|
|
Quantifying Mortality and Longevity Risk by Means of Stochastic Models
Plotnikova, Valeriya ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Kříž, Pavel (oponent)
V této práci zkoumáme strukturu zobecněného age-period-cohort modelu pro modelování úmrtnosti a také komentujeme klíčové složky jeho struktury. Jako příklad zobecněného age- period-cohort modelu se blíže podíváme na často používaný Lee-Carterův model. Dále konstruujeme modely úmrtnosti pro mužskou a ženskou populaci České republiky pomocí určité procedury, která zahrnuje odborný posudek (expert judgment). Poté předpovídáme úmrtnost pomocí nejvhodnějších modelů časových řad pro některé parametry v modelu úmrtnosti. Nakonec popisujeme a implementujeme rámec hodnoty v riziku pro riziko dlouhověkosti, což je jedna z možností, jak použit získané modely úmrtnosti v praxi. Zejména zjišťujeme, jak moc se může hodnota závazku dočasného doživotního důchodu změnit v průběhu jednoho roku na základě nových informací.
|
|
|
Stochastické modely úmrtnosti v kontextu kvantifikace vybraných pojistněmatematických rizik
Šešulka, Marek ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Práce se věnuje stochastickým úmrtnostním modelům v kontextu pojistněmatematických rizik. V teoretické části definuje pět úmrtnostních modelů společně s přístupem k predikci. Zavádí testy, které mají za cíl ohodnocení a posouzení věrohodnosti predikcí. Dále představuje pojistněmatematická rizika vztahující se k úmrtnostní tematice. Zabývá se zajištěním rizika dlouhověkosti pomocí finančního instrumentu zvaného longevity dluhopis skrze Wangovu transformaci. V empirické části nejprve odhaduje, popisuje a interpretuje všechny modely na základě českých dat. Poté je provedeno vyhodnocení predikční modelů, pro obě pohlaví a dva zvolené věky. V poslední části práce je zpracováno ocenění longevity dluhopisu a s ním spojené ceny rizika.
|
|
|
Modelování rozdílů v úmrtnosti podle pohlaví
Šuléřová, Natálie ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá modelováním úmrtnosti podle pohlaví, tedy ve dvou populacích - ženské a mužské, přičemž důraz je kladen zejména na modely uvažující vzájemnou závislost mezi těmito populacemi. V práci byly teoreticky popsány čtyři mo- dely - nezávislý Lee-Carterův model, model společných faktorů, rozšířený model společ- ných faktorů a kredibilitní model. Všechny modely byly následně aplikovány na reálná data o úmrtnosti v ženské a mužské populaci České republiky, porovnány mezi sebou a pomocí vybraných modelů byla predikována míra úmrtnosti pro ženy a muže v České republice. Na závěr byl analyzován vliv zahrnutí společného faktoru do modelování úmrt- nosti v porovnání s nezávislým modelováním v obou populacích jakožto rozdíl v hodnotě závazku plynoucího z vybraných produktů životního pojištění. 1
|
|
| |
|
|
Metodiky Solvency II pro životní pojištění
Benešová, Martina ; Finfrle, Pavel (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Metodiky Solvency II v životním pojištění Autor: Martina Benešová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Finfrle, Ph.D e-mail vedoucího: finfrle@generalippf.eu Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou solventnosti pojišťoven v souvislosti s konceptem regulatorního rámce Solvency II. Na začátku práce jsou shrnuté základní body o Solvency I, dále je větší pozornost věnovaná vlastnostem Solvency II a jednotlivým kategoriím rizik, jejichž správná kvantifikace je pro Solvency II klíčová. V další části jsou představeny metody na výpočet kapitálové dostatečnosti - interní a částečné interní modely a podrobněji pak standardní model. Klíčové dvě kapitoly práce se pak detailně zabývají rizikem storen v ži- votním pojištění. Rozebrána je standardní metodika výpočtu kapitálového poža- davku, a je navržen stochastický model, který ji rozšiřuje zahrnutím informace o diverzitě odbytových cest. Monte Carlo simulací je demonstrována nižší rizikovost pojišťovny s širším polem zprostředkovatelů. Klíčová slova: solventnost, Solvency II, kapitálové požadavky, riziko storen Title: The methods of Solvency II for life insurance Author: Martina Benešová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Pavel...
|
|
|
Analýza storna pojistných smluv
Strnad, Jan ; Mertl, Jakub (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Cílem této práce je vyvinout na reálných datech nástroj k identifikaci smluv pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla ohrožených stornem. Jsou zde představeny prostředky pro explorativní analýzu dat, výstavbu modelu logistické regrese, porovnání různých modelů a jejich validaci a kalibraci. Pomocí popsaných metod je na skutečných datech sestaveno několik modelů a z nich vybrán jeden finální. Vlastnosti tohoto modelu jsou poté ověřeny validací na vzorku z odlišného období. Posledním krokem je kalibrace modelu na očekávanou budoucí stornovost portfolia.
|
|
| |
|
|
Statistical models for capital models of insurance companies
Švagerková, Lýdia ; Šimurda, Miroslav (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
V tejto práci sa zaoberáme modelovaním miery storna v životnom poistení. K tomu predkladáme teoretický základ lineárnych regresných modelov a ich rozšírenia, zovšeobecnených lineárnych modelov. V teoretickej časti taktiež popisujeme výber modelu a spôsob jeho testovania. V druhej časti práce popisujeme závislosť miery storna na individuálnych a makroekonomických parametroch, tak ako boli skúmané vo svete. V poslednej časti aplikujeme teoretické znalosti zovšeobecnených lineárnych modelov. Dáta analyzujeme v štatistickom programe R a vysvetľujeme proces hľadania modelu, ktorý ich najlepšie popisuje. Interpretujeme výstupy z R a odhady získané z výsledného modelu porovnávame s pomerovou analýzou dát.
|
|
|
Identifikace a zohlednění změn ve vývoji škod při výpočtu IBNR rezerv
Brdíčková, Jana ; Trchová, Radka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Uvedená práce popisuje širokou škálu modelů pro odhad rezervy na pojistná plnění, jako jsou chain ladder, Mnichovský chain ladder, Cape Cod nebo regresní metody. Zaměřuje se především na identifikaci předpokladů jednotlivých metod, jejich ověření, důsledky nesplnění a případné úpravy modelů. V neposlední řadě pojednává o anomáliích a specifikách historických dat a snaží se navrhnout řešení, která zmírní, případně zcela vyřeší dopady pojmenovaných nedostatků. Závěrečná část se věnuje analýze skutečných dat z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
|
|
|
Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER
Šťástka, Petr ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rezervou na pojistná plnění, která je z pohledu pojistné matematiky nejvýznamnější rezervou v neživotní pojišťovně. Tato rezerva je zde blíže popsána a následně jsou uvedeny metody jejího výpočtu. Předložená práce se zaměřuje zejména na popis modelu, který navrhl švýcarský matematik René Schnieper. Jedná se o speciální model pro odhad celkových škodních nákladů, založený na rozkladu položek kumulativního vývojového trojúhelníku, a to na složku odpovídající škodám v daném vývojovém roce nově hlášeným a na složku představující změnu ve výši škod hlášených v předchozích vývojových letech. Závěrečná kapitola numericky ilustruje a srovnává metody uvedené v této práci.
|
host ::
RSS.