|
|
Porovnání účinnosti návrhů experimentů pro statistickou analýzu úloh s náhodnými vstupy
Martinásková, Magdalena ; Novák, Drahomír (oponent) ; Vořechovský, Miroslav (vedoucí práce)
V práci jsou představeny metody a kritéria pro tvorbu a optimalizaci návrhů počítačových experimentů. Jejich kombinací byly s použitím jádra programu Freet vytvořeny optimalizované návrhy. Vhodnost těchto návrhů pro statistické vyhodnocení úloh s náhodnými vstupy byla následně posouzena porovnáním získaných výsledků šesti zvolených funkcí s přesným, analyticky získaným řešením. V práci je obsažena základní teorie, definice vyhodnocovaných funkcí, popis nastavení optimalizačních procesů a rozbor získaných výsledků včetně dalších doporučení týkajících se zjištěných nedostatků určitých návrhů. Dále je popsána aplikace, která byla vytvořena pro zobrazení výsledků.
|
|
|
Statistická analýza intervalových dat
Troshkov, Kirill ; Antoch, Jaromír (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Tradiční statistická analýza začíná výpočtem základních statistických charakteristik jako je výběrová střední hodnota E, výběrový rozptyl V , kovariance či korelace. Při výpočtu těchto charakteristik se většinou předpokládá, že odpo- vídající hodnoty dat jsou přesně známé. Ve skutečnem světě existují situace, kdy je možné získat více vypovídající informace tím, že soubor statistických dat bude intervalového typu. Například, naměřená denní maximální a minimální teplota dává realističtější pohled na počasí než obyčejné průměrné hodnoty. Při analýze životního prostředí dostáváme naměřené hodnoty znečištění jezera x(t) v různých časových okamžicích t, přičemž bychom potřebovali odhadnout statistické charak- teristiky jako je střední hodnota, rozptyl nebo korelace s jinými měřeními. Jiný příklad je z finančního prostředí. Minimum a maximum cen transakcí, denně za- znamenané pro nějaký soubor akcií poskytuje víc relevantních údajů pro finanční experty, kteří vyhodnocují akcie a volatilitu ve stejný den. Pro tyto a mnohé další případy musíme modifikovat existující statistické postupy, abychom je mohli apli- kovat na data intervalového typu. V této práci se pokusíme rozebrat statistické algoritmy, jejich složitost a modifikace vhodné pro aplikaci na intervalová data v případě výpočtu střední hodnoty,...
|
|
|
Principal components analysis and its applications
Dubová, Mária ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
V predloženej práci sa zaoberáme metódou hlavných komponentov. V prvej časti textu študujeme hlavné komponenty z rôznych aspektov, ako na- príklad ich odvodenie pre viacrozmerný náhodný vektor z obecného rozdelenia alebo rozlíšime ich výpočet na základe kovariančnej či korelačnej matice. Dôle- žitý je taktiež správny výber počtu hlavných komponentov, čím efektívne znížime počet dimenzií dát pri snahe zachovať čo najväčšie množstvo informácie. Teore- tické znalosti podkladáme ilustračnými príkladmi. V druhej časti sa zameriavame na hodnotu v riziku. Tento pojem je v práci definovaný spolu so vzťahmi na jej výpočet. Ďalej venujeme pozornosť praktickej aplikácií tohoto konceptu a metódy hlavných komponentov v prípade úrokových mier s rôznou dobou splatnosti, čo následne využijeme k výpočtu hodnoty v riziku pre rozličné portfólia. 1
|
|
|
Zobrazování voxelových scén pomocí ray tracingu v reálném čase
Menšík, Jakub ; Milet, Tomáš (oponent) ; Matýšek, Michal (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit program k vizualizaci voxelových scén v reálném čase s využitím ray tracingu. Součástí bylo studium různých metod takového vykreslování se zaměřením na stíny. K řešení bylo využito enginu Unity a experimentálních balíčků Unity Jobs a Burst. Práce představuje různé ray tracing průchody a metodu SVGF, která slouží především k filtrování vzniklého šumu se zachováním hran. Podařilo se vytvořit program, který vykresluje tvrdé stíny, měkké stíny a ambient occlusion rychlostí přibližně padesát snímků za sekundu.
|
|
|
Normalized Inter-class Variance (NICV)
Vaněk, Stanislav
The internet of things leads to a massive interest in security of embedded devices. Nowadays, power analysis poses extremely effective and successful types of attacks to break confidential cryptographic algorithms such as AES (Advanced Encryption Standard), RSA (Rivest Shamir Adleman) and cryptographic devices such as smart cards. This paper deals with the method of localization of interesting markers in power analysis called NICV (Normalized Inter-Class Variance). The aim of the paper is to describe this method and its implementation.
|
|
|
Metoda standardních nákladů na příkladu konkrétního podniku
Kovářová, Kateřina ; Knorová, Kateřina (vedoucí práce) ; Krupička, Josef (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je metoda standardních nákladů a analýza odchylek, která je potřebná pro řízení a kontrolování nákladů. Poskytuje informace pro manažery o rozdílu mezi skutečným a požadovaným stavem. V první části je popsána teorie této metody, kde se zkoumají standardy a následná analýza odchylek. Ve druhé části se bakalářská práce zabývá společností, která je součástí nadnárodního koncernu. Tato společnost vyrábí a konstruuje elektronické prvky. Autorka v této práci zkoumá, jak podnik tuto metodu aplikuje a dále analyzuje odchylky. Na základě zkoumání v závěrečné části práce navrhuje možná zlepšení v této metodě.
|
|
|
Metody Monte Carlo ve financích
Veselý, Václav ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Simulační metody Monte Carlo jsou velmi univerzální nástroj, který lze použít pro řešení různorodých problémů. Hlavní část tohoto textu se bude zabývat me- todami, které redukují rozptyl a zlepšují kvalitu odhadů provedených pomocí simulačních metod Monte Carlo. Bude zde ukázáno několik praktických aplikací na oceňování finančních derivátů. 1
|
|
|
Monte Carlo simulation of Counterparty Credit Risk
Havelka, Robert ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Skuhrovec, Jiří (oponent)
Kreditní riziko protistrany je obzvlášť těžké simulovat a naše práce je teprve druhá v pořadí, která se zabývá efektivní simulací kreditního rizika protistrany. Dva nové přístupy ke stochastickému modelování ve spojení s kreditním rizikem protistrany se objevili v podobě přístupů "Path-Dependent Simulation" (PDS) a Direct-Jump to Simulation date (DJS). V minulosti bylo ukázano, že DJS přístup je mnohem efektivnější než PDS pokud vezmeme v úvahu pouze deriváty závislé-od-cesty. My bereme v úvahu portfolio swapů s výměnou úrokové sazby, které jsou efektivně jako derivát závislé-od-cesty. DJS přístup vede k odhadům s mnohem větší přesností než přístup PDS. Jak se dalo i očekávat tak přístup DJS je mnohem náročnější na výpočetní sílu. Tato výpočetní náročnost ve většině případů avšak přesahuje jakékoli zisky přesnosti přístupu DJS. PDS přístup je proto ve většinu případů efektivnější pokud jde o simulaci kreditního rizika protistrany. Také se ukázalo, že konvergenční poměr metody Monte Carlo může značně podhodnotit zisky přesnosti, kterých je možno dosáhnout v praxi při zvýšení počtu scenárií. Klasifikace JEL C02, C15, C63, G01, G12, G32 Klíčová slova Monte Carlo, CVA, Expozice, Rozptyl E-mail autora robberth.cz@gmail.com E-mail vedoucího práce boril.sopov@gmail.com
|
|
|
Využití controllingu v podniku
Kutišová, Kristýna ; Pavlicová, Iveta (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na sledování odchylek a využití metody standardních nákladů. Cílem je analýza současného stavu a návrh lepšího využití sledování odchylek ve společnosti, která se zabývá výrobou serverů. Práce je rozdělena na tři hlavní části, kterými jsou část teoretická, analytická a návrhová. Teoretická část se zabývá charakteristikou controllingu, nákladů, metod kalkulace, především metodě standardních nákladů a sledování odchylek. V dalších dvou částech práce je pak provedena analýza současného stavu a v závěru je sestaveno několik vylepšení.
|
|
|
Principal components analysis and its applications
Dubová, Mária ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
V predloženej práci sa zaoberáme metódou hlavných komponentov. V prvej časti textu študujeme hlavné komponenty z rôznych aspektov, ako na- príklad ich odvodenie pre viacrozmerný náhodný vektor z obecného rozdelenia alebo rozlíšime ich výpočet na základe kovariančnej či korelačnej matice. Dôle- žitý je taktiež správny výber počtu hlavných komponentov, čím efektívne znížime počet dimenzií dát pri snahe zachovať čo najväčšie množstvo informácie. Teore- tické znalosti podkladáme ilustračnými príkladmi. V druhej časti sa zameriavame na hodnotu v riziku. Tento pojem je v práci definovaný spolu so vzťahmi na jej výpočet. Ďalej venujeme pozornosť praktickej aplikácií tohoto konceptu a metódy hlavných komponentov v prípade úrokových mier s rôznou dobou splatnosti, čo následne využijeme k výpočtu hodnoty v riziku pre rozličné portfólia. 1
|
host ::
RSS.