Název: On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions
Překlad názvu: Výběrové vlastnosti Odhadů Hurstova exponentu na datech s težkými chvosty
Autoři: Baruník, Jozef ; Krištoufek, Ladislav
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2009
Jazyk: eng
Edice: Research Report, svazek: 2267
Abstrakt: [eng] [cze]
We show how the sampling properties of Hurst exponent methods of estimation change with the presence of heavy tails in the data. Studie ukazuje jak se mění výběrové vlastnosti metod odhadů Hurstova exponentu na datech s těžkými chvosty.
Klíčová slova: detrended fluctuation analysis; heavy tails; Hurst exponent; rescaled range method
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), 46108, GD402/09/H045 (CEP), GA402/09/0965 (CEP)
Poskytovatel projektu: GAUK, GA ČR, GA ČR

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v příslušném ústavu Akademie věd ČR.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0178499

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-40861


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Zprávy > Výzkumné zprávy