|
|
Analýza vývoje derivátových trhů v letech 2005 - 2009
Klečka, Ondřej ; Zámečník, Petr (vedoucí práce) ; Čámská, Dagmar (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje světových trhů s finančními deriváty v letech 2005 - 2009. První část pojednává o problematice vymezení derivátů, seznamuje s členěním derivátů dle různých hledisek, uvádí do problematiky statistického měření derivátů a charakterizuje jednotlivé druhy derivátů. Druhá část analyzuje vývoj derivátových trhů z doby stabilního hospodářského růstu (z let 2005 - 2008) do doby finanční krize a následné hospodářské recese (od 2. poloviny roku 2008 do konce roku 2009). Analýza vývoje vychází z veřejně dostupných dat a statistik Banky pro mezinárodní platby a České národní banky.
|
|
|
Analýza vývoje obchodování s deriváty v českém bankovním systému
Trčka, Jakub ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá oblastí derivátů a jejich analýzou. Cílem práce je zjistit, jestli se vyskytuje určitá podobnost ve vývoji obchodování s deriváty. Pro tuto analýzy byly vybrány zástupci tří bank -- ČSOB, KB a UniCredit. První kapitola stručně pojednává o historii derivátů, charakteristických znacích a členění. Druhá kapitola podrobně charakterizuje jednotlivé typy derivátů. Třetí kapitola zachycuje vývoj derivátů v českém bankovnictví a pomocí korelační analýzy se snaží zjistit podobnosti ve vývoji obchodování mezi vybranými bankami.
|
|
|
Možnosti a metody řízení kurzového rizika
Kliment, Martin ; Kuncl, Martin (vedoucí práce)
Rozvoj mezinárodního obchodu s sebou přináší pro společnosti riziko vývoje měnových kurzů. Smyslem této práce čtenáři srozumitelnou formou přiblížit metody řízení rizik. Devizové riziko je následkem vývoje měnových kurzů. To přináší nebezpečí změny budoucích plateb, jak na straně příjmové tak na výdajové. Práce je rozdělena do několika částí, kde od základů čtenáře seznamuji se světem kurzových rizik. Od teoretických definic a vztahů až po základní možnosti zajištění, kterými jsou finanční deriváty. V závěru práce se věnuji hodnocení a praktickými poznatkům z ní vyplývajících.
|
|
|
Models of interest rate and interest rate options valuation
Lendacký, Peter ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Křížek, Tomáš (oponent)
Dynamika úrokových měr je důležitým základem pro stanovení ceny úrokových derivátů se složitější strukturou. Cílem diplomové práce je popsat využití modelů úrokové míry pro ocenění úrokových opcí. Práce je logicky rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část popisuje teoretické základy pro ocenění jako jsou riziková neutralita, martingale, stochastický diferenciální počet a teorie arbitráže. Na těchto základech jsou odvozeny čtyři modely úrokové míry, model Vasickův, model Cox-Ingersoll-Ross, Black-Derman-Toy a dvoufaktorový model Heath-Jarrow-Morton. Druhá část je věnována analýze výnosových měr amerických vládních dluhopisů. Na závěr je pomocí modelu CIR a binomického stromu BDT modelu oceněna opce na výnos z 10-letých dluhopisů.
|
|
| |
|
|
Nové investiční produkty
Budka, Radek ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Tato práce pojednává o nových investičních produktech, a to konkrétně o investičních certifikátech. První část definuje rizika a výhody certifikátů obecně a druhá část je věnována konkrétnímu a detailnímu popisu jednotlivých typů investičních certifikátů. Cílem práce je srozumitelné vysvětlení fungování certifikátů v komparaci s podkladovým aktivem. Poslední částí je analýza trhu v ČR, ve které je naznačen možný vývoj tohoto rychle rostoucího segmentu finančního trhu.
|
|
| |
|
|
Využití finančních derivátů k zajištění proti měnovému riziku v ČR
Karas, Jiří ; Málek, Jiří (vedoucí práce)
Téma a motiv sepsání práce vychází z hypotézy rostoucí potřeby českých nefinančních podniků řídit měnové riziko, která je prokázána na základě analýzy vývoje obratu zahraničního obchodu ČR. V práci jsou rovněž specifikována základní podnikatelská rizika. Hlavní pozornost je věnována měnovému hedgingu prostřednictvím finančních derivátů, jako jsou forwardy a futures, swapy či opční kontrakty. V jednotlivých kapitolách je uvedena nejen jejich základní charakteristika a logika jejich fungování, ale především konkrétní alternativy jejich využití v různých situacích při měnovém hedgingu nefinančních podniků v ČR.
|
|
| |
|
|
Řízení kursového rizika pomocí derivátů
Kípeť, Ondřej ; Čermáková, Daniela (vedoucí práce)
Práce obsahuje charakteristiku kursového rizika jako jednoho druhu tržních rizik. Jsou zde krátce uvedeny interní a externí možnosti řízení kursového rizika. Práce se dále zabývá finančními deriváty, konkrétně forwardy, futures, swapy a opcemi. Jednotlivé kontrakty jsou charakterizovány, je popsáno jejich využití. V poslední části je uveden příklad zajištění konkrétní firmy proti kursovému riziku pomocí jednotlivých druhů derivátů. Kontrakty jsou porovnány a jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody.
|
host ::
RSS.