|
|
Generování hor a oblak pomocí fraktální geometrie
Tůma, Petr ; Zuzaňák, Jiří (oponent) ; Venera, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá generováním krajinných útvarů pomocí fraktální geometrie. Je zde vysvětlen pojem fraktál a termíny s ním spojené. Další kapitoly popisují základní teoretické úvahy a implementace jednotlivých algoritmů. Hlavním tématem je generování modelů oblak a pohoří podle hodnot vstupních parametrů, jejich prezentace a uložení na datové médium. Projekt také zahrnuje vlastní rozšíření při generování pohoří. Na závěr jsou shrnuty tendence dalšího vývoje a vlastní poznatky.
|
|
|
Analýza a predikce vývoje devizových trhů pomocí chaotických atraktorů a neuronových sítí
Pekárek, Jan ; Dostál, Petr (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá komplexní analýzou a predikcí devizových trhů. Využívá při tom pokročilých metod umělé inteligence, zejména neuronových sítí a teorie chaosu. Představuje netradiční přístupy a metody z každé z těchto oblastí, srovnává je a aplikuje na reálný problém. Jádrem práce je návrh a srovnání několika predikčních modelů založených na zcela odlišných principech a teoriích. Výsledkem je výběr nejvhodnějšího predikčního modelu, jenž nese označení NAR + H. Model je hodnocen dle více kritérií, jsou diskutovány jeho klady a zápory, vyčíslena přibližná očekávaná ziskovost a riziko. Veškeré analytické, predikční a dílčí algoritmy jsou implementovány ve vývojovém prostředí Matlabu a tvoří jednotnou knihovnu všech použitých funkcí a skriptů. Ta je zároveň druhým hlavním výstupem práce.
|
|
|
Využití umělé inteligence na kapitálových trzích
Barjak, Maroš ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem, implementací a optimalizací modelu založeného na umělé inteligenci a neuronových sítích schopného predikovat budoucí časové rady cen akcí na kapitálových trzích. Hlavní důraz je kladen na zestrojení objektově orientované aplikace pro úspěšný odhad budoucího trendu finančních derivátů za účasti podpůrných metod jako charakterizace časové rady pomocí Hurstova exponentu a automatizované obchodní simulace.
|
|
| |
|
|
Capital Asset Price Modelling: Concept VAPM
Kuklik, Robert G. ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent) ; Lukáš, Ladislav (oponent)
Hlavním cílem této dizertace je představit model fungování kapitálového trhu, VAPM, inspirovaný přístupy, které například popsal Mandelbrot, Hudson, Shiller a další, s úmyslem tuto koncepci aplikovat v praxi s možnostmi dalšího výzkumu a využití. V této souvislosti práce popisuje: Za prvé, průřezový nástin obecných koncepcí modelování pohybu kapitálového trhu jako mechanismu alokace zdrojů, v rámci ekonomické Teorie volby s přihlédnutím k jejich vývoji. Tato část obsahuje stručný popis modelování trhu z "klasického", dobře známého hlediska v podmínkách jistoty a tudíž úplné bezrizikové předvídatelnosti je uveden stručný přehled stochastického pohledu se zavedením prvků rizika a tudíž pravděpodobnosti očekávaného výstupu. Na to též navazuje rámec koncepce Hypotézy efektivního trhu (EMH) a souvisejícího Modelu náhodné procházky (RWM) v podmínkách kritického pohledu equilibria rizika/výnosu, s přehodnocením "klasických" přístupů na bázi nových přístupů; Za druhé, stručný popis a vyhodnocení modelů CAPM, (Ortodoxní model chování kapitálových aktiv, CAPM, Tržní model SIM, Multi- indexní MIM a metoda APT), na základě analýz vybraných autorů, s přihlédnutím k formaci optimálního portfolia a určení Beta koeficientu. Obě uvedené části jsou více méně pouze popisného charakteru a v podstatě slouží k dokreslení úplnosti rámce vývoje procesu tržního modelování; Za třetí, více či méně současné názory na dynamiku trhu opírající se o entropické pojetí s fraktálním pohledem na jeho dynamiku volatility, v souvislosti se setrvačností vlivu minulého hodnotového výkonu; Za čtvrté, za použití těchto i jiných přístupů práce některé výsledky testů tržní efektivity z různých pohledů, na základě analýz vybraného vzorku autorů a jejich hodnocení; Za páté, jak zmíněné současné koncepce posléze vedly k definici a testování Modelu zohledňujícího očekávanou volatilitu tržních cen a jejich závislost, VAPM, na bázi vztahu volatility a sériové závislosti k časovým řadám tržního indexu a portfolia vybraných akciových titulů; Za hlavní přínos této práce je považována charakteristika soudobých koncepčních pohledů na modelování kapitálového trhu navazující na jedné straně na rámcový popis dosavadního vývoje této problematiky s jeho kritickým vyhodnocením a na druhé straně inspirující vývoj modelu VAPM jako pokus aplikovat uvedené koncepce v praxi s možností dalšího výzkumu a využití.
|
|
| |
|
|
Hurstův exponent a náhodnost v časových řadách
Zeman, Martin ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Hušek, Roman (oponent)
Cílem této práce je ověřit, zda odhad Hurstova exponentu prostřednictvím R/S analýzy dokáže rozpoznat některé procesy obsahující deterministickou složku jako nenáhodné a vyhodnotit časové řady výnosů tří vybraných akciových titulů obchodovaných na BCPP. K tomuto účelu byly určeny kritické hodnoty a kritický obor pro testování náhodnosti prostřednictvím Hurstova exponentu. Úkolem této práce je také popis odhadu Hurstova exponentu pomocí R/S analýzy a nastínění potíží, které při tomto odhadu vznikají, jestliže je Hurstův exponent užit jako ukazatel náhodnosti. V rámci R/S analýzy byla navržena podobná metoda, která se u několika simulovaných procesů ukázala být v rozpoznání nenáhodnosti úspěšná.
|
|
| |
|
|
Aplikace R/S analýzy na finančních trzích
Vilhanová, Vanda ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Kodera, Jan (oponent)
Cílem této práce je popis R/S analýzy a její aplikace na vybrané časové řady akciových výnosů a směnných kurzů. Nejprve bude věnována pozornost modelování finančních časových řad obe- cně. Budou zde stručně popsány lineární modely stacionárních a nestacionár- ních časových řad a modely volatility. Další dvě kapitoly se budou věnovat hlavnímu tématu této práce, kterým je R/S analýza. Ve čtvrté kapitole bude popsán postup R/S analýzy a vysvětlena interpretace Hurstova exponentu. V páté kapitole bude R/S analýza aplikována již na skutečná data. Bude se jednat o dvě časové řady akciových výnosů společností Telefónica O2 a Philip Morris a o dvě časové řady směnných kurzů CZK/EUR a CZK/USD. Tyto výsledky budou interpretovány a srovnány.
|
|
|
Hypotéza fraktálního trhu a R/S analýza českého kapitálového trhu
Barkhanskyy, Kostyantyn ; Korbel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na relativně moderní teorii kapitálového trhu -- Hypotézu Fraktálního Trhu. Obsahem práce kromě základních teoretických předpokladů této hypotézy je aplikace R/S analýzy na český kapitálový trh. Cílem bakalářské práce je determinací fraktálních vlastností potvrdit nelineární strukturu českého kapitálového trhu a stanovit period paměti trhu na základě výstupu R/S analýzy.
|
host ::
RSS.