS přístup), provedeme některé testy, které nám poslouží k verifikaci vybraných informací o studovaném modelu. Uvedeme možnost využití residuálního bootstrapu, včetně ukázky použití při konstrukci intervalů spolehlivosti. Na závěr analyzujeme několik předpovědí v rámci odhadnutého modelu životní pojišťovny pro předem dané scénáře budoucího vývoje vybraných proměnných, což je z praktického hlediska velmi důležité.
|
host ::
RSS.