Název: Swap úvěrového selhání
Překlad názvu: Credit Default Swap
Autoři: Kratochvíl, Matěj ; Chudoba, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
bakalářské práce Název práce: Swap úvěrového selhání Autor: Matěj Kratochvíl Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Martin Chudoba Abstrakt: Tato práce se zabývá základním kreditním derivátem - swapem úvěrového selhání. Cílem první části je vysvětlit jeho fungování, náležitosti kontraktu, vypořádání, a ukázat praktické příklady investice. V druhé části je pak popsáno, jak příležitosti arbitráže mezi trhem kreditních swapů a trhem dluhopisů ovlivňují ceny kreditních swapů, dále jednoduchý model oceňování tohoto derivátu a možnosti využití tohoto modelu. Vše je doplněno příklady pro snazší pochopení. Třetí část je zaměřena na riziko selhání protistrany ve swapu úvěrového selhání. Klíčová slova: CDS, intenzita selhání, kreditní riziko of the Bachelor Thesis Title: Credit Default Swap Author: Matěj Kratochvíl Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. et Mgr. Martin Chudoba Abstract: The thesis deals with basic credit derivative - credit default swap. The aim of the first part is to explain its mechanism, contract elements, settlement, and to show practical examples of investment. The second part attempts to clarify how the arbitrage possibilities between bond market and credit derivatives market drive credit default swap prices to a certain range. Further there is presented a simple pricing model and possibilities of its exploitation. Examples are provided for better understanding. The third part focuses on counterparty default risk in credit default swap. Keywords: CDS, default intensity, credit risk
Klíčová slova: CDS; intenzita selhání; kreditní riziko; CDS; credit risk; default intensity

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/50595

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-474760


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce