Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Testy nezávislosti dvou časových řad
Zdeněk, Pavel ; Pawlas, Zbyněk (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Cílem této diplomové práce je představit několik testů nezávislosti pro časové řady řídící se modelem ARMA a následně je mezi sebou v rámci simulační studie porovnat. Na začátku je připomenuta základní teorie nezávislosti spolu s kovariancí a korelací. Pro výběrový odhad křížové kovariance jsou formulovány a dokázány asymptotická nestran- nost a konzistence, která je následně dokázána i pro korelaci. Po představení modelů ARMA jsou postupně popsány a diskutovány následující testy: Haughův test, využívající odhady bílých šumů a výběrové křížové korelace, modifikovaný t-test, pro který namísto náhodných výběrů předpokládáme slabě stacionární řady, a jako poslední test distanční kovariancí, využívající vlastností charakteristických funkcí. V simulační části jsou tyto testy porovnány spolu s testem nezávislosti pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Na závěr je prezentován ilustrativní příklad na finančních datech. 1
Multivariate volatility forecasts for large portfolios
Vágner, Jan ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá odhadem a následnou predikcí integrované kovarianční matice ve velkých portfoliích aktiv na základě vysokofrekvenčních dat. Uvádíme různé přístupy k odhadování integrované kovarianční matice, které následně využíváme jako zá- klad pro sestavení predikčních modelů pro předpověď integrované kovariance. Zejména se soustředíme na mnohorozměrná rozšíření HAR modelu. Součástí diplomové práce je také empirická studie, která se zabývá porovnáním různých kombinací predikčních modelů a metod odhadu pomocí ekonomického a statistického hodnocení. Praktická část je pro- váděna na základě reálných dat pozorovaných v pětimiutových intervalech pro portfolio skládající se z padesáti akcií. Ekonomická evaluace je založena na optimalizaci portfolia zahrnující transakční náklady. 1
Nonlinearity detection in financial time series
Dudlák, Oliver ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práca je zameraná na neparametrické a parametrické testovanie nelinearity v časových radoch a ich aplikáciu na finančné dáta. Z neparametrických testov práca popisuje test bispektrálnej hustoty, kde na jej základe testujeme symetriu rozdelenia a linearitu skúmaného radu. Vzhľadom na komplexný charakter testu, práca zahŕňa teoretické základy komplexnej náhodnej veličiny. Z parametrických testov sa práca zaoberá RESET testom a jeho modifikáciami v podobe Keenanovho testu a F testu. Vzhľadom na analógiu s testom submodelu v lineárnom modeli, práca popisuje základy lineárneho modelu a mnohorozmerný lineárny regresný model. V oboch prípadoch v simulačnej štúdií sledujeme frekvenciu zamietnutia nulovej hypotézy na lineárnych a nelineárnych časových radoch. V prípade, že dostávame frekvencie odpovedajúce teoretickým hladinám rozdelení testových štatistík, testy aplikujeme na reálne dáta.
Tvorba a aplikace systému hodnocení finanční situace podniku
PRÁŠKOVÁ, Zuzana
Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvořit vhodný systém hodnocení finanční a ekonomické situace vybraného podniku RM Chemicals spol. s r. o. Práce je založena na primárních datech získaných z finančních výkazů za pět po sobě jdoucích let. Následně bude vytvořený systém aplikován a zjištěná data budou zhodnocena s ohledem na další vývoj společnosti. V práci je obsažena teoretická část, kde se čtenář může seznámit se základy popisující, co je finanční analýza, jaké jsou hlavní zdroje informací, které metody a modely jsou používány a kdo jsou hlavní uživatelé finanční analýzy. Dále se práce zabývá výpočtem ukazatelů potřebných ke zhodnocení finanční situace společnosti, jako jsou absolutní ukazatele, poměrové ukazatele a bankrotní a bonitní modely. Výsledky finanční analýzy a jejich vývoj v analyzovaných letech se využívají ke zlepšení finanční situace do budoucna. Proto jsou v poslední části práce uvedeny výsledky a zhodnocení, včetně doporučení, jaké ukazatele a metody finanční analýzy by měly být ve vybraném podniku využívány.
Alternativní odhady v ARMA-GARCH modelech
Mašát, Filip ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
GARCH modely se používají k popisu volatility časových řad. GARCH procesy se standardně odhadují metodou maximální věrohodnosti nebo maximální quasi-věrohodnosti. Jelikož ale tyto metody vyžadují znalost rozdělení řídícího šumu, a nebo konečnost jeho čtvrtého momentu, nejsou tyto odhady vhodné pro všechny situace. V práci je popsáno několik odhadů, které by v některých specifických případech mohly být vhodnou alterna- tivou ke klasickým odhadům. Těmito odhady jsou: metoda nejmenších čtverců, vážené Lp odhady a odhad metodou součtu nejmenších absolutních odchylek s logaritmickou trans- formací. Tyto odhady jsou následně porovnány v simulační studii pro různá nastavení. Nakonec jsou představené odhady použity na reálná data. 1
Vector autoregression
Jelenčiak, Jakub ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Vektorový autoregresný model VAR patrí medzi najpoužívanejšie viacrovnicové mo- dely hlavne v oblasti finančnej ekonometrie. Hlavnou úlohou tejto práce je spracovanie základnej teórie VAR modelov a ilustrácia aplikácie teórie na reálnych dátach. Na za- čiatku práce popíšeme vlastnosti viacrozmerných časových radov a uvedieme k nim zá- kladné lineárne modely. Následne sa podrobne venujeme modelu VAR, a to jeho popisu, konštrukcii a aplikácii. V konštrukcii sa zameriavame hlavne na identifikáciu rádu, odhad modelu pomocou OLS metódy a diagnostiku. V rámci diagnostiky overujeme základné predpoklady modelu, a to stacionaritu, nekorelovanosť rezíduí a normalitu. V aplikácii sa zameriavame hlavne na popis a vysvetlenie Grangerovej kauzality. V poslednej časti aplikujeme zavedenú teóriu na reálne dáta v dvoch príkladoch. Ilustrujeme na nich kon- štrukciu modelu VAR. V druhom príklade navyše analyzujeme kauzalitu a diskutujeme nadobudnuté výsledky. 1
Mnohorozměrné modely typu ARCH a GARCH
Šafránková, Jana ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
We study multivariate ARCH and GARCH models and their subsequent application to simulated and real data. In discussed models the conditional variance matrix is considered to be a function of lagged data process which is the subject of study. In case of GARCH models the conditional variance matrix is dependent on own lagged values, too. First of all, we deal with univariate ARCH and GARCH models to get some theoretical basis. The subsequent study extends this basis to multivariate models. A survey of multivariate GARCH models is presented in the next part of this thesis. Further study is devoted to maximum likelihood estimators of these models and we deal with alternatives to multivariate normal distribution which is a standard assumption of this method. We occupy ourselves with tests of these models, too. We mention both preestimation tests and postestimation tests to verify the adequacy of models. In conclusion we give practical examples which show di±culties of applications of these models for real data.
Special problems of non-stationarity in financial time series
Radič, Pavol ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Cílem diplomové práce je podrobná analýza vybraných přístupů k testování jednotkového kořene. Nejprve se zabýváme základními poznatky z teorie náhodných procesů. V práci jsou dále představeny Dickey-Fullerovy testy, t-testy a testy poměrem věrohodnosti na přítomnost jednotkového kořene a jsou odvo- zeny jejich asymptotické vlastnosti. Numerické studie obsahují srovnání přesnosti odhadů, odhadnutí kvantilů nestandardních rozdělení, jejich grafické znázornění a odhad síly studovaných testů. Teoretické poznatky se v závěru aplikují na reálná data, která byla zpracována pomocí softwarů Mathematica a R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 PRÁŠKOVÁ, Zuzana
2 Prášková, Zita
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.