Název: Identifikace a zohlednění změn ve vývoji škod při výpočtu IBNR rezerv
Překlad názvu: Identification and accounting the changes in calculation of the IBNR reserves.
Autoři: Brdíčková, Jana ; Trchová, Radka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Uvedená práce popisuje širokou škálu modelů pro odhad rezervy na pojistná plnění, jako jsou chain ladder, Mnichovský chain ladder, Cape Cod nebo regresní metody. Zaměřuje se především na identifikaci předpokladů jednotlivých metod, jejich ověření, důsledky nesplnění a případné úpravy modelů. V neposlední řadě pojednává o anomáliích a specifikách historických dat a snaží se navrhnout řešení, která zmírní, případně zcela vyřeší dopady pojmenovaných nedostatků. Závěrečná část se věnuje analýze skutečných dat z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. This text describes wide variety of models for IBNR reserve estimation, among them we can find chain ladder, Munich chain ladder, Cape Cod or regression methods. Especially, it aims at identification of model assumptions, its verification, impacts of their non-fulfillment and resulting model modification. Moreover, this work deals with anomalies and specificity of historical data and tries to suggest solutions for this problems. The last part of the thesis is dedicated to real analysis of motor third party liability.
Klíčová slova: evidované škody; regrese; rezerva na pojistná plnění; vyplacená plnění; IBNR reserve; incurred data; paid data; regression

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/33393

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-498034


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce