Hlavní stránka > Výsledky hledání: Šešulka, Marek
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stochastické modely úmrtnosti v kontextu kvantifikace vybraných pojistněmatematických rizik
 Šešulka, Marek ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Práce se věnuje stochastickým úmrtnostním modelům v kontextu pojistněmatematických rizik. V teoretické části definuje pět úmrtnostních modelů společně s přístupem k predikci. Zavádí testy, které mají za cíl ohodnocení a posouzení věrohodnosti predikcí. Dále představuje pojistněmatematická rizika vztahující se k úmrtnostní tematice. Zabývá se zajištěním rizika dlouhověkosti pomocí finančního instrumentu zvaného longevity dluhopis skrze Wangovu transformaci. V empirické části nejprve odhaduje, popisuje a interpretuje všechny modely na základě českých dat. Poté je provedeno vyhodnocení predikční modelů, pro obě pohlaví a dva zvolené věky. V poslední části práce je zpracováno ocenění longevity dluhopisu a s ním spojené ceny rizika.
Úplný záznam
Exaktní penalizace v optimalizaci
 Šešulka, Marek ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Práce se věnuje jednomu z možných přístupů řešení nelineárních optimalizační úloh a to převedením na úlohu hledání volného extrému, kde jsou omezení přene- sena do účelové funkce pomocí takzvané penalizační funkce. Představíme Metodu vnějšího bodu a příslušný algoritmus pro řešení daného problému. Práce se dále zabývá exaktními penalizačními funkcemi, které nevyžadují limitní přiblížení pe- nalizačního parametru k nekonečnu. Poté se zaobíráme celočíselným binárním ne- lineárním programováním, kde je uvedeno několik vhodných penalizačních funkcí pro řešení tohoto typu úloh. V numerické části se práce věnuje minimalizaci ri- zika při zadaném minimálním očekávaném výnosu portfolia s omezeným počtem aktiv. Sleduje vliv změny penalizačního parametru na výsledky deseti různých minimalizací rizika portfolií. 1
Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
2 Šešulka, Michael
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English