Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Markovovy řetězce vyšších řádů a jejich aplikace v ekonometrii
Straňáková, Alena ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Sladký, Karel (oponent)
In this paper, we generalize Raftery's model of Markov chain to a higher-order multivariate Markov chain model. This model is more suitable for practical applications because of smaller number of independent parameters. We propose a method of estimation of parameters of the model and apply it to the Credit risk measuring of a portfolio. We compute Value at Risk and Expected Shortfall in this portfolio. Theoretical results are applied to real data.
Markovovy řetězce vyšších řádů a jejich aplikace v ekonometrii
Straňáková, Alena ; Sladký, Karel (oponent) ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce)
In this paper, we generalize Raftery's model of Markov chain to a higher-order multivariate Markov chain model. This model is more suitable for practical applications because of smaller number of independent parameters. We propose a method of estimation of parameters of the model and apply it to the Credit risk measuring of a portfolio. We compute Value at Risk and Expected Shortfall in this portfolio. Theoretical results are applied to real data.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.