Název: The identification of price jumps
Autoři: Hanousek, J. ; Kočenda, Evžen ; Novotný, J.
Typ dokumentu: Výzkumné zprávy
Rok: 2011
Jazyk: eng
Edice: CERGE-EI Working Paper Series, svazek: 434
Abstrakt: We performed an extensive simulation study to compare the relative performance of many price-jump indicators with respect to false positive and false negative probabilities. We simulated twenty different time series specifications with different intraday noise volatility patterns and price-jump specifications.
Klíčová slova: non-parametric testing; price jumps; price-jump indicators
Číslo projektu: CEZ:AV0Z70850503 (CEP)

Instituce: Národohospodářský ústav AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp434.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0204964

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-81251


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Národohospodářský ústav
Zprávy > Výzkumné zprávy