|
|
Stanovy banky.
Chudoba, Martin ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Elek, Štefan (oponent)
diplomové práce "Stanovy banky" Moje diplomová práce je věnována stanovám banky v České republice, které jsou často považovány za nejdůležitější dokument nejen banky, ale i akciové společnosti obecně. Hlavním cílem této práce je zmapovat a popsat současný stav právní úpravy stanov banky v tuzemském právním řádu. V první kapitole je stručně nastíněn historický vývoj příslušné právní úpravy. Retrospektivním způsobem uvádím a vyjadřuji se k zákonům relevantním ve věci stanov banky před přijetím současného právního rámce, kterým je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. Druhým účelem této kapitoly je seznámit čtenáře se zákonnou úpravou bankovnictví v období komunismu mezi lety 1948 až 1989. Vývoj pojmu "banka" v kontextu zákona o bankách je popsán ve druhé kapitole. Důraz je kladen zejména na rozlišení banky v právním a faktickém smyslu. Třetí a obsahově nejrozsáhlejší část popisuje samotné stanovy banky v rámci obou výše zmíněných a v současnosti platných zákonů. Zde je rozebrán význam stanov, jejich právní povaha, platnost a účinnost, procesy spojené s přijímáním a změnami stanov a především jejich hlavní pojmový znak - obligatorní, podmíněně obligatorní a fakultativní náležitosti. Poslední kapitola je praktická - obsahuje podrobnou analýzu stanov České...
|
|
|
Transformation of data in the framework of dynamic decision making
Chudoba, Martin ; Jirsa, Ladislav (vedoucí práce) ; Kalina, Jan (oponent)
Nazev pram: Transformace finnncnich dat, urcenyeh pro dynamicke rozhodovam Autor: Martin Cliudoba Katedra (ustav): Katedra pra.vdepodolmosti a matcrnaticke statistiky Vedouci bakalafsko prace: UNDr. Ladislav Jirsa, PhD. E-mail vedouciho: jirsaPutia.cas.cz Abst.rakt: V pfcdlo/eiic praci je pfibh'zen problem optimalm'ho rozhodovani pfi bur/oviiim obchoclovani s tzv. ''financial futures", tj. s ternrinovaiiymi finaric.iiimi obchody. rl'ato uloha je prevedena do zjediioduHrnrlio inatcinatif;k{''ho modolu, ktery je fesitolny za pomori metod Bay(5Ko\sk6ho odhadovani. Fitianenf data jsou inodelovana autoregreHiiim modelein a norinalniin sumc'in, jelikoz ji; ji/ vyvinu- ta rada iiastrojii ])rod])C)kladaju'kih pravc normalni KUIII, kt.erc slou/i k prcdikci vyvoje c-eny na trim. Illaviiim eileiii letcj ]jrace je ])orovnavani vyhodnosti riiznych transforniacf vstupnicli dat tak, al>y jojich sum mcl iionualuf rozdelem' a tudi'z aby predikce ceny byla. eo iiejijfesnejsi. Pfislusuy algoritiuus je uaprogramoYan v jazyce Mat.lab; prezeiita.ee dosazenyt'h vysledku tvoff zaverefniou f:ast teto praco. Klfrova slo\'a: Hayesovskr odhadovanf, finanm., trausformare dat Title: Transforniation of data, in the franunvork of dynamic1, decision making Author: Martin Cliudoba Department: Department of Probability and Mathematieal...
|
|
|
Swap úvěrového selhání
Kratochvíl, Matěj ; Chudoba, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
bakalářské práce Název práce: Swap úvěrového selhání Autor: Matěj Kratochvíl Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Martin Chudoba Abstrakt: Tato práce se zabývá základním kreditním derivátem - swapem úvěrového selhání. Cílem první části je vysvětlit jeho fungování, náležitosti kontraktu, vypořádání, a ukázat praktické příklady investice. V druhé části je pak popsáno, jak příležitosti arbitráže mezi trhem kreditních swapů a trhem dluhopisů ovlivňují ceny kreditních swapů, dále jednoduchý model oceňování tohoto derivátu a možnosti využití tohoto modelu. Vše je doplněno příklady pro snazší pochopení. Třetí část je zaměřena na riziko selhání protistrany ve swapu úvěrového selhání. Klíčová slova: CDS, intenzita selhání, kreditní riziko
|
|
|
Swap úvěrového selhání
Kratochvíl, Matěj ; Chudoba, Martin (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
bakalářské práce Název práce: Swap úvěrového selhání Autor: Matěj Kratochvíl Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Martin Chudoba Abstrakt: Tato práce se zabývá základním kreditním derivátem - swapem úvěrového selhání. Cílem první části je vysvětlit jeho fungování, náležitosti kontraktu, vypořádání, a ukázat praktické příklady investice. V druhé části je pak popsáno, jak příležitosti arbitráže mezi trhem kreditních swapů a trhem dluhopisů ovlivňují ceny kreditních swapů, dále jednoduchý model oceňování tohoto derivátu a možnosti využití tohoto modelu. Vše je doplněno příklady pro snazší pochopení. Třetí část je zaměřena na riziko selhání protistrany ve swapu úvěrového selhání. Klíčová slova: CDS, intenzita selhání, kreditní riziko
|
|
|
Stanovy banky.
Chudoba, Martin ; Liška, Petr (vedoucí práce) ; Elek, Štefan (oponent)
diplomové práce "Stanovy banky" Moje diplomová práce je věnována stanovám banky v České republice, které jsou často považovány za nejdůležitější dokument nejen banky, ale i akciové společnosti obecně. Hlavním cílem této práce je zmapovat a popsat současný stav právní úpravy stanov banky v tuzemském právním řádu. V první kapitole je stručně nastíněn historický vývoj příslušné právní úpravy. Retrospektivním způsobem uvádím a vyjadřuji se k zákonům relevantním ve věci stanov banky před přijetím současného právního rámce, kterým je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. Druhým účelem této kapitoly je seznámit čtenáře se zákonnou úpravou bankovnictví v období komunismu mezi lety 1948 až 1989. Vývoj pojmu "banka" v kontextu zákona o bankách je popsán ve druhé kapitole. Důraz je kladen zejména na rozlišení banky v právním a faktickém smyslu. Třetí a obsahově nejrozsáhlejší část popisuje samotné stanovy banky v rámci obou výše zmíněných a v současnosti platných zákonů. Zde je rozebrán význam stanov, jejich právní povaha, platnost a účinnost, procesy spojené s přijímáním a změnami stanov a především jejich hlavní pojmový znak - obligatorní, podmíněně obligatorní a fakultativní náležitosti. Poslední kapitola je praktická - obsahuje podrobnou analýzu stanov České...
|
|
|
Transformation of data in the framework of dynamic decision making
Chudoba, Martin ; Kalina, Jan (oponent) ; Jirsa, Ladislav (vedoucí práce)
Nazev pram: Transformace finnncnich dat, urcenyeh pro dynamicke rozhodovam Autor: Martin Cliudoba Katedra (ustav): Katedra pra.vdepodolmosti a matcrnaticke statistiky Vedouci bakalafsko prace: UNDr. Ladislav Jirsa, PhD. E-mail vedouciho: jirsaPutia.cas.cz Abst.rakt: V pfcdlo/eiic praci je pfibh'zen problem optimalm'ho rozhodovani pfi bur/oviiim obchoclovani s tzv. ''financial futures", tj. s ternrinovaiiymi finaric.iiimi obchody. rl'ato uloha je prevedena do zjediioduHrnrlio inatcinatif;k{''ho modolu, ktery je fesitolny za pomori metod Bay(5Ko\sk6ho odhadovani. Fitianenf data jsou inodelovana autoregreHiiim modelein a norinalniin sumc'in, jelikoz ji; ji/ vyvinu- ta rada iiastrojii ])rod])C)kladaju'kih pravc normalni KUIII, kt.erc slou/i k prcdikci vyvoje c-eny na trim. Illaviiim eileiii letcj ]jrace je ])orovnavani vyhodnosti riiznych transforniacf vstupnicli dat tak, al>y jojich sum mcl iionualuf rozdelem' a tudi'z aby predikce ceny byla. eo iiejijfesnejsi. Pfislusuy algoritiuus je uaprogramoYan v jazyce Mat.lab; prezeiita.ee dosazenyt'h vysledku tvoff zaverefniou f:ast teto praco. Klfrova slo\'a: Hayesovskr odhadovanf, finanm., trausformare dat Title: Transforniation of data, in the franunvork of dynamic1, decision making Author: Martin Cliudoba Department: Department of Probability and Mathematieal...
|
|
|
Mechanizmus zaokrouhlování
Chudoba, Martin ; Zvára, Karel (oponent) ; Lachout, Petr (vedoucí práce)
V předložené práci je přiblížena problematika zaokrouhlování. V řadě lidských činností je totiž třeba z různých důvodů rozdělovat konečný počet objektů podle zadaných poměrů, které však nelze přesně splnit. Historická zkušenost dala vzniknout několika základním metodám, zpravidla ovšem navržených ad hoc, bez použití důsledného matematického aparátů. "Spravedlivá" metoda by měla oplývat některými konkrétními vlastnosti, resp. určité nežádoucí jevy vylučovat. Aby nedocházelo ke stěžejním paradoxům, musíme se omezit na tzv. metody dělícího bodu. Jednotlivé metody uvnitř této množiny je třeba zkoumat podle dalších kritérií, především je nutno brát v potaz sklon k preferenci větších či menších subjektů, tedy zaujatost neboli bias. Ukazuje se, že z toho srovnání vychází vítězně Websterova metoda (též známa jako metoda Sainte-Lague) - jako jediná metoda dělícího bodu je nezaujatá a zároveň vůči ostatním vyniká i z dalších hledisek. Závěrečnou část práce tvoří porovnání nejdůležitějších vlastostí vybraných metod na reálných datech.
|
host ::
RSS.