Název: Exotické opce a jejich možné využití v investiční praxi
Překlad názvu: Exotic Options and their Feasible Usage as Investment Instruments
Autoři: Šitavanc, Jan ; Ovčarov, Martin (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2010
Jazyk: eng
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstrakt: [eng] [cze]
Diplomová práce primárně řeší zda jsou exotické opce vhodné pro zajištění kurzových rizik a přináší návrh vhodné aplikace exotických opcí. Práce je zaměřena na úzkou skupinu exotických opcí, tzv. Path-Dependent opce. Tři často používané typy těchto opcí jsou analyzovány a testovány jak mezi sebou tak pro lepší porovnání i s klasickou vanilla opcí. Hlavním výstupem diplomové práce je návrh vhodného využití testovaných exotických opcí. The main goal of the diploma thesis is to determine if the exotic options are suitable for hedging risks related to currency exchange rates and to propose the best application of them. The thesis is aimed on specific family of exotic options: path-dependent exotic options. Three types of the exotic options are analyzed and then tested within them and also with the vanilla option. The thesis main outcome is recommendation of feasible usage of tested exotic options.
Klíčová slova: Asian Options; Barrier Options; Binary Options; Black-Scholes Pricing Model; Exotic Options; Path-Dependent Exotic Options; Asijské opce; Bariérové opce; Binární opce; Black-Scholesův oceňovací model; Exotické opce; Path-Dependent exoticé opce

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/4420

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-543411


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce