Hlavní stránka > Výsledky hledání: Šigut, Jiří
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou
 Šigut, Jiří ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Hudec, Patrik (oponent)
Předmětem této práce je seznámení se s modely se stochastickou volatilitou a jejich aplikace při oceňování opcí. Jsou zde uvedeny základní modely pro podkladová aktiva a následně i modely oceňování opcí s využitím modelování stochastické volatility. V empirické části je porovnán Black-Scholesův model proti Heston-Nandi modelu.
Úplný záznam
Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí
 Šigut, Jiří ; Málek, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této práce je seznámení se s binomickým a Black-Scholesovým modelem. Najdeme zde vymezení opcí a jejich základních vlastností. Jsou zde popsány podmínky a teorie obou modelů. Dále se práce zabývá konvergencí obou modelů. V empirické části je ukázáno, jak modely konvergují při volbě vhodných parametrů.
Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
1 Šigut, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English