Název: Analýza vývoje derivátových trhů v letech 2005 - 2009
Překlad názvu: Analysis of global derivatives´ markets since 2005 till 2009
Autoři: Klečka, Ondřej ; Zámečník, Petr (vedoucí práce) ; Čámská, Dagmar (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2010
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje světových trhů s finančními deriváty v letech 2005 - 2009. První část pojednává o problematice vymezení derivátů, seznamuje s členěním derivátů dle různých hledisek, uvádí do problematiky statistického měření derivátů a charakterizuje jednotlivé druhy derivátů. Druhá část analyzuje vývoj derivátových trhů z doby stabilního hospodářského růstu (z let 2005 - 2008) do doby finanční krize a následné hospodářské recese (od 2. poloviny roku 2008 do konce roku 2009). Analýza vývoje vychází z veřejně dostupných dat a statistik Banky pro mezinárodní platby a České národní banky. Bachelor thesis is about the problematic of development of world markets with financial derivatives since 2005 till 2009 (included). First part of paper is focused on potential derivatives' defining, introduction in dividing derivatives by various aspects, indicates deals of their statistic measuring, characterize the main types of derivatives. In the second part there is analysed the development of derivatives' markets in years 2005-2008 which was typical by strong economic growth till the financial crisis and economic recession (since second half 2008 till the end of 2009). Analysis is based on information and statistics from the Bank for International Settlements.
Klíčová slova: burzovní deriváty; Credit Default Swap; dlouhá pozice; finanční deriváty; forward; forward rate agreement; futures; hrubá tržní hodnota; krátká pozice; nominální hodnota; opce; OTC deriváty; otevřená pozice; počet kontraktů; swap; contract amount; Credit Default Swap; derivatives traded on organised exchanges; financial derivatives; forward; forward rate agreement; futures; gross market value; long position; notional value; option; OTC derivatives; outstanding; short position; swap

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/24517

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-75210


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce