Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza storna pojistných smluv
Strnad, Jan ; Mertl, Jakub (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Cílem této práce je vyvinout na reálných datech nástroj k identifikaci smluv pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla ohrožených stornem. Jsou zde představeny prostředky pro explorativní analýzu dat, výstavbu modelu logistické regrese, porovnání různých modelů a jejich validaci a kalibraci. Pomocí popsaných metod je na skutečných datech sestaveno několik modelů a z nich vybrán jeden finální. Vlastnosti tohoto modelu jsou poté ověřeny validací na vzorku z odlišného období. Posledním krokem je kalibrace modelu na očekávanou budoucí stornovost portfolia.
Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech solventnosti
Thomayer, Jiří ; Mertl, Jakub (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Název práce: Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech sol- ventnosti Autor: Bc. Jiří Thomayer Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: V této práci studujeme a popisujeme výpočet solventnostního kapitálu pomocí standardní formule obsažené ve směrnici Evropské unie (Solventnost II), která má být zavedena do praxe na území Evropy 1. ledna 2013. Tento výpočet je popsán v kvantitivní dopadové studii 5. K tomu si popíšeme obecný přístup k měření rizik a uvedeme některé konkrétní v praxi používané míry na měření rizik. Vysvětlíme, za jakých podmínek je možné standardní formuli nebo její část nahradit interním modelem. Dále uvedeme nevýhody použití standardní formule a navrhneme možný interní model na výpočet rizika rezerv a rizika pojistného v neživotním pojištění. Nakonec navrhnutý model pro výpočet rizika rezerv v ne- životním pojištění aplikujeme v praxi. Klíčová slova: Standardní formule, Měření rizik, Solventnost II, Interní model;
Interní modely v solventnosti
Mertl, Jakub ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Jedlička, Petr (oponent)
Název práce: Interní modely v solventnosti Autor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: Předmětem práce je posouzení metod výpočtu kapitálové přiměřenosti nově implementované regulace v pojišťovnictví pod názvem Solvency II. Cílem práce je konstrukce částečného interního modelu splňující podmínky metodiky Solvency II pro oblast neživotního pojištění. Práce se především zabývá rizikem pojistného a rizikem rezerv, která jsou pro neživotní pojišťovny klíčová. Práce popisuje různé přístupy stanovení těchto rizik a jejich agregaci. Důležitou součástí práce je numerický příklad ilustrující uvedené metody.
Stanovení sazeb pojistného v neživotním pojištění
Ondrušková, Markéta ; Mertl, Jakub (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Předmětem této diplomové práce je stanovit pojistné v pojištění od- povědnosti z provozu motorového vozidla. V práci jsou představeny jak přímé způsoby výpočtu pojistného, tak výpočty pojistného pomocí zvlášt' spočtené frek- vence škod a výše škod. Při stanovení pojistného je kladen důraz na využití zo- becněných lineárních modelů, jejichž teorie je rovněž v práci popsána. Vyložené přístupy jsou aplikovány na reálná data a porovnány, následně je zvolen finální model pro výpočet pojistného. Nakonec je stanoveno výsledné pojistné se zahr- nutím IBNR rezervy a nákladů. Klíčová slova: zobecněný lineární model, frekvence škod, výše škod, netto- pojistné, bruttopojistné, pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, bonus-malus. 1
Interní modely v solventnosti
Mertl, Jakub ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Jedlička, Petr (oponent)
Název práce: Interní modely v solventnosti Autor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: Předmětem práce je posouzení metod výpočtu kapitálové přiměřenosti nově implementované regulace v pojišťovnictví pod názvem Solvency II. Cílem práce je konstrukce částečného interního modelu splňující podmínky metodiky Solvency II pro oblast neživotního pojištění. Práce se především zabývá rizikem pojistného a rizikem rezerv, která jsou pro neživotní pojišťovny klíčová. Práce popisuje různé přístupy stanovení těchto rizik a jejich agregaci. Důležitou součástí práce je numerický příklad ilustrující uvedené metody.
Analýza storna pojistných smluv
Strnad, Jan ; Mertl, Jakub (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Cílem této práce je vyvinout na reálných datech nástroj k identifikaci smluv pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla ohrožených stornem. Jsou zde představeny prostředky pro explorativní analýzu dat, výstavbu modelu logistické regrese, porovnání různých modelů a jejich validaci a kalibraci. Pomocí popsaných metod je na skutečných datech sestaveno několik modelů a z nich vybrán jeden finální. Vlastnosti tohoto modelu jsou poté ověřeny validací na vzorku z odlišného období. Posledním krokem je kalibrace modelu na očekávanou budoucí stornovost portfolia.
Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech solventnosti
Thomayer, Jiří ; Mertl, Jakub (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Název práce: Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech sol- ventnosti Autor: Bc. Jiří Thomayer Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: V této práci studujeme a popisujeme výpočet solventnostního kapitálu pomocí standardní formule obsažené ve směrnici Evropské unie (Solventnost II), která má být zavedena do praxe na území Evropy 1. ledna 2013. Tento výpočet je popsán v kvantitivní dopadové studii 5. K tomu si popíšeme obecný přístup k měření rizik a uvedeme některé konkrétní v praxi používané míry na měření rizik. Vysvětlíme, za jakých podmínek je možné standardní formuli nebo její část nahradit interním modelem. Dále uvedeme nevýhody použití standardní formule a navrhneme možný interní model na výpočet rizika rezerv a rizika pojistného v neživotním pojištění. Nakonec navrhnutý model pro výpočet rizika rezerv v ne- životním pojištění aplikujeme v praxi. Klíčová slova: Standardní formule, Měření rizik, Solventnost II, Interní model;

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 Mertl, Jan
4 Mertl, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.