Název: Analysis of occurrence of extremes in a time series with a trend
Autoři: Volf, Petr
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Konference/Akce: 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011, Jánská Dolina (SK), 2011-09-06 / 2011-09-09
Rok: 2011
Jazyk: eng
Abstrakt: We consider a random series of values and are interested in the analysis and modeling the occurrence of extremes. One of approaches is the analysis of sequence of block maxima. As we assume that the series has a trend, we first select a proper regression model for the block maxima development. From it, a Markov chain of the sequence of extremes is derived. As the transition probabilities of the chain are not tractable analytically, we use the Monte Carlo generation of the chain behavior. Then, from the sample representing the series of block maxima we obtain the rediction of their future behavior.
Klíčová slova: extremal value; prediction; regression
Číslo projektu: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GAP402/10/0956 (CEP)
Poskytovatel projektu: GA ČR
Zdrojový dokument: Proccedengs of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011, ISBN 978-80-7431-059-1

Instituce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Externí umístění souboru: http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/SI/volf-analysis of occurrence of extremes in a time series with a trend.pdf
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11104/0199742

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-55931


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > AV ČR > Ústav teorie informace a automatizace
Konferenční materiály > Příspěvky z konference